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# 동적 증거금 비율 설계
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**날짜**: 2026-03-01
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**목적**: 잔고의 50%를 증거금으로 사용하되, 잔고가 늘어날수록 비율이 선형으로 감소하는 안전한 포지션 크기 계산 도입
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## 배경
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- 현재 포지션 크기 계산: `risk_per_trade = 0.02` (잔고의 2%) × 레버리지 → 명목금액
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- 현재 잔고 22 USDT 기준, 최소 명목금액(5 USDT) 보장 로직으로 5 USDT 포지션만 잡힘
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- 목표: 잔고의 50%를 증거금으로 활용하여 실질적인 포지션 크기 확보
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- 안전장치: 잔고가 늘수록 비율이 자동으로 줄어들어 과도한 노출 방지
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## 아키텍처
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### 데이터 흐름
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bot.run()
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└─ balance = await exchange.get_balance()
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└─ risk.set_base_balance(balance) ← 봇 시작 시 1회
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bot._open_position()
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└─ balance = await exchange.get_balance()
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└─ margin_ratio = risk.get_dynamic_margin_ratio(balance) ← 신규
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└─ exchange.calculate_quantity(balance, price, leverage, margin_ratio)
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```
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### 비율 계산 공식
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```
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ratio = MAX_RATIO - (balance - base_balance) × DECAY_RATE
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ratio = clamp(ratio, MIN_RATIO, MAX_RATIO)
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```
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- `base_balance`: 봇 시작 시 바이낸스 API로 조회한 실제 잔고
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- `MAX_RATIO`: 잔고가 기준값일 때 최대 비율 (기본 50%)
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- `MIN_RATIO`: 잔고가 아무리 늘어도 내려가지 않는 하한 비율 (기본 20%)
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- `DECAY_RATE`: 잔고 1 USDT 증가당 비율 감소량 (기본 0.0006)
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### 시뮬레이션 (기본 파라미터 기준)
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| 잔고 | 증거금 비율 | 증거금 | 명목금액(×10배) |
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|---|---|---|---|
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| 22 USDT | 50.0% | 11.0 USDT | 110 USDT |
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| 100 USDT | 45.3% | 45.3 USDT | 453 USDT |
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| 300 USDT | 33.2% | 99.6 USDT | 996 USDT |
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| 600 USDT | 20.0% (하한) | 120 USDT | 1,200 USDT |
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## 변경 파일
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### 1. `src/config.py`
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`Config` 데이터클래스에 3개 파라미터 추가:
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```python
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margin_max_ratio: float = 0.50
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margin_min_ratio: float = 0.20
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margin_decay_rate: float = 0.0006
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```
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`__post_init__`에서 `.env` 값 읽기:
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```python
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self.margin_max_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MAX_RATIO", "0.50"))
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self.margin_min_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MIN_RATIO", "0.20"))
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self.margin_decay_rate = float(os.getenv("MARGIN_DECAY_RATE", "0.0006"))
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```
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### 2. `src/risk_manager.py`
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메서드 2개 추가:
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```python
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def set_base_balance(self, balance: float) -> None:
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"""봇 시작 시 기준 잔고 설정"""
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self.initial_balance = balance
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def get_dynamic_margin_ratio(self, balance: float) -> float:
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"""잔고에 따라 선형 감소하는 증거금 비율 반환"""
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ratio = self.config.margin_max_ratio - (
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(balance - self.initial_balance) * self.config.margin_decay_rate
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)
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return max(self.config.margin_min_ratio, min(self.config.margin_max_ratio, ratio))
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```
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### 3. `src/exchange.py`
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`calculate_quantity` 시그니처에 `margin_ratio` 파라미터 추가:
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```python
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def calculate_quantity(self, balance: float, price: float, leverage: int, margin_ratio: float) -> float:
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notional = balance * margin_ratio * leverage
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if notional < self.MIN_NOTIONAL:
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notional = self.MIN_NOTIONAL
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...
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```
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기존 `risk_per_trade` 기반 로직 제거.
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### 4. `src/bot.py`
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- `run()`: 시작 시 잔고 조회 후 `risk.set_base_balance(balance)` 호출
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- `_open_position()`: `margin_ratio = self.risk.get_dynamic_margin_ratio(balance)` 호출 후 `calculate_quantity`에 전달
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### 5. `.env`
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```
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MARGIN_MAX_RATIO=0.50
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MARGIN_MIN_RATIO=0.20
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MARGIN_DECAY_RATE=0.0006
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```
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## 제거되는 설정
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- `RISK_PER_TRADE` — `.env` 및 `Config`에서 제거 (동적 비율로 대체)
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## 리스크 고려사항
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- 잔고 22 USDT × 50% × 10배 레버리지 = 명목금액 110 USDT 노출 (잔고의 5배)
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- 손실 시 잔고가 줄어들면 다음 포지션 크기도 자동으로 줄어드는 자연스러운 안전장치 존재
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- `MARGIN_DECAY_RATE` 조정으로 감소 속도 제어 가능
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