chore: remove unused risk_per_trade references

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2026-03-01 20:39:26 +09:00
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--- a/docs/plans/2026-03-01-dynamic-margin-ratio-design.md
+++ b/docs/plans/2026-03-01-dynamic-margin-ratio-design.md
@@ -0,0 +1,131 @@
+# 동적 증거금 비율 설계
+
+**날짜**: 2026-03-01  
+**목적**: 잔고의 50%를 증거금으로 사용하되, 잔고가 늘어날수록 비율이 선형으로 감소하는 안전한 포지션 크기 계산 도입
+
+---
+
+## 배경
+
+- 현재 포지션 크기 계산: `risk_per_trade = 0.02` (잔고의 2%) × 레버리지 → 명목금액
+- 현재 잔고 22 USDT 기준, 최소 명목금액(5 USDT) 보장 로직으로 5 USDT 포지션만 잡힘
+- 목표: 잔고의 50%를 증거금으로 활용하여 실질적인 포지션 크기 확보
+- 안전장치: 잔고가 늘수록 비율이 자동으로 줄어들어 과도한 노출 방지
+
+---
+
+## 아키텍처
+
+### 데이터 흐름
+
+```
+bot.run()
+  └─ balance = await exchange.get_balance()
+  └─ risk.set_base_balance(balance)          ← 봇 시작 시 1회
+
+bot._open_position()
+  └─ balance = await exchange.get_balance()
+  └─ margin_ratio = risk.get_dynamic_margin_ratio(balance)   ← 신규
+  └─ exchange.calculate_quantity(balance, price, leverage, margin_ratio)
+```
+
+### 비율 계산 공식
+
+```
+ratio = MAX_RATIO - (balance - base_balance) × DECAY_RATE
+ratio = clamp(ratio, MIN_RATIO, MAX_RATIO)
+```
+
+- `base_balance`: 봇 시작 시 바이낸스 API로 조회한 실제 잔고
+- `MAX_RATIO`: 잔고가 기준값일 때 최대 비율 (기본 50%)
+- `MIN_RATIO`: 잔고가 아무리 늘어도 내려가지 않는 하한 비율 (기본 20%)
+- `DECAY_RATE`: 잔고 1 USDT 증가당 비율 감소량 (기본 0.0006)
+
+### 시뮬레이션 (기본 파라미터 기준)
+
+| 잔고 | 증거금 비율 | 증거금 | 명목금액(×10배) |
+|---|---|---|---|
+| 22 USDT | 50.0% | 11.0 USDT | 110 USDT |
+| 100 USDT | 45.3% | 45.3 USDT | 453 USDT |
+| 300 USDT | 33.2% | 99.6 USDT | 996 USDT |
+| 600 USDT | 20.0% (하한) | 120 USDT | 1,200 USDT |
+
+---
+
+## 변경 파일
+
+### 1. `src/config.py`
+
+`Config` 데이터클래스에 3개 파라미터 추가:
+
+```python
+margin_max_ratio: float = 0.50
+margin_min_ratio: float = 0.20
+margin_decay_rate: float = 0.0006
+```
+
+`__post_init__`에서 `.env` 값 읽기:
+
+```python
+self.margin_max_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MAX_RATIO", "0.50"))
+self.margin_min_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MIN_RATIO", "0.20"))
+self.margin_decay_rate = float(os.getenv("MARGIN_DECAY_RATE", "0.0006"))
+```
+
+### 2. `src/risk_manager.py`
+
+메서드 2개 추가:
+
+```python
+def set_base_balance(self, balance: float) -> None:
+    """봇 시작 시 기준 잔고 설정"""
+    self.initial_balance = balance
+
+def get_dynamic_margin_ratio(self, balance: float) -> float:
+    """잔고에 따라 선형 감소하는 증거금 비율 반환"""
+    ratio = self.config.margin_max_ratio - (
+        (balance - self.initial_balance) * self.config.margin_decay_rate
+    )
+    return max(self.config.margin_min_ratio, min(self.config.margin_max_ratio, ratio))
+```
+
+### 3. `src/exchange.py`
+
+`calculate_quantity` 시그니처에 `margin_ratio` 파라미터 추가:
+
+```python
+def calculate_quantity(self, balance: float, price: float, leverage: int, margin_ratio: float) -> float:
+    notional = balance * margin_ratio * leverage
+    if notional < self.MIN_NOTIONAL:
+        notional = self.MIN_NOTIONAL
+    ...
