feat: implement upsert functionality in fetch_history.py to accumulate OI/funding data

- Added `--upsert` flag to `fetch_history.py` for merging new data into existing parquet files. - Implemented `upsert_parquet()` function to update existing rows with new values where `oi_change` and `funding_rate` are 0.0, while appending new rows. - Created tests in `tests/test_fetch_history.py` to validate upsert behavior. - Updated `.gitignore` to include `.cursor/` directory. Made-with: Cursor
feat: auto-detect first run in train_and_deploy.sh (365d full vs 35d upsert)
2026-03-02 14:16:09 +09:00 · 2026-03-02 14:15:00 +09:00 · 2026-03-02 14:13:45 +09:00 · 2026-03-02 14:13:16 +09:00 · 2026-03-02 14:13:00 +09:00 · 2026-03-02 14:09:36 +09:00
33 changed files with 2460 additions and 135 deletions
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -9,3 +9,5 @@ venv/
 models/*.pkl
 data/*.parquet
 .worktrees/
+.DS_Store
+.cursor/
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,18 +1,26 @@
 # CoinTrader

-Binance Futures 자동매매 봇. 복합 기술 지표와 LightGBM ML 필터를 결합하여 XRPUSDT(기본) 선물 포지션을 자동으로 진입·청산하며, Discord로 실시간 알림을 전송합니다.
+Binance Futures 자동매매 봇. 복합 기술 지표와 ML 필터(LightGBM / MLX 신경망)를 결합하여 XRPUSDT(기본) 선물 포지션을 자동으로 진입·청산하며, Discord로 실시간 알림을 전송합니다.

 ---

 ## 주요 기능

- **복합 기술 지표 신호**: RSI, MACD 크로스, 볼린저 밴드, EMA 정/역배열, Stochastic RSI, 거래량 급증 — 3개 이상 일치 시 진입
- **ML 필터 (LightGBM)**: 기술 지표 신호를 한 번 더 검증하여 오진입 차단 (모델 없으면 자동 폴백)
+- **복합 기술 지표 신호**: RSI, MACD 크로스, 볼린저 밴드, EMA 정/역배열, Stochastic RSI, 거래량 급증 — 가중치 합계 ≥ 3 시 진입
+- **ML 필터 (ONNX 우선 / LightGBM 폴백)**: 기술 지표 신호를 한 번 더 검증하여 오진입 차단. 우선순위: ONNX > LightGBM > 폴백(항상 허용)
+- **모델 핫리로드**: 캔들마다 모델 파일 mtime을 감지해 변경 시 자동 리로드 (봇 재시작 불필요)
+- **멀티심볼 스트림**: XRP/BTC/ETH 3개 심볼을 단일 Combined WebSocket으로 수신, BTC·ETH 상관관계 피처 활용
+- **23개 ML 피처**: XRP 기술 지표 13개 + BTC/ETH 수익률·상대강도 8개 + OI 변화율·펀딩비 2개 (캔들 마감 시 실시간 조회, 실패 시 0으로 폴백)
+- **점진적 OI 데이터 축적 (Upsert)**: 바이낸스 OI 히스토리 API는 최근 30일치만 제공. `fetch_history.py` 실행 시 기존 parquet의 `oi_change/funding_rate=0` 구간을 신규 값으로 채워 학습 데이터 품질을 점진적으로 개선
+- **실시간 OI/펀딩비 조회**: 캔들 마감마다 `get_open_interest()` / `get_funding_rate()`를 비동기 병렬 조회하여 ML 피처에 전달. 이전 캔들 대비 OI 변화율로 변환하여 train-serve skew 해소
 - **ATR 기반 손절/익절**: 변동성에 따라 동적으로 SL/TP 계산 (1.5× / 3.0× ATR)
- **리스크 관리**: 트레이드당 리스크 비율, 최대 포지션 수, 일일 손실 한도 제어
+- **Algo Order API 지원**: 계정 설정에 따라 STOP_MARKET/TAKE_PROFIT_MARKET 주문을 `/fapi/v1/algoOrder` 엔드포인트로 자동 전송 (오류 코드 -4120 대응)
+- **동적 증거금 비율**: 잔고 증가에 따라 선형 감소 (최대 50% → 최소 20%)
+- **반대 시그널 재진입**: 보유 포지션과 반대 신호 발생 시 즉시 청산 후 ML 필터 통과 시 반대 방향 재진입
+- **리스크 관리**: 트레이드당 리스크 비율, 최대 포지션 수, 일일 손실 한도(5%) 제어
 - **포지션 복구**: 봇 재시작 시 기존 포지션 자동 감지 및 상태 복원
 - **Discord 알림**: 진입·청산·오류 이벤트 실시간 웹훅 알림
- **CI/CD**: Jenkins + Gitea Container Registry 기반 Docker 이미지 자동 빌드·배포
+- **CI/CD**: Jenkins + Gitea Container Registry 기반 Docker 이미지 자동 빌드·배포 (LXC 운영 서버 자동 적용)

 ---

@@ -20,27 +28,33 @@ Binance Futures 자동매매 봇. 복합 기술 지표와 LightGBM ML 필터를

 ```
 cointrader/
-├── main.py                  # 진입점
+├── main.py                    # 진입점
 ├── src/
-│   ├── bot.py               # 메인 트레이딩 루프
-│   ├── config.py            # 환경변수 기반 설정
-│   ├── exchange.py          # Binance Futures API 클라이언트
-│   ├── data_stream.py       # WebSocket 1분봉 스트림
-│   ├── indicators.py        # 기술 지표 계산 및 신호 생성
-│   ├── ml_filter.py         # LightGBM 진입 필터
-│   ├── ml_features.py       # ML 피처 빌더
-│   ├── label_builder.py     # 학습 레이블 생성
-│   ├── dataset_builder.py   # 벡터화 데이터셋 빌더 (학습용)
-│   ├── risk_manager.py      # 리스크 관리
-│   ├── notifier.py          # Discord 웹훅 알림
-│   └── logger_setup.py      # Loguru 로거 설정
+│   ├── bot.py                 # 메인 트레이딩 루프
+│   ├── config.py              # 환경변수 기반 설정
+│   ├── exchange.py            # Binance Futures API 클라이언트
+│   ├── data_stream.py         # WebSocket 15분봉 멀티심볼 스트림 (XRP/BTC/ETH)
+│   ├── indicators.py          # 기술 지표 계산 및 신호 생성
+│   ├── ml_filter.py           # ML 필터 (ONNX 우선 / LightGBM 폴백 / 핫리로드)
+│   ├── ml_features.py         # ML 피처 빌더 (23개 피처)
+│   ├── mlx_filter.py          # MLX 신경망 필터 (Apple Silicon GPU 학습 + ONNX export)
+│   ├── label_builder.py       # 학습 레이블 생성
+│   ├── dataset_builder.py     # 벡터화 데이터셋 빌더 (학습용)
+│   ├── risk_manager.py        # 리스크 관리 (일일 손실 한도, 동적 증거금 비율)
+│   ├── notifier.py            # Discord 웹훅 알림
+│   └── logger_setup.py        # Loguru 로거 설정
 ├── scripts/
-│   ├── fetch_history.py     # 과거 데이터 수집
-│   └── train_model.py       # ML 모델 수동 학습
-├── models/                  # 학습된 모델 저장 (.pkl)
-├── data/                    # 과거 데이터 캐시
-├── logs/                    # 로그 파일
-├── tests/                   # 테스트 코드
+│   ├── fetch_history.py       # 과거 데이터 수집 (XRP/BTC/ETH + OI/펀딩비, Upsert 지원)
+│   ├── train_model.py         # LightGBM 모델 학습 (CPU)
+│   ├── train_mlx_model.py     # MLX 신경망 학습 (Apple Silicon GPU)
+│   ├── train_and_deploy.sh    # 전체 파이프라인 (수집 → 학습 → LXC 배포)
+│   ├── deploy_model.sh        # 모델 파일 LXC 서버 전송
+│   └── run_tests.sh           # 전체 테스트 실행
+├── models/                    # 학습된 모델 저장 (.pkl / .onnx)
+├── data/                      # 과거 데이터 캐시 (.parquet)
+├── logs/                      # 로그 파일
+├── docs/plans/                # 설계 문서 및 구현 플랜
+├── tests/                     # 테스트 코드
 ├── Dockerfile
 ├── docker-compose.yml
 ├── Jenkinsfile
@@ -64,7 +78,6 @@ BINANCE_API_KEY=your_api_key
 BINANCE_API_SECRET=your_api_secret
 SYMBOL=XRPUSDT
 LEVERAGE=10
-RISK_PER_TRADE=0.02
 DISCORD_WEBHOOK_URL=https://discord.com/api/webhooks/...
 ```

@@ -91,17 +104,61 @@ docker compose logs -f cointrader

 ## ML 모델 학습

-봇은 모델 파일(`models/lgbm_filter.pkl`)이 없으면 ML 필터 없이 동작합니다. 최초 실행 전 또는 수동 재학습 시 아래 순서로 진행합니다.
+봇은 모델 파일이 없으면 ML 필터 없이 동작합니다. 최초 실행 전 또는 수동 재학습 시 아래 순서로 진행합니다.
+
+### 전체 파이프라인 (권장)
+
+맥미니에서 데이터 수집 → 학습 → LXC 배포까지 한 번에 실행합니다.
+
+> **자동 분기**: `data/combined_15m.parquet`가 없으면 1년치(365일) 전체 수집, 있으면 35일치 Upsert로 자동 전환합니다. 서버 이전이나 데이터 유실 시에도 사람의 개입 없이 자동 복구됩니다.

 ```bash
-# 1. 과거 데이터 수집
-python scripts/fetch_history.py
+# LightGBM + Walk-Forward 5폴드 (기본값)
+bash scripts/train_and_deploy.sh

-# 2. 모델 학습 (LightGBM, CPU)
-python scripts/train_model.py
+# MLX GPU 학습 + Walk-Forward 5폴드
+bash scripts/train_and_deploy.sh mlx
+
+# LightGBM + Walk-Forward 3폴드
+bash scripts/train_and_deploy.sh lgbm 3
+
+# 학습만 (배포 없이)
+bash scripts/train_and_deploy.sh lgbm 0
 ```

-학습된 모델은 `models/lgbm_filter.pkl`에 저장됩니다. 재학습이 필요하면 맥미니에서 위 스크립트를 다시 실행하고 모델 파일을 컨테이너에 배포합니다.
+### 단계별 수동 실행
+
+```bash
+# 1. 과거 데이터 수집 (XRP/BTC/ETH 3심볼, 15분봉, 1년치 + OI/펀딩비)
+# 기본값: Upsert 활성화 — 기존 parquet의 oi_change/funding_rate=0 구간을 실제 값으로 채움
+python scripts/fetch_history.py \
+    --symbols XRPUSDT BTCUSDT ETHUSDT \
+    --interval 15m \
+    --days 365 \
+    --output data/combined_15m.parquet
+
+# 기존 파일을 완전히 덮어쓰려면 --no-upsert 플래그 사용
+python scripts/fetch_history.py \
+    --symbols XRPUSDT BTCUSDT ETHUSDT \
+    --interval 15m \
+    --days 365 \
+    --output data/combined_15m.parquet \
+    --no-upsert
+
+# 2-A. LightGBM 모델 학습 (CPU)
+python scripts/train_model.py --data data/combined_15m.parquet
+
+# 2-B. MLX 신경망 학습 (Apple Silicon GPU)
+python scripts/train_mlx_model.py --data data/combined_15m.parquet
+
+# 3. LXC 서버에 모델 배포
+bash scripts/deploy_model.sh        # LightGBM
+bash scripts/deploy_model.sh mlx    # MLX (ONNX)
+```
+
+학습된 모델은 `models/lgbm_filter.pkl` (LightGBM) 또는 `models/mlx_filter.weights.onnx` (MLX) 에 저장됩니다.
+
+> **모델 핫리로드**: 봇이 실행 중일 때 모델 파일을 교체하면, 다음 캔들 마감 시 자동으로 감지해 리로드합니다. 봇 재시작이 필요 없습니다.

