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2026-03-01 20:39:26 +09:00

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동적 증거금 비율 설계

날짜: 2026-03-01
목적: 잔고의 50%를 증거금으로 사용하되, 잔고가 늘어날수록 비율이 선형으로 감소하는 안전한 포지션 크기 계산 도입

배경

현재 포지션 크기 계산: risk_per_trade = 0.02 (잔고의 2%) × 레버리지 → 명목금액
현재 잔고 22 USDT 기준, 최소 명목금액(5 USDT) 보장 로직으로 5 USDT 포지션만 잡힘
목표: 잔고의 50%를 증거금으로 활용하여 실질적인 포지션 크기 확보
안전장치: 잔고가 늘수록 비율이 자동으로 줄어들어 과도한 노출 방지

아키텍처

데이터 흐름

bot.run()
  └─ balance = await exchange.get_balance()
  └─ risk.set_base_balance(balance)          ← 봇 시작 시 1회

bot._open_position()
  └─ balance = await exchange.get_balance()
  └─ margin_ratio = risk.get_dynamic_margin_ratio(balance)   ← 신규
  └─ exchange.calculate_quantity(balance, price, leverage, margin_ratio)

비율 계산 공식

ratio = MAX_RATIO - (balance - base_balance) × DECAY_RATE
ratio = clamp(ratio, MIN_RATIO, MAX_RATIO)

base_balance: 봇 시작 시 바이낸스 API로 조회한 실제 잔고
MAX_RATIO: 잔고가 기준값일 때 최대 비율 (기본 50%)
MIN_RATIO: 잔고가 아무리 늘어도 내려가지 않는 하한 비율 (기본 20%)
DECAY_RATE: 잔고 1 USDT 증가당 비율 감소량 (기본 0.0006)

시뮬레이션 (기본 파라미터 기준)

잔고	증거금 비율	증거금	명목금액(×10배)
22 USDT	50.0%	11.0 USDT	110 USDT
100 USDT	45.3%	45.3 USDT	453 USDT
300 USDT	33.2%	99.6 USDT	996 USDT
600 USDT	20.0% (하한)	120 USDT	1,200 USDT

변경 파일

1. `src/config.py`

Config 데이터클래스에 3개 파라미터 추가:

margin_max_ratio: float = 0.50
margin_min_ratio: float = 0.20
margin_decay_rate: float = 0.0006

__post_init__에서 .env 값 읽기:

self.margin_max_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MAX_RATIO", "0.50"))
self.margin_min_ratio = float(os.getenv("MARGIN_MIN_RATIO", "0.20"))
self.margin_decay_rate = float(os.getenv("MARGIN_DECAY_RATE", "0.0006"))

2. `src/risk_manager.py`

메서드 2개 추가:

def set_base_balance(self, balance: float) -> None:
    """봇 시작 시 기준 잔고 설정"""
    self.initial_balance = balance

def get_dynamic_margin_ratio(self, balance: float) -> float:
    """잔고에 따라 선형 감소하는 증거금 비율 반환"""
    ratio = self.config.margin_max_ratio - (
        (balance - self.initial_balance) * self.config.margin_decay_rate
    )
    return max(self.config.margin_min_ratio, min(self.config.margin_max_ratio, ratio))

3. `src/exchange.py`

calculate_quantity 시그니처에 margin_ratio 파라미터 추가:

def calculate_quantity(self, balance: float, price: float, leverage: int, margin_ratio: float) -> float:
    notional = balance * margin_ratio * leverage
    if notional < self.MIN_NOTIONAL:
        notional = self.MIN_NOTIONAL
    ...

기존 risk_per_trade 기반 로직 제거.

4. `src/bot.py`

run(): 시작 시 잔고 조회 후 risk.set_base_balance(balance) 호출
_open_position(): margin_ratio = self.risk.get_dynamic_margin_ratio(balance) 호출 후 calculate_quantity에 전달

5. `.env`

MARGIN_MAX_RATIO=0.50
MARGIN_MIN_RATIO=0.20
MARGIN_DECAY_RATE=0.0006

제거되는 설정

RISK_PER_TRADE — .env 및 Config에서 제거 (동적 비율로 대체)

리스크 고려사항

잔고 22 USDT × 50% × 10배 레버리지 = 명목금액 110 USDT 노출 (잔고의 5배)
손실 시 잔고가 줄어들면 다음 포지션 크기도 자동으로 줄어드는 자연스러운 안전장치 존재
MARGIN_DECAY_RATE 조정으로 감소 속도 제어 가능

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