+```
+
+기존 `risk_per_trade` 기반 로직 제거.
+
+### 4. `src/bot.py`
+
+- `run()`: 시작 시 잔고 조회 후 `risk.set_base_balance(balance)` 호출
+- `_open_position()`: `margin_ratio = self.risk.get_dynamic_margin_ratio(balance)` 호출 후 `calculate_quantity`에 전달
+
+### 5. `.env`
+
+```
+MARGIN_MAX_RATIO=0.50
+MARGIN_MIN_RATIO=0.20
+MARGIN_DECAY_RATE=0.0006
+```
+
+---
+
+## 제거되는 설정
+
+- `RISK_PER_TRADE` — `.env` 및 `Config`에서 제거 (동적 비율로 대체)
+
+---
+
+## 리스크 고려사항
+
+- 잔고 22 USDT × 50% × 10배 레버리지 = 명목금액 110 USDT 노출 (잔고의 5배)
+- 손실 시 잔고가 줄어들면 다음 포지션 크기도 자동으로 줄어드는 자연스러운 안전장치 존재
+- `MARGIN_DECAY_RATE` 조정으로 감소 속도 제어 가능
--- a/docs/plans/2026-03-01-dynamic-margin-ratio-plan.md
+++ b/docs/plans/2026-03-01-dynamic-margin-ratio-plan.md
@@ -0,0 +1,368 @@
+# 동적 증거금 비율 구현 계획
+
+> **For Claude:** REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task.
+
+**Goal:** 잔고의 50%를 증거금으로 사용하되, 잔고가 늘수록 비율이 선형으로 감소하는 동적 포지션 크기 계산 도입
+
+**Architecture:** `RiskManager`에 `get_dynamic_margin_ratio(balance)` 메서드를 추가하고, `bot.py`에서 포지션 진입 전 호출한다. `exchange.py`의 `calculate_quantity`는 `margin_ratio` 파라미터를 받아 기존 `risk_per_trade` 로직을 대체한다. 봇 시작 시 바이낸스 API로 실제 잔고를 조회하여 기준값(`base_balance`)으로 저장한다.
+
+**Tech Stack:** Python 3.11, python-binance, loguru, pytest, python-dotenv
+
+---
+
+## 사전 확인
+
+- 현재 `.env`: `RISK_PER_TRADE=0.02` 존재
+- 현재 `Config.risk_per_trade: float = 0.02` 존재
+- 현재 `calculate_quantity`는 `balance * risk_per_trade * leverage` 로직 사용
+- 테스트 파일 위치: `tests/` 디렉토리 (없으면 생성)
+
+---
+
+### Task 1: Config에 동적 증거금 파라미터 추가
+
+**Files:**
+- Modify: `src/config.py`
+- Modify: `.env`
+
+**Step 1: `.env`에 새 파라미터 추가**
+
+`.env` 파일 하단에 추가:
+
+```
+MARGIN_MAX_RATIO=0.50
+MARGIN_MIN_RATIO=0.20
+MARGIN_DECAY_RATE=0.0006
+```
+
+기존 `RISK_PER_TRADE=0.02` 줄은 삭제.