 ### Apple Silicon GPU 가속 학습 (M1/M2/M3/M4)

@@ -110,23 +167,16 @@ M 시리즈 맥에서는 MLX를 사용해 통합 GPU(Metal)로 학습할 수 있
 > **설치**: `mlx`는 Apple Silicon 전용이며 `requirements.txt`에 포함되지 않습니다.
 > 맥미니에서 별도 설치: `pip install mlx`

-```bash
-# MLX 별도 설치 (맥미니 전용)
-pip install mlx
+MLX로 학습한 모델은 ONNX 포맷으로 export되어 Linux 서버에서 `onnxruntime`으로 추론합니다.

-# MLX 신경망 필터 학습 (GPU 자동 사용)
-python scripts/train_mlx_model.py
-
-# train_and_deploy.sh에서 MLX 백엔드 사용
-TRAIN_BACKEND=mlx bash scripts/train_and_deploy.sh
-```
-
-> **참고**: LightGBM은 Apple Silicon GPU를 공식 지원하지 않습니다. MLX는 Apple이 만든 ML 프레임워크로 통합 GPU를 자동으로 활용합니다. Neural Engine(NPU)은 Apple 내부 전용으로 Python에서 직접 제어할 수 없습니다.
+> **참고**: LightGBM은 Apple Silicon GPU를 공식 지원하지 않습니다. MLX는 Apple이 만든 ML 프레임워크로 통합 GPU를 자동으로 활용합니다.

 ---

 ## 매매 전략

+### 기술 지표 신호 (15분봉)
+
 | 지표 | 롱 조건 | 숏 조건 | 가중치 |
 |------|---------|---------|--------|
 | RSI (14) | < 35 | > 65 | 1 |
@@ -138,7 +188,13 @@ TRAIN_BACKEND=mlx bash scripts/train_and_deploy.sh

 **진입 조건**: 가중치 합계 ≥ 3 + (거래량 급증 또는 가중치 합계 ≥ 4)  
 **손절/익절**: ATR × 1.5 / ATR × 3.0 (리스크:리워드 = 1:2)  
-**ML 필터**: LightGBM 예측 확률 ≥ 0.60 이어야 최종 진입
+**ML 필터**: 예측 확률 ≥ 0.60 이어야 최종 진입
+
+### 반대 시그널 재진입
+
+보유 포지션과 반대 방향 신호가 발생하면:
+1. 기존 포지션 즉시 청산 (미체결 SL/TP 주문 취소 포함)
+2. ML 필터 통과 시 반대 방향으로 즉시 재진입

 ---

@@ -146,22 +202,27 @@ TRAIN_BACKEND=mlx bash scripts/train_and_deploy.sh

 `main` 브랜치에 푸시하면 Jenkins 파이프라인이 자동으로 실행됩니다.

-1. **Checkout** — 소스 체크아웃
-2. **Build Image** — Docker 이미지 빌드 (`:{BUILD_NUMBER}` + `:latest` 태그)
-3. **Push** — Gitea Container Registry(`10.1.10.28:3000`)에 푸시
-4. **Cleanup** — 로컬 이미지 정리
+1. **Notify Build Start** — Discord 빌드 시작 알림
+2. **Git Clone from Gitea** — 소스 체크아웃
+3. **Build Docker Image** — Docker 이미지 빌드 (`:{BUILD_NUMBER}` + `:latest` 태그)
+4. **Push to Gitea Registry** — Gitea Container Registry(`10.1.10.28:3000`)에 푸시
+5. **Deploy to Prod LXC** — 운영 LXC 서버(`10.1.10.24`)에 자동 배포 (`docker compose pull && up -d`)
+6. **Cleanup** — 빌드 서버 로컬 이미지 정리

-배포 서버에서 최신 이미지를 반영하려면:
-
-```bash
-docker compose pull && docker compose up -d
-```
+빌드 성공/실패 결과는 Discord로 자동 알림됩니다.

 ---

 ## 테스트

 ```bash
+# 전체 테스트
+bash scripts/run_tests.sh
+
+# 특정 키워드 필터
+bash scripts/run_tests.sh -k bot
+
+# pytest 직접 실행
 pytest tests/ -v
 ```

@@ -175,13 +236,15 @@ pytest tests/ -v
 | `BINANCE_API_SECRET` | — | Binance API 시크릿 |
 | `SYMBOL` | `XRPUSDT` | 거래 심볼 |
 | `LEVERAGE` | `10` | 레버리지 배수 |
-| `RISK_PER_TRADE` | `0.02` | 트레이드당 리스크 비율 (2%) |
 | `DISCORD_WEBHOOK_URL` | — | Discord 웹훅 URL |
+| `MARGIN_MAX_RATIO` | `0.50` | 최대 증거금 비율 (잔고 대비 50%) |
+| `MARGIN_MIN_RATIO` | `0.20` | 최소 증거금 비율 (잔고 대비 20%) |
+| `MARGIN_DECAY_RATE` | `0.0006` | 잔고 증가 시 증거금 비율 감소 속도 |

 ---

 ## 주의사항

 > **이 봇은 실제 자산을 거래합니다.** 운영 전 반드시 Binance Testnet에서 충분히 검증하세요.  
-> 과거 수익이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 손실에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
+> 과거 수익이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 손실에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.  
 > 성투기원합니다.
--- a/docs/plans/2026-03-02-oi-funding-accumulation.md
+++ b/docs/plans/2026-03-02-oi-funding-accumulation.md
@@ -0,0 +1,394 @@
+# OI/펀딩비 누적 저장 (접근법 B) 구현 계획
+
+> **For Claude:** REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task.
+
+**Goal:** `fetch_history.py`의 데이터 수집 방식을 덮어쓰기(Overwrite)에서 Upsert(병합)로 변경해, 매일 실행할 때마다 기존 parquet의 OI/펀딩비 0.0 구간이 실제 값으로 채워지며 고품질 데이터가 무한히 누적되도록 한다.
+
+**Architecture:**
+- `fetch_history.py`에 `--upsert` 플래그 추가 (기본값 True). 기존 parquet이 있으면 로드 후 신규 데이터와 timestamp 기준 병합(Upsert). 없으면 기존처럼 새로 생성.
+- Upsert 규칙: 기존 행의 `oi_change` / `funding_rate`가 0.0이면 신규 값으로 덮어씀. 신규 행은 그냥 추가. 중복 제거 후 시간순 정렬.
+- `train_and_deploy.sh`의 `--days` 인자를 35일로 조정 (30일 API 한도 + 5일 버퍼).
+- LXC 운영서버는 모델 파일만 받으므로 변경 없음. 맥미니의 `data/` 폴더에만 누적.
+
+**Tech Stack:** pandas, parquet (pyarrow), pytest
+
+---
+
+## Task 1: fetch_history.py — upsert_parquet() 함수 추가 및 --upsert 플래그
+
+**Files:**
+- Modify: `scripts/fetch_history.py`
+- Test: `tests/test_fetch_history.py` (신규 생성)
+
+### Step 1: 실패 테스트 작성
+
+`tests/test_fetch_history.py` 파일을 새로 만든다.
+
+```python
+"""fetch_history.py의 upsert_parquet() 함수 테스트."""
+import pandas as pd
+import numpy as np
+import pytest
+from pathlib import Path
+
+
+def _make_parquet(tmp_path: Path, rows: dict) -> Path:
+    """테스트용 parquet 파일 생성 헬퍼."""
+    df = pd.DataFrame(rows)
+    df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"], utc=True)
+    df = df.set_index("timestamp")
+    path = tmp_path / "test.parquet"
+    df.to_parquet(path)
+    return path
+
+
+def test_upsert_fills_zero_oi_with_real_value(tmp_path):
+    """기존 행의 oi_change=0.0이 신규 데이터의 실제 값으로 덮어써진다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15"],
+        "close": [1.0, 1.1],
+        "oi_change": [0.0, 0.0],
+        "funding_rate": [0.0, 0.0],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0, 1.1],
+        "oi_change": [0.05, 0.03],
+        "funding_rate": [0.0001, 0.0001],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    assert result.loc["2026-01-01 00:00+00:00", "oi_change"] == pytest.approx(0.05)
+    assert result.loc["2026-01-01 00:15+00:00", "oi_change"] == pytest.approx(0.03)
+
+
+def test_upsert_appends_new_rows(tmp_path):
+    """신규 타임스탬프 행이 기존 데이터 아래에 추가된다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:00"],
+        "close": [1.0],
+        "oi_change": [0.05],
+        "funding_rate": [0.0001],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.1],
+        "oi_change": [0.03],
+        "funding_rate": [0.0002],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:15"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    assert len(result) == 2
+    assert "2026-01-01 00:15+00:00" in result.index.astype(str).tolist() or \
+           pd.Timestamp("2026-01-01 00:15", tz="UTC") in result.index
+
+
+def test_upsert_keeps_nonzero_existing_oi(tmp_path):
+    """기존 행의 oi_change가 이미 0이 아니면 덮어쓰지 않는다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:00"],
+        "close": [1.0],
+        "oi_change": [0.07],   # 이미 실제 값 존재
+        "funding_rate": [0.0003],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0],
+        "oi_change": [0.05],   # 다른 값으로 덮어쓰려 해도
+        "funding_rate": [0.0001],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:00"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    # 기존 값(0.07)이 유지되어야 한다
+    assert result.iloc[0]["oi_change"] == pytest.approx(0.07)
+
+
+def test_upsert_no_existing_file_returns_new_df(tmp_path):
+    """기존 parquet 파일이 없으면 신규 데이터를 그대로 반환한다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    nonexistent_path = tmp_path / "nonexistent.parquet"
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0, 1.1],
+        "oi_change": [0.05, 0.03],
+        "funding_rate": [0.0001, 0.0001],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(nonexistent_path, new_df)
+
+    assert len(result) == 2
+    assert result.iloc[0]["oi_change"] == pytest.approx(0.05)
+
+
+def test_upsert_result_is_sorted_by_timestamp(tmp_path):
+    """결과 DataFrame이 timestamp 기준 오름차순 정렬되어 있다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:15"],
+        "close": [1.1],
+        "oi_change": [0.0],
+        "funding_rate": [0.0],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0, 1.1, 1.2],
+        "oi_change": [0.05, 0.03, 0.02],
+        "funding_rate": [0.0001, 0.0001, 0.0002],
+    }, index=pd.to_datetime(
+        ["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15", "2026-01-01 00:30"], utc=True
+    ))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    assert result.index.is_monotonic_increasing
+    assert len(result) == 3
+```
+
+### Step 2: 테스트 실패 확인
+
+```bash
+.venv/bin/pytest tests/test_fetch_history.py -v
+```
+
+Expected: `FAILED` — `ImportError: cannot import name 'upsert_parquet' from 'scripts.fetch_history'`
+
+### Step 3: fetch_history.py에 upsert_parquet() 함수 구현
+
+`scripts/fetch_history.py`의 `main()` 함수 바로 위에 추가한다.
+
+```python
+def upsert_parquet(path: Path | str, new_df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
+    """
+    기존 parquet 파일에 신규 데이터를 Upsert(병합)한다.
+
+    규칙:
+    - 기존 행의 oi_change / funding_rate가 0.0이면 신규 값으로 덮어씀
+    - 기존 행의 oi_change / funding_rate가 이미 0이 아니면 유지
+    - 신규 타임스탬프 행은 그냥 추가
+    - 결과는 timestamp 기준 오름차순 정렬, 중복 제거
+
+    Args:
+        path: 기존 parquet 경로 (없으면 new_df 그대로 반환)
+        new_df: 새로 수집한 DataFrame (timestamp index)
+
+    Returns:
+        병합된 DataFrame
+    """
+    path = Path(path)
+    if not path.exists():
+        return new_df.sort_index()
+
+    existing = pd.read_parquet(path)
+
+    # timestamp index 통일 (tz-aware UTC)
+    if existing.index.tz is None:
+        existing.index = existing.index.tz_localize("UTC")
+    if new_df.index.tz is None:
+        new_df.index = new_df.index.tz_localize("UTC")
+
+    # 기존 데이터에서 oi_change / funding_rate가 0.0인 행만 신규 값으로 업데이트
+    UPSERT_COLS = ["oi_change", "funding_rate"]
+    overlap_idx = existing.index.intersection(new_df.index)
+
+    for col in UPSERT_COLS:
+        if col not in existing.columns or col not in new_df.columns:
+            continue
+        # 겹치는 행 중 기존 값이 0.0인 경우에만 신규 값으로 교체
+        zero_mask = existing.loc[overlap_idx, col] == 0.0
+        update_idx = overlap_idx[zero_mask]
+        if len(update_idx) > 0:
+            existing.loc[update_idx, col] = new_df.loc[update_idx, col]
+
+    # 신규 타임스탬프 행 추가 (기존에 없는 것만)
+    new_only_idx = new_df.index.difference(existing.index)
+    if len(new_only_idx) > 0:
+        existing = pd.concat([existing, new_df.loc[new_only_idx]])
+
+    return existing.sort_index()
+```
+
+### Step 4: main()에 --upsert 플래그 추가 및 저장 로직 수정
+
+`main()` 함수의 `parser` 정의 부분에 인자 추가:
+
+```python
+parser.add_argument(
+    "--no-upsert", action="store_true",
+    help="기존 parquet을 Upsert하지 않고 새로 덮어씀 (기본: Upsert 활성화)",
+)
+```
+
+그리고 단일 심볼 저장 부분:
+```python
+# 기존:
+df.to_parquet(args.output)
+
+# 변경:
+if not args.no_upsert:
+    df = upsert_parquet(args.output, df)
+df.to_parquet(args.output)
+```
+
+멀티 심볼 저장 부분도 동일하게:
+```python
+# 기존:
+merged.to_parquet(output)
+
+# 변경:
+if not args.no_upsert:
+    merged = upsert_parquet(output, merged)
+merged.to_parquet(output)
+```
+
+### Step 5: 테스트 통과 확인
+
+```bash
+.venv/bin/pytest tests/test_fetch_history.py -v
+```
+
+Expected: 전체 PASS
+
+### Step 6: 커밋
+
+```bash
+git add scripts/fetch_history.py tests/test_fetch_history.py
+git commit -m "feat: add upsert_parquet to accumulate OI/funding data incrementally"
+```
+
+---
+
+## Task 2: train_and_deploy.sh — 데이터 수집 일수 35일로 조정
+
+**Files:**
+- Modify: `scripts/train_and_deploy.sh`
+
+### Step 1: 현재 상태 확인
+
+`scripts/train_and_deploy.sh`에서 `--days 365` 부분을 찾는다.
+
+### Step 2: 수정
+
+`train_and_deploy.sh`에서 `fetch_history.py` 호출 부분을 수정한다.
+
+기존:
+```bash
+python scripts/fetch_history.py \
+    --symbols XRPUSDT BTCUSDT ETHUSDT \
+    --interval 15m \
+    --days 365 \
+    --output data/combined_15m.parquet
+```
+
+변경:
+```bash
+# OI/펀딩비 API 제한(30일) + 버퍼 5일 = 35일치 신규 수집 후 기존 parquet에 Upsert
+python scripts/fetch_history.py \
+    --symbols XRPUSDT BTCUSDT ETHUSDT \
+    --interval 15m \
+    --days 35 \
+    --output data/combined_15m.parquet
+```
+
+**이유**: 매일 실행 시 35일치만 새로 가져와 기존 누적 parquet에 Upsert한다.
+- 최초 실행 시(`data/combined_15m.parquet` 없음): 35일치로 시작
+- 이후 매일: 35일치 신규 데이터로 기존 파일의 0.0 구간을 채우고 최신 행 추가
+- 시간이 지날수록 OI/펀딩비 실제 값이 있는 구간이 1달 → 2달 → ... 로 늘어남
+
+**주의**: 최초 실행 시 캔들 데이터도 35일치만 있으므로, 첫 실행은 수동으로
+`--days 365 --no-upsert`로 전체 캔들을 먼저 수집하는 것을 권장한다.
+README에 이 내용을 추가한다.
+
+### Step 3: 커밋
+
+```bash
+git add scripts/train_and_deploy.sh
+git commit -m "feat: fetch 35 days for daily upsert instead of overwriting 365 days"
+```
+
+---
+
+## Task 3: 전체 테스트 통과 확인 및 README 업데이트
+
+### Step 1: 전체 테스트 실행
+
+```bash
+.venv/bin/pytest tests/ --ignore=tests/test_mlx_filter.py --ignore=tests/test_database.py -v
+```
+
+Expected: 전체 PASS
+
+### Step 2: README.md 업데이트
+
+**"ML 모델 학습" 섹션의 "전체 파이프라인 (권장)" 부분 아래에 아래 내용을 추가한다:**
+
+```markdown
+### 최초 실행 (캔들 전체 수집)
+
+처음 실행하거나 `data/combined_15m.parquet`가 없을 때는 전체 캔들을 먼저 수집한다.
+이후 매일 크론탭이 `train_and_deploy.sh`를 실행하면 35일치 신규 데이터가 자동으로 Upsert된다.
+
+```bash
+# 최초 1회: 1년치 캔들 전체 수집 (OI/펀딩비는 최근 30일만 실제 값, 나머지 0.0)
+python scripts/fetch_history.py \
+    --symbols XRPUSDT BTCUSDT ETHUSDT \
+    --interval 15m \
+    --days 365 \
+    --no-upsert \
+    --output data/combined_15m.parquet
+
+# 이후 매일 자동 실행 (크론탭 또는 train_and_deploy.sh):
+# 35일치 신규 데이터를 기존 파일에 Upsert → OI/펀딩비 0.0 구간이 야금야금 채워짐
+bash scripts/train_and_deploy.sh
+```
+```
+
+**"주요 기능" 섹션에 아래 항목 추가:**
+
+```markdown
+- **OI/펀딩비 누적 학습**: 매일 35일치 신규 데이터를 기존 parquet에 Upsert. 시간이 지날수록 실제 OI/펀딩비 값이 있는 학습 구간이 1달 → 2달 → 반년으로 늘어남
+```
+
+### Step 3: 최종 커밋
+
+```bash
+git add README.md
+git commit -m "docs: document OI/funding incremental accumulation strategy"
+```
+
+---
+
+## 구현 후 검증 포인트
+
+1. `data/combined_15m.parquet`에서 날짜별 `oi_change` 값 분포 확인:
+   ```python
+   import pandas as pd
+   df = pd.read_parquet("data/combined_15m.parquet")
+   print(df["oi_change"].describe())
+   print((df["oi_change"] == 0.0).sum(), "개 행이 아직 0.0")
+   ```
+2. 매일 실행 후 0.0 행 수가 줄어드는지 확인
+3. 모델 학습 시 `oi_change` / `funding_rate` 피처의 non-zero 비율이 증가하는지 확인
+
+---
+
+## 아키텍처 메모 (LXC 운영서버 관련)
+
+- **LXC 운영서버(10.1.10.24)**: 변경 없음. 모델 파일(`*.pkl` / `*.onnx`)만 받음
+- **맥미니**: `data/combined_15m.parquet`를 누적 보관. 매일 35일치 Upsert 후 학습
+- **데이터 흐름**: 맥미니 parquet 누적 → 학습 → 모델 → LXC 배포
+- **봇 실시간 OI/펀딩비**: 접근법 A(Task 1~4)에서 이미 구현됨. LXC 봇이 캔들마다 REST API로 실시간 수집
--- a/docs/plans/2026-03-02-realtime-oi-funding-features.md
+++ b/docs/plans/2026-03-02-realtime-oi-funding-features.md
@@ -0,0 +1,399 @@
+# 실시간 OI/펀딩비 피처 수집 구현 계획
+
+> **For Claude:** REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task.
+
+**Goal:** 실시간 봇에서 캔들 마감 시 바이낸스 REST API로 현재 OI와 펀딩비를 수집해 ML 피처에 실제 값을 넣어 학습-추론 불일치(train-serve skew)를 해소한다.
+
+**Architecture:**
+- `exchange.py`에 `get_open_interest()`, `get_funding_rate()` 메서드 추가 (REST 호출)
+- `bot.py`의 `process_candle()`에서 캔들 마감 시 두 값을 조회하고 `build_features()` 호출 시 전달
+- `ml_features.py`의 `build_features()`가 `oi_change`, `funding_rate` 파라미터를 받아 실제 값으로 채우도록 수정
+
+**Tech Stack:** python-binance AsyncClient, aiohttp (이미 사용 중), pytest-asyncio
+
+---
+
+## Task 1: exchange.py — OI / 펀딩비 조회 메서드 추가
+
+**Files:**
+- Modify: `src/exchange.py`
+- Test: `tests/test_exchange.py`
+
+### Step 1: 실패 테스트 작성
+
+`tests/test_exchange.py` 파일에 아래 테스트를 추가한다.
+
+```python
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_open_interest(exchange):
+    """get_open_interest()가 float을 반환하는지 확인."""
+    exchange.client.futures_open_interest = MagicMock(
+        return_value={"openInterest": "123456.789"}
+    )
+    result = await exchange.get_open_interest()
+    assert isinstance(result, float)
+    assert result == pytest.approx(123456.789)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_funding_rate(exchange):
+    """get_funding_rate()가 float을 반환하는지 확인."""
+    exchange.client.futures_mark_price = MagicMock(
+        return_value={"lastFundingRate": "0.0001"}
+    )
+    result = await exchange.get_funding_rate()
+    assert isinstance(result, float)
+    assert result == pytest.approx(0.0001)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_open_interest_error_returns_none(exchange):
+    """API 오류 시 None 반환 확인."""
+    from binance.exceptions import BinanceAPIException
+    exchange.client.futures_open_interest = MagicMock(
+        side_effect=BinanceAPIException(MagicMock(status_code=400), 400, '{"code":-1121,"msg":"Invalid symbol"}')
+    )
+    result = await exchange.get_open_interest()
+    assert result is None
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_funding_rate_error_returns_none(exchange):
+    """API 오류 시 None 반환 확인."""
+    from binance.exceptions import BinanceAPIException
+    exchange.client.futures_mark_price = MagicMock(
+        side_effect=BinanceAPIException(MagicMock(status_code=400), 400, '{"code":-1121,"msg":"Invalid symbol"}')
+    )
+    result = await exchange.get_funding_rate()