+
+**Step 2: `src/config.py` 수정**
+
+`Config` 데이터클래스에 필드 추가, `risk_per_trade` 필드 제거:
+
+```python
+@dataclass
+class Config:
+    api_key: str = ""
+    api_secret: str = ""
+    symbol: str = "XRPUSDT"
+    leverage: int = 10
+    max_positions: int = 3
+    stop_loss_pct: float = 0.015
+    take_profit_pct: float = 0.045
+    trailing_stop_pct: float = 0.01
+    discord_webhook_url: str = ""
+    margin_max_ratio: float = 0.50
+    margin_min_ratio: float = 0.20
+    margin_decay_rate: float = 0.0006
+
+    def __post_init__(self):
+        self.api_key = os.getenv("BINANCE_API_KEY", "")
+        self.api_secret = os.getenv("BINANCE_API_SECRET", "")
+        self.symbol = os.getenv("SYMBOL", "XRPUSDT")
+        self.leverage = int(os.getenv("LEVERAGE", "10"))
+        self.discord_webhook_url = os.getenv("DISCORD_WEBHOOK_URL", "")
+        self.margin_max_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MAX_RATIO", "0.50"))
+        self.margin_min_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MIN_RATIO", "0.20"))
+        self.margin_decay_rate = float(os.getenv("MARGIN_DECAY_RATE", "0.0006"))
+```
+
+**Step 3: Commit**
+
+```bash
+git add src/config.py .env
+git commit -m "feat: add dynamic margin ratio config params"
+```
+
+---
+
+### Task 2: RiskManager에 동적 비율 메서드 추가
+
+**Files:**
+- Modify: `src/risk_manager.py`
+- Create: `tests/test_risk_manager.py`
+
+**Step 1: 실패하는 테스트 작성**
+
+`tests/test_risk_manager.py` 생성:
+
+```python
+import pytest
+from src.config import Config
+from src.risk_manager import RiskManager
+
+
+@pytest.fixture
+def config():
+    c = Config()
+    c.margin_max_ratio = 0.50
+    c.margin_min_ratio = 0.20
+    c.margin_decay_rate = 0.0006
+    return c
+
+
+@pytest.fixture
+def risk(config):
+    r = RiskManager(config)
+    r.set_base_balance(22.0)
+    return r
+
+
+def test_set_base_balance(risk):
+    assert risk.initial_balance == 22.0
+
+
+def test_ratio_at_base_balance(risk):
+    """기준 잔고에서 최대 비율(50%) 반환"""
+    ratio = risk.get_dynamic_margin_ratio(22.0)
+    assert ratio == pytest.approx(0.50, abs=1e-6)
+
+
+def test_ratio_decreases_as_balance_grows(risk):
+    """잔고가 늘수록 비율 감소"""
+    ratio_100 = risk.get_dynamic_margin_ratio(100.0)
+    ratio_300 = risk.get_dynamic_margin_ratio(300.0)
+    assert ratio_100 < 0.50
+    assert ratio_300 < ratio_100
+
+
+def test_ratio_clamped_at_min(risk):
+    """잔고가 매우 커도 최소 비율(20%) 이하로 내려가지 않음"""
+    ratio = risk.get_dynamic_margin_ratio(10000.0)
+    assert ratio == pytest.approx(0.20, abs=1e-6)
+
+
+def test_ratio_clamped_at_max(risk):
+    """잔고가 기준보다 작아도 최대 비율(50%) 초과하지 않음"""
+    ratio = risk.get_dynamic_margin_ratio(5.0)
+    assert ratio == pytest.approx(0.50, abs=1e-6)
+```
+
+**Step 2: 테스트 실패 확인**
+
+```bash
+pytest tests/test_risk_manager.py -v
+```
+
+Expected: `AttributeError: 'RiskManager' object has no attribute 'set_base_balance'`
+
+**Step 3: `src/risk_manager.py` 수정**
+
+기존 코드에 메서드 2개 추가:
+
+```python
+def set_base_balance(self, balance: float) -> None:
+    """봇 시작 시 기준 잔고 설정 (동적 비율 계산 기준점)"""
+    self.initial_balance = balance
+
+def get_dynamic_margin_ratio(self, balance: float) -> float:
+    """잔고에 따라 선형 감소하는 증거금 비율 반환"""
+    ratio = self.config.margin_max_ratio - (
+        (balance - self.initial_balance) * self.config.margin_decay_rate
+    )
+    return max(self.config.margin_min_ratio, min(self.config.margin_max_ratio, ratio))
+```
+
+**Step 4: 테스트 통과 확인**
+
+```bash
+pytest tests/test_risk_manager.py -v
+```
+
+Expected: 5개 테스트 모두 PASS
+
+**Step 5: Commit**
+
+```bash
+git add src/risk_manager.py tests/test_risk_manager.py
+git commit -m "feat: add get_dynamic_margin_ratio to RiskManager"
+```
+
+---
+
+### Task 3: exchange.py의 calculate_quantity 수정
+
+**Files:**
+- Modify: `src/exchange.py:18-29`
+- Create: `tests/test_exchange.py`
+
+**Step 1: 실패하는 테스트 작성**
+
+`tests/test_exchange.py` 생성:
+
+```python
+import pytest
+from unittest.mock import MagicMock
+from src.config import Config
+from src.exchange import BinanceFuturesClient
+
+
+@pytest.fixture
+def client():
+    config = Config()
+    config.leverage = 10
+    c = BinanceFuturesClient.__new__(BinanceFuturesClient)
+    c.config = config
+    return c
+
+
+def test_calculate_quantity_basic(client):
+    """잔고 22, 비율 50%, 레버리지 10배 → 명목금액 110, XRP 가격 2.5 → 수량 44.0"""
+    qty = client.calculate_quantity(balance=22.0, price=2.5, leverage=10, margin_ratio=0.50)
+    # 명목금액 = 22 * 0.5 * 10 = 110, 수량 = 110 / 2.5 = 44.0
+    assert qty == pytest.approx(44.0, abs=0.1)
+
+
+def test_calculate_quantity_min_notional(client):
+    """명목금액이 최소(5 USDT) 미만이면 최소값으로 올림"""
+    qty = client.calculate_quantity(balance=1.0, price=2.5, leverage=1, margin_ratio=0.01)
+    # 명목금액 = 1 * 0.01 * 1 = 0.01 < 5 → 최소 5 USDT
+    assert qty * 2.5 >= 5.0
+
+
+def test_calculate_quantity_zero_balance(client):
+    """잔고 0이면 최소 명목금액 기반 수량 반환"""
+    qty = client.calculate_quantity(balance=0.0, price=2.5, leverage=10, margin_ratio=0.50)
+    assert qty > 0
+```
+
+**Step 2: 테스트 실패 확인**
+
+```bash
+pytest tests/test_exchange.py -v
+```
+
+Expected: `TypeError: calculate_quantity() got an unexpected keyword argument 'margin_ratio'`
+
+**Step 3: `src/exchange.py` 수정**
+
+`calculate_quantity` 메서드를 아래로 교체:
+
+```python
+def calculate_quantity(self, balance: float, price: float, leverage: int, margin_ratio: float) -> float:
+    """동적 증거금 비율 기반 포지션 크기 계산 (최소 명목금액 $5 보장)"""
+    notional = balance * margin_ratio * leverage
+    if notional < self.MIN_NOTIONAL:
+        notional = self.MIN_NOTIONAL
+    quantity = notional / price
+    qty_rounded = round(quantity, 1)
+    if qty_rounded * price < self.MIN_NOTIONAL:
+        qty_rounded = round(self.MIN_NOTIONAL / price + 0.05, 1)
+    return qty_rounded
+```
+
+**Step 4: 테스트 통과 확인**
+
+```bash
+pytest tests/test_exchange.py -v
+```
+
+Expected: 3개 테스트 모두 PASS
+
+**Step 5: Commit**
+
+```bash
+git add src/exchange.py tests/test_exchange.py
+git commit -m "feat: replace risk_per_trade with margin_ratio in calculate_quantity"