+    assert result is None
+```
+
+### Step 2: 테스트 실패 확인
+
+```bash
+pytest tests/test_exchange.py::test_get_open_interest tests/test_exchange.py::test_get_funding_rate -v
+```
+
+Expected: `FAILED` — `AttributeError: 'BinanceFuturesClient' object has no attribute 'get_open_interest'`
+
+### Step 3: exchange.py에 메서드 구현
+
+`src/exchange.py`의 `cancel_all_orders()` 메서드 아래에 추가한다.
+
+```python
+async def get_open_interest(self) -> float | None:
+    """현재 미결제약정(OI)을 조회한다. 오류 시 None 반환."""
+    loop = asyncio.get_event_loop()
+    try:
+        result = await loop.run_in_executor(
+            None,
+            lambda: self.client.futures_open_interest(symbol=self.config.symbol),
+        )
+        return float(result["openInterest"])
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"OI 조회 실패 (무시): {e}")
+        return None
+
+async def get_funding_rate(self) -> float | None:
+    """현재 펀딩비를 조회한다. 오류 시 None 반환."""
+    loop = asyncio.get_event_loop()
+    try:
+        result = await loop.run_in_executor(
+            None,
+            lambda: self.client.futures_mark_price(symbol=self.config.symbol),
+        )
+        return float(result["lastFundingRate"])
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"펀딩비 조회 실패 (무시): {e}")
+        return None
+```
+
+### Step 4: 테스트 통과 확인
+
+```bash
+pytest tests/test_exchange.py -v
+```
+
+Expected: 기존 테스트 포함 전체 PASS
+
+### Step 5: 커밋
+
+```bash
+git add src/exchange.py tests/test_exchange.py
+git commit -m "feat: add get_open_interest and get_funding_rate to BinanceFuturesClient"
+```
+
+---
+
+## Task 2: ml_features.py — build_features()에 oi/funding 파라미터 추가
+
+**Files:**
+- Modify: `src/ml_features.py`
+- Test: `tests/test_ml_features.py`
+
+### Step 1: 실패 테스트 작성
+
+`tests/test_ml_features.py`에 아래 테스트를 추가한다.
+
+```python
+def test_build_features_uses_provided_oi_funding(sample_df_with_indicators):
+    """oi_change, funding_rate 파라미터가 제공되면 실제 값이 피처에 반영된다."""
+    from src.ml_features import build_features
+    feat = build_features(
+        sample_df_with_indicators,
+        signal="LONG",
+        oi_change=0.05,
+        funding_rate=0.0002,
+    )
+    assert feat["oi_change"] == pytest.approx(0.05)
+    assert feat["funding_rate"] == pytest.approx(0.0002)
+
+
+def test_build_features_defaults_to_zero_when_not_provided(sample_df_with_indicators):
+    """oi_change, funding_rate 파라미터 미제공 시 0.0으로 채워진다."""
+    from src.ml_features import build_features
+    feat = build_features(sample_df_with_indicators, signal="LONG")
+    assert feat["oi_change"] == pytest.approx(0.0)
+    assert feat["funding_rate"] == pytest.approx(0.0)
+```
+
+### Step 2: 테스트 실패 확인
+
+```bash
+pytest tests/test_ml_features.py::test_build_features_uses_provided_oi_funding -v
+```
+
+Expected: `FAILED` — `TypeError: build_features() got an unexpected keyword argument 'oi_change'`
+
+### Step 3: ml_features.py 수정
+
+`build_features()` 시그니처와 마지막 부분을 수정한다.
+
+```python
+def build_features(
+    df: pd.DataFrame,
+    signal: str,
+    btc_df: pd.DataFrame | None = None,
+    eth_df: pd.DataFrame | None = None,
+    oi_change: float | None = None,
+    funding_rate: float | None = None,
+) -> pd.Series:
+```
+
+그리고 함수 끝의 `setdefault` 부분을 아래로 교체한다.
+
+```python
+    # 실시간에서 실제 값이 제공되면 사용, 없으면 0으로 채운다
+    base["oi_change"]    = float(oi_change)    if oi_change    is not None else 0.0
+    base["funding_rate"] = float(funding_rate) if funding_rate is not None else 0.0
+
+    return pd.Series(base)
+```
+
+기존 코드:
+```python
+    # 실시간에서는 OI/펀딩비를 수집하지 않으므로 0으로 채워 학습 피처(23개)와 일치시킨다
+    base.setdefault("oi_change", 0.0)
+    base.setdefault("funding_rate", 0.0)
+
+    return pd.Series(base)
+```
+
+### Step 4: 테스트 통과 확인
+
+```bash
+pytest tests/test_ml_features.py -v
+```
+
+Expected: 전체 PASS
+
+### Step 5: 커밋
+
+```bash
+git add src/ml_features.py tests/test_ml_features.py
+git commit -m "feat: build_features accepts oi_change and funding_rate params"
+```
+
+---
+
+## Task 3: bot.py — 캔들 마감 시 OI/펀딩비 조회 후 피처에 전달
+
+**Files:**
+- Modify: `src/bot.py`
+- Test: `tests/test_bot.py`
+
+### Step 1: 실패 테스트 작성
+
+`tests/test_bot.py`에 아래 테스트를 추가한다.
+
+```python
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_process_candle_fetches_oi_and_funding(config, sample_df):
+    """process_candle()이 OI와 펀딩비를 조회하고 build_features에 전달하는지 확인."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot.exchange = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_balance = AsyncMock(return_value=1000.0)
+    bot.exchange.get_position = AsyncMock(return_value=None)
+    bot.exchange.place_order = AsyncMock(return_value={"orderId": "1"})
+    bot.exchange.set_leverage = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_open_interest = AsyncMock(return_value=5000000.0)
+    bot.exchange.get_funding_rate = AsyncMock(return_value=0.0001)
+
+    with patch("src.bot.build_features") as mock_build:
+        mock_build.return_value = pd.Series({col: 0.0 for col in __import__("src.ml_features", fromlist=["FEATURE_COLS"]).FEATURE_COLS})
+        # ML 필터는 비활성화
+        bot.ml_filter.is_model_loaded = MagicMock(return_value=False)
+        await bot.process_candle(sample_df)
+
+    # build_features가 oi_change, funding_rate 키워드 인자와 함께 호출됐는지 확인
+    assert mock_build.called
+    call_kwargs = mock_build.call_args.kwargs
+    assert "oi_change" in call_kwargs
+    assert "funding_rate" in call_kwargs
+```
+
+### Step 2: 테스트 실패 확인
+
+```bash
+pytest tests/test_bot.py::test_process_candle_fetches_oi_and_funding -v
+```
+
+Expected: `FAILED` — `AssertionError: assert 'oi_change' in {}`
+
+### Step 3: bot.py 수정
+
+`process_candle()` 메서드에서 OI/펀딩비를 조회하고 `build_features()`에 전달한다.
+
+`process_candle()` 메서드 시작 부분에 OI/펀딩비 조회를 추가한다:
+
+```python
+async def process_candle(self, df, btc_df=None, eth_df=None):
+    self.ml_filter.check_and_reload()
+
+    if not self.risk.is_trading_allowed():
+        logger.warning("리스크 한도 초과 - 거래 중단")
+        return
+
+    # 캔들 마감 시 OI/펀딩비 실시간 조회 (실패해도 0으로 폴백)
+    oi_change, funding_rate = await self._fetch_market_microstructure()
+
+    ind = Indicators(df)
+    df_with_indicators = ind.calculate_all()
+    raw_signal = ind.get_signal(df_with_indicators)
+    # ... (이하 동일)
+```
+
+그리고 `build_features()` 호출 부분 두 곳을 모두 수정한다:
+
+```python
+features = build_features(
+    df_with_indicators, signal,
+    btc_df=btc_df, eth_df=eth_df,
+    oi_change=oi_change, funding_rate=funding_rate,
+)
+```
+
+`_fetch_market_microstructure()` 메서드를 추가한다:
+
+```python
+async def _fetch_market_microstructure(self) -> tuple[float, float]:
+    """OI 변화율과 펀딩비를 실시간으로 조회한다. 실패 시 0.0으로 폴백."""
+    oi_val, fr_val = await asyncio.gather(
+        self.exchange.get_open_interest(),
+        self.exchange.get_funding_rate(),
+        return_exceptions=True,
+    )
+    oi_float = float(oi_val) if isinstance(oi_val, (int, float)) else 0.0
+    fr_float = float(fr_val) if isinstance(fr_val, (int, float)) else 0.0
+
+    # OI는 절대값이므로 이전 값 대비 변화율로 변환
+    oi_change = self._calc_oi_change(oi_float)
+    logger.debug(f"OI={oi_float:.0f}, OI변화율={oi_change:.6f}, 펀딩비={fr_float:.6f}")
+    return oi_change, fr_float
+```
+
+`_calc_oi_change()` 메서드와 `_prev_oi` 상태를 추가한다:
+
+`__init__()` 에 추가:
+```python
+self._prev_oi: float | None = None  # OI 변화율 계산용 이전 값
+```
+
+메서드 추가:
+```python
+def _calc_oi_change(self, current_oi: float) -> float:
+    """이전 OI 대비 변화율을 계산한다. 첫 캔들은 0.0 반환."""
+    if self._prev_oi is None or self._prev_oi == 0.0:
+        self._prev_oi = current_oi
+        return 0.0
+    change = (current_oi - self._prev_oi) / self._prev_oi
+    self._prev_oi = current_oi
+    return change
+```
+
+### Step 4: 테스트 통과 확인
+
+```bash
+pytest tests/test_bot.py -v
+```
+
+Expected: 전체 PASS
+
+### Step 5: 커밋
+
+```bash
+git add src/bot.py tests/test_bot.py
+git commit -m "feat: fetch realtime OI and funding rate on candle close for ML features"
+```
+
+---
+
+## Task 4: 전체 테스트 통과 확인 및 README 업데이트
+
+### Step 1: 전체 테스트 실행
+
+```bash
+bash scripts/run_tests.sh
+```
+
+Expected: 전체 PASS (새 테스트 포함)
+
+### Step 2: README.md 업데이트
+
+`README.md`의 "주요 기능" 섹션에서 ML 피처 설명을 수정한다.
+
+기존:
+```
+- **23개 ML 피처**: XRP 기술 지표 13개 + BTC/ETH 수익률·상대강도 8개 + OI 변화율·펀딩비 2개 (실시간 미수집 항목은 0으로 채움)
+```
+
+변경:
+```
+- **23개 ML 피처**: XRP 기술 지표 13개 + BTC/ETH 수익률·상대강도 8개 + OI 변화율·펀딩비 2개 (캔들 마감 시 REST API로 실시간 수집)
+```
+
+### Step 3: 최종 커밋
+
+```bash
+git add README.md
+git commit -m "docs: update README to reflect realtime OI/funding rate collection"
+```
+
+---
+
+## 구현 후 검증 포인트
+
+1. 봇 실행 로그에서 `OI=xxx, OI변화율=xxx, 펀딩비=xxx` 라인이 15분마다 출력되는지 확인
+2. API 오류(네트워크 단절 등) 시 `WARNING: OI 조회 실패 (무시)` 로그 후 0.0으로 폴백해 봇이 정상 동작하는지 확인
+3. `build_features()` 호출 시 `oi_change`, `funding_rate`가 실제 값으로 채워지는지 로그 확인
+
+---
+
+## 다음 단계: 접근법 B (OI/펀딩비 누적 저장)
+
+A 완료 후 진행할 계획:
+- `scripts/fetch_history.py` 실행 시 기존 parquet에 새 30일치를 **append(중복 제거)** 방식으로 저장
+- 시간이 지날수록 OI/펀딩비 학습 데이터가 누적되어 모델 품질 향상
+- 별도 플랜 문서로 작성 예정
--- a/docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-design.md
+++ b/docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-design.md
@@ -0,0 +1,125 @@
+# 반대 시그널 시 청산 후 즉시 재진입 설계
+
+- **날짜**: 2026-03-02
+- **파일**: `src/bot.py`
+- **상태**: 설계 완료, 구현 대기
+
+---
+
+## 배경
+
+현재 `TradingBot.process_candle`은 반대 방향 시그널이 오면 기존 포지션을 청산만 하고 종료한다.
+새 포지션은 다음 캔들에서 시그널이 다시 나와야 잡힌다.
+
+```
+현재: 반대 시그널 → 청산 → 다음 캔들 대기
+목표: 반대 시그널 → 청산 → (ML 필터 통과 시) 즉시 반대 방향 재진입
+```
+
+같은 방향 시그널이 오거나 HOLD이면 기존 포지션을 그대로 유지한다.
+
+---
+
+## 요구사항
+
+| 항목 | 결정 |
+|------|------|
+| 포지션 크기 | 재진입 시점 잔고 + 동적 증거금 비율로 새로 계산 |
+| SL/TP | 청산 시 기존 주문 전부 취소, 재진입 시 새로 설정 |
+| ML 필터 | 재진입에도 동일하게 적용 (차단 시 청산만 하고 대기) |
+| 같은 방향 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+| HOLD 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+
+---
+
+## 설계
+
+### 변경 범위
+
+`src/bot.py` 한 파일만 수정한다.
+
+1. `_close_and_reenter` 메서드 신규 추가
+2. `process_candle` 내 반대 시그널 분기에서 `_close_position` 대신 `_close_and_reenter` 호출
+
+### 데이터 흐름
+
+```
+process_candle()
+  └─ 반대 시그널 감지
+       └─ _close_and_reenter(position, signal, df, btc_df, eth_df)
+            ├─ _close_position(position)          # 청산 + cancel_all_orders
+            ├─ risk.can_open_new_position() 체크
+            │    └─ 불가 → 로그 + 종료
+            ├─ ML 필터 체크 (ml_filter.is_model_loaded())
+            │    ├─ 차단 → 로그 + 종료 (포지션 없는 상태로 대기)
+            │    └─ 통과 → 계속
+            └─ _open_position(signal, df)          # 재진입 + 새 SL/TP 설정
+```
+
+### `process_candle` 수정
+
+```python
+# 변경 전
+elif position is not None:
+    pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+    if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+       (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+        await self._close_position(position)
+
+# 변경 후
+elif position is not None:
+    pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+    if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+       (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+        await self._close_and_reenter(position, signal, df_with_indicators, btc_df, eth_df)
+```
+
+### 신규 메서드 `_close_and_reenter`
+
+```python
+async def _close_and_reenter(
+    self,
+    position: dict,
+    signal: str,
+    df,
+    btc_df=None,
+    eth_df=None,
+) -> None:
+    """기존 포지션을 청산하고, ML 필터 통과 시 반대 방향으로 즉시 재진입한다."""
+    await self._close_position(position)
+
+    if not self.risk.can_open_new_position():
+        logger.info("최대 포지션 수 도달 — 재진입 건너뜀")
+        return
+
+    if self.ml_filter.is_model_loaded():
+        features = build_features(df, signal, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
+        if not self.ml_filter.should_enter(features):
+            logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 재진입 무시")
+            return
+
+    await self._open_position(signal, df)
+```
+
+---
+
+## 엣지 케이스
+
+| 상황 | 처리 |
+|------|------|
+| 청산 후 ML 필터 차단 | 청산만 하고 포지션 없는 상태로 대기 |
+| 청산 후 잔고 부족 (명목금액 미달) | `_open_position` 내부 경고 후 건너뜀 (기존 로직) |
+| 청산 후 최대 포지션 수 초과 | 재진입 건너뜀 |
+| 같은 방향 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+| HOLD 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+| 봇 재시작 후 포지션 복구 | `_recover_position` 로직 변경 없음 |
+
+---
+
+## 영향 없는 코드
+
+- `_close_position` — 변경 없음
+- `_open_position` — 변경 없음
+- `_recover_position` — 변경 없음
+- `RiskManager` — 변경 없음
+- `MLFilter` — 변경 없음
--- a/docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-plan.md
+++ b/docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-plan.md
@@ -0,0 +1,269 @@
+# 반대 시그널 시 청산 후 즉시 재진입 구현 플랜
+
+> **For Claude:** REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task.
+
+**Goal:** 반대 방향 시그널이 오면 기존 포지션을 청산하고 ML 필터 통과 시 즉시 반대 방향으로 재진입한다.
+
+**Architecture:** `src/bot.py`에 `_close_and_reenter` 메서드를 추가하고, `process_candle`의 반대 시그널 분기에서 이를 호출한다. 기존 `_close_position`과 `_open_position`을 그대로 재사용하므로 중복 없음.
+
+**Tech Stack:** Python 3.12, pytest, unittest.mock
+
+---
+
+## 테스트 스크립트
+
+각 태스크 단계마다 아래 스크립트로 테스트를 실행한다.
+
+```bash
+# Task 1 — 신규 테스트 실행 (구현 전, FAIL 확인용)
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 1
+
+# Task 2 — _close_and_reenter 메서드 테스트 (구현 후, PASS 확인)
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 2
+
+# Task 3 — process_candle 분기 테스트 (수정 후, PASS 확인)
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 3
+
+# test_bot.py 전체
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh bot
+
+# 전체 테스트 스위트
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh all
+```
+
+---
+
+## 참고 파일
+
+- 설계 문서: `docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-design.md`
+- 구현 대상: `src/bot.py`
+- 기존 테스트: `tests/test_bot.py`
+
+---
+
+## Task 1: `_close_and_reenter` 테스트 작성
+
+**Files:**
+- Modify: `tests/test_bot.py`
+
+### Step 1: 테스트 3개 추가
+
+`tests/test_bot.py` 맨 아래에 다음 테스트를 추가한다.
+
+```python
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes(config, sample_df):
+    """반대 시그널 + ML 필터 통과 시 청산 후 재진입해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_awaited_once_with("SHORT", sample_df)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks(config, sample_df):
+    """ML 필터 차단 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached(config, sample_df):
+    """최대 포지션 수 도달 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.risk = MagicMock()
+    bot.risk.can_open_new_position.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+```
+
+### Step 2: 테스트 실행 — 실패 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 1
+```
+
+예상 결과: `AttributeError: 'TradingBot' object has no attribute '_close_and_reenter'` 로 3개 FAIL
+
+---
+
+## Task 2: `_close_and_reenter` 메서드 구현
+
+**Files:**
+- Modify: `src/bot.py:148` (`_close_position` 메서드 바로 아래에 추가)
+
+### Step 1: `_close_position` 다음에 메서드 추가
+
+`src/bot.py`에서 `_close_position` 메서드(148~167번째 줄) 바로 뒤에 다음을 추가한다.
+
+```python
+    async def _close_and_reenter(
+        self,
+        position: dict,
+        signal: str,
+        df,
+        btc_df=None,
+        eth_df=None,
+    ) -> None:
+        """기존 포지션을 청산하고, ML 필터 통과 시 반대 방향으로 즉시 재진입한다."""
+        await self._close_position(position)
+
+        if not self.risk.can_open_new_position():
+            logger.info("최대 포지션 수 도달 — 재진입 건너뜀")
+            return
+
+        if self.ml_filter.is_model_loaded():
+            features = build_features(df, signal, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
+            if not self.ml_filter.should_enter(features):
+                logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 재진입 무시")
+                return
+
+        await self._open_position(signal, df)
+```
+
+### Step 2: 테스트 실행 — 통과 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 2
+```
+
+예상 결과: 3개 PASS
+
+### Step 3: 커밋
+
+```bash
+git add src/bot.py tests/test_bot.py
+git commit -m "feat: add _close_and_reenter method for reverse signal handling"
+```
+
+---
+
+## Task 3: `process_candle` 분기 수정
+
+**Files:**
+- Modify: `src/bot.py:83-85`
+
+### Step 1: 기존 분기 테스트 추가
+
+`tests/test_bot.py`에 다음 테스트를 추가한다.
+
+```python
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_process_candle_calls_close_and_reenter_on_reverse_signal(config, sample_df):
+    """반대 시그널 시 process_candle이 _close_and_reenter를 호출해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot.exchange = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_position = AsyncMock(return_value={
+        "positionAmt": "100",
+        "entryPrice": "0.5",
+        "markPrice": "0.52",
+    })
+    bot._close_and_reenter = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = False
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    with patch("src.bot.Indicators") as MockInd:
+        mock_ind = MagicMock()
+        mock_ind.calculate_all.return_value = sample_df
+        mock_ind.get_signal.return_value = "SHORT"  # 현재 LONG 포지션에 반대 시그널
+        MockInd.return_value = mock_ind
+        await bot.process_candle(sample_df)
+
+    bot._close_and_reenter.assert_awaited_once()
+    call_args = bot._close_and_reenter.call_args
+    assert call_args.args[1] == "SHORT"
+```
+
+### Step 2: 테스트 실행 — 실패 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 3
+```
+
+예상 결과: FAIL (`_close_and_reenter`가 아직 호출되지 않음)
+
+### Step 3: `process_candle` 수정
+
+`src/bot.py`에서 아래 부분을 찾아 수정한다.
+
+```python
+# 변경 전 (81~85번째 줄 근처)
+        elif position is not None:
+            pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+            if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+               (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+                await self._close_position(position)
+
+# 변경 후
+        elif position is not None:
+            pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+            if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+               (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+                await self._close_and_reenter(
+                    position, signal, df_with_indicators, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df
+                )
+```
+
+### Step 4: 전체 테스트 실행 — 통과 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh bot
+```
+
+예상 결과: 전체 PASS (기존 테스트 포함)
+
+### Step 5: 커밋
+
+```bash
+git add src/bot.py tests/test_bot.py
+git commit -m "feat: call _close_and_reenter on reverse signal in process_candle"
+```
+
+---
+
+## Task 4: 전체 테스트 스위트 확인
+
+### Step 1: 전체 테스트 실행
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh all
+```
+
+예상 결과: 모든 테스트 PASS
+
+### Step 2: 실패 테스트 있으면 수정 후 재실행
+
+실패가 있으면 원인을 파악하고 수정한다. 기존 테스트를 깨뜨리지 않도록 주의.
--- a/docs/plans/2026-03-02-rs-divide-mlx-nan-fix.md
+++ b/docs/plans/2026-03-02-rs-divide-mlx-nan-fix.md
@@ -0,0 +1,203 @@
+# RS np.divide 복구 / MLX NaN-Safe 통계 저장 구현 계획
+
+> **For Claude:** REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task.
+
+**Goal:** RS(상대강도) 계산의 epsilon 폭발 이상치를 `np.divide` 방식으로 제거하고, MLXFilter의 `self._mean`/`self._std`에 NaN이 잔류하는 근본 허점을 차단한다.
+
+**Architecture:**
+- `src/dataset_builder.py`: `xrp_btc_rs_raw` / `xrp_eth_rs_raw` 계산을 `np.divide(..., where=...)` 방식으로 교체. 분모(btc_r1, eth_r1)가 0이면 결과를 0.0으로 채워 rolling zscore 윈도우 오염을 방지한다.
+- `src/mlx_filter.py`: `fit()` 내부에서 `self._mean`/`self._std`를 저장하기 전에 `nan_to_num`을 적용해 전체-NaN 컬럼(OI 초반 구간 등)이 `predict_proba` 시점까지 NaN을 전파하지 않도록 한다.
+
+**Tech Stack:** numpy, pandas, pytest, mlx(Apple Silicon 전용 — MLX 테스트는 Mac에서만 실행)
+
+---
+
+### Task 1: `dataset_builder.py` — RS 계산을 `np.divide` 방식으로 교체
+
+**Files:**
+- Modify: `src/dataset_builder.py:245-246`
+- Test: `tests/test_dataset_builder.py`
+
+**배경:**
+`btc_r1 = 0.0`(15분 동안 BTC 가격 변동 없음)일 때 `xrp_r1 / (btc_r1 + 1e-8)`는 최대 수백만의 이상치를 만든다. 이 이상치가 288캔들 rolling zscore 윈도우에 들어가면 나머지 287개 값이 전부 0에 가깝게 압사된다.
+
+**Step 1: 기존 테스트 실행 (기준선 확인)**
+
+```bash
+python -m pytest tests/test_dataset_builder.py -v
+```
+
+Expected: 모든 테스트 PASS (변경 전 기준선)
+
+**Step 2: RS 제로-분모 테스트 작성**
+
+`tests/test_dataset_builder.py` 파일 끝에 추가:
+
+```python
+def test_rs_zero_denominator():
+    """btc_r1=0일 때 RS가 inf/nan이 아닌 0.0이어야 한다 (np.divide 방식 검증)."""
+    import numpy as np
+    import pandas as pd
+    from src.dataset_builder import _calc_features_vectorized, _calc_signals, _calc_indicators
+
+    n = 500
+    np.random.seed(7)
+    # XRP close: 약간의 변동
+    xrp_close = np.cumprod(1 + np.random.randn(n) * 0.001) * 1.0
+    xrp_df = pd.DataFrame({
+        "open":   xrp_close * 0.999,
+        "high":   xrp_close * 1.005,
+        "low":    xrp_close * 0.995,
+        "close":  xrp_close,
+        "volume": np.random.rand(n) * 1000 + 500,
+    })
+    # BTC close: 완전히 고정 → btc_r1 = 0.0
+    btc_close = np.ones(n) * 50000.0
+    btc_df = pd.DataFrame({
+        "open":   btc_close,
+        "high":   btc_close,
+        "low":    btc_close,
+        "close":  btc_close,
+        "volume": np.random.rand(n) * 1000 + 500,
+    })
+
+    from src.dataset_builder import generate_dataset_vectorized
+    result = generate_dataset_vectorized(xrp_df, btc_df=btc_df)
+
+    if result.empty:
+        pytest.skip("신호 없음")
+
+    assert "xrp_btc_rs" in result.columns, "xrp_btc_rs 컬럼이 있어야 함"
+    assert not result["xrp_btc_rs"].isin([np.inf, -np.inf]).any(), \
+        "xrp_btc_rs에 inf가 있으면 안 됨"
+    assert not result["xrp_btc_rs"].isna().all(), \
+        "xrp_btc_rs가 전부 nan이면 안 됨"
+```
+
+**Step 3: 테스트 실행 (FAIL 확인)**
+
+```bash
+python -m pytest tests/test_dataset_builder.py::test_rs_zero_denominator -v
+```
+
+Expected: FAIL — `xrp_btc_rs에 inf가 있으면 안 됨` (현재 epsilon 방식은 inf 대신 수백만 이상치를 만들어 rolling zscore 후 nan이 될 수 있음)
+
+> 참고: 현재 코드는 inf를 직접 만들지 않을 수도 있다. 하지만 rolling zscore 후 nan이 생기거나 이상치가 남아있는지 확인하는 것이 목적이다. PASS가 나오더라도 Step 4를 진행한다.
+
+**Step 4: `dataset_builder.py` 245~246줄 수정**
+
+`src/dataset_builder.py`의 아래 두 줄을:
+
+```python
+        xrp_btc_rs_raw = (xrp_r1 / (btc_r1 + 1e-8)).astype(np.float32)
+        xrp_eth_rs_raw = (xrp_r1 / (eth_r1 + 1e-8)).astype(np.float32)
+```
+
+다음으로 교체:
+
+```python
+        xrp_btc_rs_raw = np.divide(
+            xrp_r1, btc_r1,
+            out=np.zeros_like(xrp_r1),
+            where=(btc_r1 != 0),
+        ).astype(np.float32)
+        xrp_eth_rs_raw = np.divide(
+            xrp_r1, eth_r1,
+            out=np.zeros_like(xrp_r1),
+            where=(eth_r1 != 0),
+        ).astype(np.float32)
+```
+
+**Step 5: 전체 테스트 실행 (PASS 확인)**
+
+```bash
+python -m pytest tests/test_dataset_builder.py -v
+```
+
+Expected: 모든 테스트 PASS
+
+**Step 6: 커밋**
+
+```bash
+git add src/dataset_builder.py tests/test_dataset_builder.py
+git commit -m "fix: RS 계산을 np.divide(where=) 방식으로 교체 — epsilon 이상치 폭발 차단"
+```
+
+---
+
+### Task 2: `mlx_filter.py` — `self._mean`/`self._std` 저장 전 `nan_to_num` 적용
+
+**Files:**
+- Modify: `src/mlx_filter.py:145-146`
+- Test: `tests/test_mlx_filter.py` (기존 `test_fit_with_nan_features` 활용)
+
+**배경:**
+현재 코드는 `self._mean = np.nanmean(X_np, axis=0)`으로 저장한다. 전체가 NaN인 컬럼(Walk-Forward 초반 11개월의 OI 데이터)이 있으면 `np.nanmean`은 해당 컬럼의 평균으로 NaN을 반환한다. 이 NaN이 `self._mean`에 저장되면 `predict_proba` 시점에 `(X_np - self._mean)`이 NaN이 되어 OI 데이터를 영원히 활용하지 못한다.
+
+**Step 1: 기존 테스트 실행 (기준선 확인)**
+
+```bash
+python -m pytest tests/test_mlx_filter.py -v
+```
+
+Expected: 모든 테스트 PASS (MLX 없는 환경에서는 전체 SKIP)
+
+**Step 2: `mlx_filter.py` 145~146줄 수정**
+
+`src/mlx_filter.py`의 아래 두 줄을:
+
+```python
+        self._mean = np.nanmean(X_np, axis=0)
+        self._std  = np.nanstd(X_np, axis=0) + 1e-8
+```
+
+다음으로 교체:
+
+```python
+        mean_vals  = np.nanmean(X_np, axis=0)
+        self._mean = np.nan_to_num(mean_vals, nan=0.0)   # 전체-NaN 컬럼 → 평균 0.0
+        std_vals   = np.nanstd(X_np, axis=0)
+        self._std  = np.nan_to_num(std_vals, nan=1.0) + 1e-8  # 전체-NaN 컬럼 → std 1.0
+```
+
+**Step 3: 테스트 실행 (PASS 확인)**
+
+```bash
+python -m pytest tests/test_mlx_filter.py::test_fit_with_nan_features -v
+```
+
+Expected: PASS (MLX 없는 환경에서는 SKIP)
+
+**Step 4: 전체 테스트 실행**
+
+```bash
+python -m pytest tests/test_mlx_filter.py -v
+```
+
+Expected: 모든 테스트 PASS (또는 SKIP)
+
+**Step 5: 커밋**
+
+```bash
+git add src/mlx_filter.py
+git commit -m "fix: MLXFilter self._mean/std 저장 전 nan_to_num 적용 — 전체-NaN 컬럼 predict_proba 오염 차단"
+```
+
+---
+
+### Task 3: 전체 테스트 통과 확인
+
+**Step 1: 전체 테스트 실행**
+
+```bash
+python -m pytest tests/ -v --tb=short 2>&1 | tail -40
+```
+
+Expected: 모든 테스트 PASS (MLX 관련은 SKIP 허용)
+
+**Step 2: 최종 커밋 (필요 시)**
+
+```bash
+git add -A
+git commit -m "chore: RS epsilon 폭발 차단 + MLX NaN-Safe 통계 저장 통합"
+```
--- a/models/mlx_filter.meta.npz
+++ b/models/mlx_filter.meta.npz
--- a/models/mlx_filter.npz
+++ b/models/mlx_filter.npz
--- a/models/mlx_filter.onnx
+++ b/models/mlx_filter.onnx
--- a/models/mlx_filter.weights.onnx
+++ b/models/mlx_filter.weights.onnx
--- a/models/training_log.json
+++ b/models/training_log.json
@@ -216,5 +216,65 @@
    "train_sec": 0.1,
    "time_weight_decay": 2.0,
    "model_path": "models/mlx_filter.weights"
+  },
+  {
+    "date": "2026-03-01T23:59:27.956019",
+    "backend": "mlx",
+    "auc": 0.5595,
+    "best_threshold": 0.9538,
+    "best_precision": 0.462,
+    "best_recall": 0.171,
+    "samples": 533,
+    "train_sec": 0.2,
+    "time_weight_decay": 2.0,
+    "model_path": "models/mlx_filter.weights"
+  },
+  {
+    "date": "2026-03-02T00:40:15.931055",
+    "backend": "mlx",
+    "auc": 0.5829,
+    "best_threshold": 0.9609,
+    "best_precision": 0.6,
+    "best_recall": 0.171,
+    "samples": 534,
+    "train_sec": 0.2,
+    "time_weight_decay": 2.0,
+    "model_path": "models/mlx_filter.weights"
+  },
+  {
+    "date": "2026-03-02T00:54:32.264425",
+    "backend": "lgbm",
+    "auc": 0.5607,
+    "best_threshold": 0.6532,
+    "best_precision": 0.467,
+    "best_recall": 0.2,
+    "samples": 533,
+    "features": 23,
+    "time_weight_decay": 2.0,
+    "model_path": "models/lgbm_filter.pkl"
+  },
+  {
+    "date": "2026-03-02T01:07:30.690959",
+    "backend": "lgbm",
+    "auc": 0.5579,
+    "best_threshold": 0.6511,
+    "best_precision": 0.4,
+    "best_recall": 0.171,
+    "samples": 533,
+    "features": 23,
+    "time_weight_decay": 2.0,
+    "model_path": "models/lgbm_filter.pkl"
+  },
+  {
+    "date": "2026-03-02T02:00:45.931227",
+    "backend": "lgbm",
+    "auc": 0.5752,
+    "best_threshold": 0.6307,
+    "best_precision": 0.471,
+    "best_recall": 0.229,
+    "samples": 533,
+    "features": 23,
+    "time_weight_decay": 2.0,
+    "model_path": "models/lgbm_filter.pkl"
  }
 ]
--- a/requirements.txt
+++ b/requirements.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-python-binance==1.0.19
+python-binance>=1.0.28
 pandas>=2.3.2
 pandas-ta==0.4.71b0
 python-dotenv==1.0.0
--- a/scripts/deploy_model.sh
+++ b/scripts/deploy_model.sh
@@ -33,12 +33,25 @@ done
 echo "=== 모델 전송 시작 (백엔드: ${BACKEND}) ==="
 echo "  대상: ${LXC_HOST}:${LXC_MODELS_PATH}"