+```
+
+---
+
+### Task 4: bot.py 연결
+
+**Files:**
+- Modify: `src/bot.py:85-99` (`_open_position`)
+- Modify: `src/bot.py:165-172` (`run`)
+
+**Step 1: `run()` 메서드에 `set_base_balance` 호출 추가**
+
+`run()` 메서드를 아래로 교체:
+
+```python
+async def run(self):
+    logger.info(f"봇 시작: {self.config.symbol}, 레버리지 {self.config.leverage}x")
+    await self._recover_position()
+    balance = await self.exchange.get_balance()
+    self.risk.set_base_balance(balance)
+    logger.info(f"기준 잔고 설정: {balance:.2f} USDT (동적 증거금 비율 기준점)")
+    await self.stream.start(
+        api_key=self.config.api_key,
+        api_secret=self.config.api_secret,
+    )
+```
+
+**Step 2: `_open_position()` 메서드에 동적 비율 적용**
+
+`_open_position()` 내부 `quantity` 계산 부분을 수정:
+
+```python
+async def _open_position(self, signal: str, df):
+    balance = await self.exchange.get_balance()
+    price = df["close"].iloc[-1]
+    margin_ratio = self.risk.get_dynamic_margin_ratio(balance)
+    quantity = self.exchange.calculate_quantity(
+        balance=balance, price=price, leverage=self.config.leverage, margin_ratio=margin_ratio
+    )
+    logger.info(f"포지션 크기: 잔고={balance:.2f} USDT, 증거금비율={margin_ratio:.1%}, 수량={quantity}")
+    # 이하 기존 코드 유지 (stop_loss, take_profit, place_order 등)
+```
+
+**Step 3: 전체 테스트 실행**
+
+```bash
+pytest tests/ -v
+```
+
+Expected: 전체 PASS
+
+**Step 4: Commit**
+
+```bash
+git add src/bot.py
+git commit -m "feat: apply dynamic margin ratio in bot position sizing"
+```
+
+---
+
+### Task 5: 기존 risk_per_trade 참조 정리
+
+**Files:**
+- Search: 프로젝트 전체에서 `risk_per_trade` 참조 확인
+
+**Step 1: 잔여 참조 검색**
+
+```bash
+grep -r "risk_per_trade" src/ tests/ .env
+```
+
+Expected: 결과 없음 (이미 모두 제거됨)
+
+남아있는 경우 해당 파일에서 제거.
+
+**Step 2: 전체 테스트 최종 확인**
+
+```bash
+pytest tests/ -v
+```
+
+Expected: 전체 PASS
+
+**Step 3: Commit**
+
+```bash
+git add -A
+git commit -m "chore: remove unused risk_per_trade references"
+```
+
+---
+
+## 검증 체크리스트
+
+- [ ] `pytest tests/test_risk_manager.py` — 5개 PASS
+- [ ] `pytest tests/test_exchange.py` — 3개 PASS
+- [ ] `pytest tests/` — 전체 PASS
+- [ ] `.env`에 `MARGIN_MAX_RATIO`, `MARGIN_MIN_RATIO`, `MARGIN_DECAY_RATE` 존재
+- [ ] `.env`에 `RISK_PER_TRADE` 없음
+- [ ] 봇 시작 로그에 "기준 잔고 설정: XX USDT" 출력
+- [ ] 포지션 진입 로그에 "증거금비율=50.0%" 출력 (잔고 22 USDT 기준)
--- a/scripts/train_and_deploy.sh
+++ b/scripts/train_and_deploy.sh
@@ -8,12 +8,20 @@

 set -euo pipefail

-LXC_HOST="${1:-root@10.1.10.24}"
-LXC_MODELS_PATH="${2:-/root/cointrader/models}"
-
 SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
 PROJECT_ROOT="$(cd "$SCRIPT_DIR/.." && pwd)"

+VENV_PATH="${VENV_PATH:-$PROJECT_ROOT/.venv}"
+if [ -f "$VENV_PATH/bin/activate" ]; then
+    # shellcheck source=/dev/null
+    source "$VENV_PATH/bin/activate"
+else
+    echo "경고: 가상환경을 찾을 수 없습니다 ($VENV_PATH). 시스템 Python을 사용합니다." >&2
+fi
+
+LXC_HOST="${1:-root@10.1.10.24}"
+LXC_MODELS_PATH="${2:-/root/cointrader/models}"
+
 cd "$PROJECT_ROOT"

 echo "=== [1/3] 데이터 수집 (XRP + BTC + ETH 3심볼) ==="