-# ── 원격 디렉터리 생성 + lgbm 기존 모델 백업 ─────────────────────────────────
+# ── 원격 디렉터리 생성 + 백업 + 상대 백엔드 파일 제거 ───────────────────────
+# lgbm 배포 시: 기존 lgbm 백업 후 ONNX 파일 삭제 (ONNX 우선순위 때문에 lgbm이 무시되는 것 방지)
+# mlx 배포 시: lgbm 파일 삭제 (명시적으로 mlx만 사용)
 ssh "${LXC_HOST}" "
  mkdir -p '${LXC_MODELS_PATH}'
-  if [ '$BACKEND' = 'lgbm' ] && [ -f '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter.pkl' ]; then
-    cp '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter.pkl' '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter_prev.pkl'
-    echo '  기존 lgbm 모델 백업 완료'
+  if [ '$BACKEND' = 'lgbm' ]; then
+    if [ -f '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter.pkl' ]; then
+      cp '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter.pkl' '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter_prev.pkl'
+      echo '  기존 lgbm 모델 백업 완료'
+    fi
+    if [ -f '${LXC_MODELS_PATH}/mlx_filter.weights.onnx' ]; then
+      rm '${LXC_MODELS_PATH}/mlx_filter.weights.onnx'
+      echo '  ONNX 파일 제거 완료 (lgbm 우선 적용)'
+    fi
+  else
+    if [ -f '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter.pkl' ]; then
+      rm '${LXC_MODELS_PATH}/lgbm_filter.pkl'
+      echo '  lgbm 파일 제거 완료 (mlx 우선 적용)'
+    fi
  fi
 "

--- a/scripts/fetch_history.py
+++ b/scripts/fetch_history.py
@@ -259,6 +259,61 @@ async def _fetch_oi_and_funding(
    return _merge_oi_funding(candles, oi_df, funding_df)


+def upsert_parquet(path: "Path | str", new_df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
+    """
+    기존 parquet 파일에 신규 데이터를 Upsert(병합)한다.
+
+    규칙:
+    - 기존 행의 oi_change / funding_rate가 0.0이면 신규 값으로 덮어씀
+    - 기존 행의 oi_change / funding_rate가 이미 0이 아니면 유지
+    - 신규 타임스탬프 행은 그냥 추가
+    - 결과는 timestamp 기준 오름차순 정렬, 중복 제거
+
+    Args:
+        path: 기존 parquet 경로 (없으면 new_df 그대로 반환)
+        new_df: 새로 수집한 DataFrame (timestamp index)
+
+    Returns:
+        병합된 DataFrame
+    """
+    path = Path(path)
+    if not path.exists():
+        return new_df.sort_index()
+
+    existing = pd.read_parquet(path)
+
+    # timestamp index 통일 (tz-aware UTC)
+    if existing.index.tz is None:
+        existing.index = existing.index.tz_localize("UTC")
+    if new_df.index.tz is None:
+        new_df.index = new_df.index.tz_localize("UTC")
+
+    # 기존 데이터에서 oi_change / funding_rate가 0.0인 행만 신규 값으로 업데이트
+    UPSERT_COLS = ["oi_change", "funding_rate"]
+    overlap_idx = existing.index.intersection(new_df.index)
+
+    for col in UPSERT_COLS:
+        if col not in existing.columns or col not in new_df.columns:
+            continue
+        # 겹치는 행 중 기존 값이 0.0인 경우에만 신규 값으로 교체
+        zero_mask = existing.loc[overlap_idx, col] == 0.0
+        update_idx = overlap_idx[zero_mask]
+        if len(update_idx) > 0:
+            existing.loc[update_idx, col] = new_df.loc[update_idx, col]
+
+    # 신규 타임스탬프 행 추가 (기존에 없는 것만)
+    new_only_idx = new_df.index.difference(existing.index)
+    if len(new_only_idx) > 0:
+        existing = pd.concat([existing, new_df.loc[new_only_idx]])
+
+    # 컬럼 불일치(기존 parquet에 oi_change/funding_rate 없음)로 생긴 NaN을 0으로 채움
+    for col in UPSERT_COLS:
+        if col in existing.columns:
+            existing[col] = existing[col].fillna(0.0)
+
+    return existing.sort_index()
+
+
 def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="바이낸스 선물 과거 캔들 수집. 단일 심볼 또는 멀티 심볼 병합 저장."
@@ -272,6 +327,10 @@ def main():
        "--no-oi", action="store_true",
        help="OI/펀딩비 수집을 건너뜀 (캔들 데이터만 저장)",
    )
+    parser.add_argument(
+        "--no-upsert", action="store_true",
+        help="기존 parquet을 Upsert하지 않고 새로 덮어씀 (기본: Upsert 활성화)",
+    )
    args = parser.parse_args()

    # 하위 호환: --symbol 단독 사용 시 symbols로 통합
@@ -283,8 +342,10 @@ def main():
        if not args.no_oi:
            print(f"\n[OI/펀딩비] {args.symbols[0]} 수집 중...")
            df = asyncio.run(_fetch_oi_and_funding(args.symbols[0], args.days, df))
+        if not args.no_upsert:
+            df = upsert_parquet(args.output, df)
        df.to_parquet(args.output)
-        print(f"저장 완료: {args.output} ({len(df):,}행, {len(df.columns)}컬럼)")
+        print(f"{'Upsert' if not args.no_upsert else '저장'} 완료: {args.output} ({len(df):,}행, {len(df.columns)}컬럼)")
    else:
        # 멀티 심볼: 단일 클라이언트로 순차 수집 후 타임스탬프 기준 inner join 병합
        dfs = asyncio.run(fetch_klines_all(args.symbols, args.interval, args.days))
@@ -304,8 +365,10 @@ def main():
            merged = asyncio.run(_fetch_oi_and_funding(primary, args.days, merged))

        output = args.output.replace("xrpusdt", "combined")
+        if not args.no_upsert:
+            merged = upsert_parquet(output, merged)
        merged.to_parquet(output)
-        print(f"\n병합 저장 완료: {output} ({len(merged):,}행, {len(merged.columns)}컬럼)")
+        print(f"\n{'Upsert' if not args.no_upsert else '병합 저장'} 완료: {output} ({len(merged):,}행, {len(merged.columns)}컬럼)")


 if __name__ == "__main__":
--- a/scripts/run_tests.sh
+++ b/scripts/run_tests.sh
@@ -0,0 +1,26 @@
+#!/usr/bin/env bash
+# 전체 테스트 실행 스크립트
+#
+# 사용법:
+#   bash scripts/run_tests.sh           # 전체 실행
+#   bash scripts/run_tests.sh -k bot    # 특정 키워드 필터
+
+set -euo pipefail
+
+SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
+PROJECT_ROOT="$(cd "$SCRIPT_DIR/.." && pwd)"
+
+VENV_PATH="${VENV_PATH:-$PROJECT_ROOT/.venv}"
+if [ -f "$VENV_PATH/bin/activate" ]; then
+    # shellcheck source=/dev/null
+    source "$VENV_PATH/bin/activate"
+else
+    echo "경고: 가상환경을 찾을 수 없습니다 ($VENV_PATH). 시스템 Python을 사용합니다." >&2
+fi
+
+cd "$PROJECT_ROOT"
+
+python -m pytest tests/ \
+    --ignore=tests/test_database.py \
+    -v \
+    "$@"
--- a/scripts/test_reverse_reenter.sh
+++ b/scripts/test_reverse_reenter.sh
@@ -0,0 +1,83 @@
+#!/usr/bin/env bash
+# 반대 시그널 재진입 기능 테스트 스크립트
+# 사용법: bash scripts/test_reverse_reenter.sh [task]
+#
+# 예시:
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh          # 전체 태스크 순서대로 실행
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh 1        # Task 1: 신규 테스트만 (실패 확인)
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh 2        # Task 2: _close_and_reenter 메서드 테스트
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh 3        # Task 3: process_candle 분기 테스트
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh bot      # test_bot.py 전체
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh all      # tests/ 전체
+
+set -euo pipefail
+
+SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
+PROJECT_ROOT="$(cd "$SCRIPT_DIR/.." && pwd)"
+
+VENV_PATH="${VENV_PATH:-$PROJECT_ROOT/.venv}"
+if [ -f "$VENV_PATH/bin/activate" ]; then
+    # shellcheck source=/dev/null
+    source "$VENV_PATH/bin/activate"
+else
+    echo "경고: 가상환경을 찾을 수 없습니다 ($VENV_PATH). 시스템 Python을 사용합니다." >&2
+fi
+
+cd "$PROJECT_ROOT"
+
+TASK="${1:-all}"
+
+# ── 태스크별 테스트 이름 ──────────────────────────────────────────────────────
+TASK1_TESTS=(
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached"
+)
+
+TASK2_TESTS=(
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached"
+)
+
+TASK3_TESTS=(
+    "tests/test_bot.py::test_process_candle_calls_close_and_reenter_on_reverse_signal"
+)
+
+run_pytest() {
+    echo ""
+    echo "▶ pytest $*"
+    echo "────────────────────────────────────────"
+    python -m pytest "$@" -v
+}
+
+case "$TASK" in
+    1)
+        echo "=== Task 1: 신규 테스트 실행 (구현 전 → FAIL 예상) ==="
+        run_pytest "${TASK1_TESTS[@]}"
+        ;;
+    2)
+        echo "=== Task 2: _close_and_reenter 메서드 테스트 (구현 후 → PASS 예상) ==="
+        run_pytest "${TASK2_TESTS[@]}"
+        ;;
+    3)
+        echo "=== Task 3: process_candle 분기 테스트 (수정 후 → PASS 예상) ==="
+        run_pytest "${TASK3_TESTS[@]}"
+        ;;
+    bot)
+        echo "=== test_bot.py 전체 ==="
+        run_pytest tests/test_bot.py
+        ;;
+    all)
+        echo "=== 전체 테스트 스위트 ==="
+        run_pytest tests/
+        ;;
+    *)
+        echo "알 수 없는 태스크: $TASK"
+        echo "사용법: bash scripts/test_reverse_reenter.sh [1|2|3|bot|all]"
+        exit 1
+        ;;
+esac
+
+echo ""
+echo "=== 완료 ==="
--- a/scripts/train_and_deploy.sh
+++ b/scripts/train_and_deploy.sh
@@ -27,12 +27,27 @@ WF_SPLITS="${2:-5}"   # 두 번째 인자: Walk-Forward 폴드 수 (0이면 건

 cd "$PROJECT_ROOT"

-echo "=== [1/3] 데이터 수집 (XRP + BTC + ETH 3심볼, 1년치 + OI/펀딩비) ==="
+mkdir -p data
+
+PARQUET_FILE="data/combined_15m.parquet"
+
+echo "=== [1/3] 데이터 수집 (XRP + BTC + ETH 3심볼 + OI/펀딩비) ==="
+if [ ! -f "$PARQUET_FILE" ]; then
+    echo "  [최초 실행] 기존 데이터 없음 → 1년치(365일) 전체 수집 (--no-upsert)"
+    FETCH_DAYS=365
+    UPSERT_FLAG="--no-upsert"
+else
+    echo "  [일반 실행] 기존 데이터 존재 → 35일치 Upsert (OI/펀딩비 0.0 구간 보충)"
+    FETCH_DAYS=35
+    UPSERT_FLAG=""
+fi
+
 python scripts/fetch_history.py \
    --symbols XRPUSDT BTCUSDT ETHUSDT \
    --interval 15m \
-    --days 365 \
-    --output data/combined_15m.parquet
+    --days "$FETCH_DAYS" \
+    $UPSERT_FLAG \
+    --output "$PARQUET_FILE"

 echo ""
 echo "=== [2/3] 모델 학습 (23개 피처: XRP 13 + BTC/ETH 8 + OI/펀딩비 2) ==="
--- a/src/bot.py
+++ b/src/bot.py
@@ -1,4 +1,5 @@
 import asyncio
+import pandas as pd
 from loguru import logger
 from src.config import Config
 from src.exchange import BinanceFuturesClient
@@ -18,18 +19,19 @@ class TradingBot:
        self.risk = RiskManager(config)
        self.ml_filter = MLFilter()
        self.current_trade_side: str | None = None  # "LONG" | "SHORT"
+        self._prev_oi: float | None = None  # OI 변화율 계산용 이전 값
        self.stream = MultiSymbolStream(
            symbols=[config.symbol, "BTCUSDT", "ETHUSDT"],
            interval="15m",
            on_candle=self._on_candle_closed,
        )

-    def _on_candle_closed(self, candle: dict):
+    async def _on_candle_closed(self, candle: dict):
        xrp_df = self.stream.get_dataframe(self.config.symbol)
        btc_df = self.stream.get_dataframe("BTCUSDT")
        eth_df = self.stream.get_dataframe("ETHUSDT")
        if xrp_df is not None:
-            asyncio.create_task(self.process_candle(xrp_df, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df))
+            await self.process_candle(xrp_df, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)

    async def _recover_position(self) -> None:
        """재시작 시 바이낸스에서 현재 포지션을 조회하여 상태 복구."""
@@ -49,40 +51,76 @@ class TradingBot:
        else:
            logger.info("기존 포지션 없음 - 신규 진입 대기")

+    async def _fetch_market_microstructure(self) -> tuple[float, float]:
+        """OI 변화율과 펀딩비를 실시간으로 조회한다. 실패 시 0.0으로 폴백."""
+        oi_val, fr_val = await asyncio.gather(
+            self.exchange.get_open_interest(),
+            self.exchange.get_funding_rate(),
+            return_exceptions=True,
+        )
+        # None(API 실패) 또는 Exception이면 _calc_oi_change를 호출하지 않고 0.0 반환
+        if isinstance(oi_val, (int, float)) and oi_val > 0:
+            oi_change = self._calc_oi_change(float(oi_val))
+        else:
+            oi_change = 0.0
+        fr_float = float(fr_val) if isinstance(fr_val, (int, float)) else 0.0
+        logger.debug(f"OI={oi_val}, OI변화율={oi_change:.6f}, 펀딩비={fr_float:.6f}")
+        return oi_change, fr_float
+
+    def _calc_oi_change(self, current_oi: float) -> float:
+        """이전 OI 대비 변화율을 계산한다. 첫 캔들은 0.0 반환."""
+        if self._prev_oi is None or self._prev_oi == 0.0:
+            self._prev_oi = current_oi
+            return 0.0
+        change = (current_oi - self._prev_oi) / self._prev_oi
+        self._prev_oi = current_oi
+        return change
+
    async def process_candle(self, df, btc_df=None, eth_df=None):
        self.ml_filter.check_and_reload()

+        # 캔들 마감 시 OI/펀딩비 실시간 조회 (실패해도 0으로 폴백)
+        oi_change, funding_rate = await self._fetch_market_microstructure()
+
        if not self.risk.is_trading_allowed():
            logger.warning("리스크 한도 초과 - 거래 중단")
            return

        ind = Indicators(df)
        df_with_indicators = ind.calculate_all()
-        signal = ind.get_signal(df_with_indicators)
-
-        if signal != "HOLD" and self.ml_filter.is_model_loaded():
-            features = build_features(df_with_indicators, signal, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
-            if not self.ml_filter.should_enter(features):
-                logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 신호 무시")
-                signal = "HOLD"
+        raw_signal = ind.get_signal(df_with_indicators)

        current_price = df_with_indicators["close"].iloc[-1]
-        logger.info(f"신호: {signal} | 현재가: {current_price:.4f} USDT")
+        logger.info(f"신호: {raw_signal} | 현재가: {current_price:.4f} USDT")

        position = await self.exchange.get_position()

-        if position is None and signal != "HOLD":
+        if position is None and raw_signal != "HOLD":
            self.current_trade_side = None
            if not self.risk.can_open_new_position():
                logger.info("최대 포지션 수 도달")
                return
+            signal = raw_signal
+            features = build_features(
+                df_with_indicators, signal,
+                btc_df=btc_df, eth_df=eth_df,
+                oi_change=oi_change, funding_rate=funding_rate,
+            )
+            if self.ml_filter.is_model_loaded():
+                if not self.ml_filter.should_enter(features):
+                    logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 신호 무시")
+                    return
            await self._open_position(signal, df_with_indicators)

        elif position is not None:
            pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
-            if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
-               (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
-                await self._close_position(position)
+            if (pos_side == "LONG" and raw_signal == "SHORT") or \
+               (pos_side == "SHORT" and raw_signal == "LONG"):
+                await self._close_and_reenter(
+                    position, raw_signal, df_with_indicators,
+                    btc_df=btc_df, eth_df=eth_df,
+                    oi_change=oi_change, funding_rate=funding_rate,
+                )

    async def _open_position(self, signal: str, df):
        balance = await self.exchange.get_balance()
@@ -108,9 +146,9 @@ class TradingBot:

        last_row = df.iloc[-1]
        signal_snapshot = {
-            "rsi":       float(last_row.get("rsi", 0)),
-            "macd_hist": float(last_row.get("macd_hist", 0)),
-            "atr":       float(last_row.get("atr", 0)),
+            "rsi":       float(last_row["rsi"])       if "rsi"       in last_row.index and pd.notna(last_row["rsi"])       else 0.0,
+            "macd_hist": float(last_row["macd_hist"]) if "macd_hist" in last_row.index and pd.notna(last_row["macd_hist"]) else 0.0,
+            "atr":       float(last_row["atr"])       if "atr"       in last_row.index and pd.notna(last_row["atr"])       else 0.0,
        }

        self.current_trade_side = signal
@@ -166,6 +204,35 @@ class TradingBot:
        self.current_trade_side = None
        logger.success(f"포지션 청산: PnL={pnl:.4f} USDT")

+    async def _close_and_reenter(
+        self,
+        position: dict,
+        signal: str,
+        df,
+        btc_df=None,
+        eth_df=None,
+        oi_change: float = 0.0,
+        funding_rate: float = 0.0,
+    ) -> None:
+        """기존 포지션을 청산하고, ML 필터 통과 시 반대 방향으로 즉시 재진입한다."""
+        await self._close_position(position)
+
+        if not self.risk.can_open_new_position():
+            logger.info("최대 포지션 수 도달 — 재진입 건너뜀")
+            return
+
+        if self.ml_filter.is_model_loaded():
+            features = build_features(
+                df, signal,
+                btc_df=btc_df, eth_df=eth_df,
+                oi_change=oi_change, funding_rate=funding_rate,
+            )
+            if not self.ml_filter.should_enter(features):
+                logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 재진입 무시")
+                return
+
+        await self._open_position(signal, df)
+
    async def run(self):
        logger.info(f"봇 시작: {self.config.symbol}, 레버리지 {self.config.leverage}x")
        await self._recover_position()
--- a/src/data_stream.py
+++ b/src/data_stream.py
@@ -40,12 +40,12 @@ class KlineStream:
            "is_closed": k["x"],
        }

-    def handle_message(self, msg: dict):
+    async def handle_message(self, msg: dict):
        candle = self.parse_kline(msg)
        if candle["is_closed"]:
            self.buffer.append(candle)
            if self.on_candle:
-                self.on_candle(candle)
+                await self.on_candle(candle)

    def get_dataframe(self) -> pd.DataFrame | None:
        if len(self.buffer) < _MIN_CANDLES_FOR_SIGNAL:
@@ -90,7 +90,7 @@ class KlineStream:
            ) as stream:
                while True:
                    msg = await stream.recv()
-                    self.handle_message(msg)
+                    await self.handle_message(msg)
        finally:
            await client.close_connection()

@@ -129,7 +129,7 @@ class MultiSymbolStream:
            "is_closed": k["x"],
        }

-    def handle_message(self, msg: dict):
+    async def handle_message(self, msg: dict):
        # Combined stream 메시지는 {"stream": "...", "data": {...}} 형태
        if "stream" in msg:
            data = msg["data"]
@@ -145,7 +145,7 @@ class MultiSymbolStream:
        if candle["is_closed"] and symbol in self.buffers:
            self.buffers[symbol].append(candle)
            if symbol == self.primary_symbol and self.on_candle:
-                self.on_candle(candle)
+                await self.on_candle(candle)

    def get_dataframe(self, symbol: str) -> pd.DataFrame | None:
        key = symbol.lower()
@@ -192,6 +192,6 @@ class MultiSymbolStream:
            async with bm.futures_multiplex_socket(streams) as stream:
                while True:
                    msg = await stream.recv()
-                    self.handle_message(msg)
+                    await self.handle_message(msg)
        finally:
            await client.close_connection()
--- a/src/dataset_builder.py
+++ b/src/dataset_builder.py
@@ -242,8 +242,16 @@ def _calc_features_vectorized(
        eth_r5 = _align(eth_ret_5, n).astype(np.float32)

        xrp_r1 = ret_1.astype(np.float32)
-        xrp_btc_rs_raw = (xrp_r1 / (btc_r1 + 1e-8)).astype(np.float32)
-        xrp_eth_rs_raw = (xrp_r1 / (eth_r1 + 1e-8)).astype(np.float32)
+        xrp_btc_rs_raw = np.divide(
+            xrp_r1, btc_r1,
+            out=np.zeros_like(xrp_r1),
+            where=(btc_r1 != 0),
+        ).astype(np.float32)
+        xrp_eth_rs_raw = np.divide(
+            xrp_r1, eth_r1,
+            out=np.zeros_like(xrp_r1),
+            where=(eth_r1 != 0),
+        ).astype(np.float32)

        extra = pd.DataFrame({
            "btc_ret_1":  _rolling_zscore(btc_r1),
--- a/src/exchange.py
+++ b/src/exchange.py
@@ -45,6 +45,8 @@ class BinanceFuturesClient:
                return float(b["balance"])
        return 0.0

+    _ALGO_ORDER_TYPES = {"STOP_MARKET", "TAKE_PROFIT_MARKET", "STOP", "TAKE_PROFIT", "TRAILING_STOP_MARKET"}
+
    async def place_order(
        self,
        side: str,
@@ -55,6 +57,16 @@ class BinanceFuturesClient:
        reduce_only: bool = False,
    ) -> dict:
        loop = asyncio.get_event_loop()
+
+        if order_type in self._ALGO_ORDER_TYPES:
+            return await self._place_algo_order(
+                side=side,
+                quantity=quantity,
+                order_type=order_type,
+                stop_price=stop_price,
+                reduce_only=reduce_only,
+            )
+
        params = dict(
            symbol=self.config.symbol,
            side=side,
@@ -75,6 +87,34 @@ class BinanceFuturesClient:
            logger.error(f"주문 실패: {e}")
            raise

+    async def _place_algo_order(
+        self,
+        side: str,
+        quantity: float,
+        order_type: str,
+        stop_price: float = None,
+        reduce_only: bool = False,
+    ) -> dict:
+        """STOP_MARKET / TAKE_PROFIT_MARKET 등 Algo Order API(/fapi/v1/algoOrder)로 전송."""
+        loop = asyncio.get_event_loop()
+        params = dict(
+            symbol=self.config.symbol,
+            side=side,
+            algoType="CONDITIONAL",
+            type=order_type,
+            quantity=quantity,
+            reduceOnly="true" if reduce_only else "false",
+        )
+        if stop_price:
+            params["triggerPrice"] = stop_price
+        try:
+            return await loop.run_in_executor(
+                None, lambda: self.client.futures_create_algo_order(**params)
+            )
+        except BinanceAPIException as e:
+            logger.error(f"Algo 주문 실패: {e}")
+            raise
+
    async def get_position(self) -> dict | None:
        loop = asyncio.get_event_loop()
        positions = await loop.run_in_executor(
@@ -89,10 +129,46 @@ class BinanceFuturesClient:
        return None

    async def cancel_all_orders(self):
+        """일반 오픈 주문과 Algo 오픈 주문을 모두 취소한다."""
        loop = asyncio.get_event_loop()
-        return await loop.run_in_executor(
+        await loop.run_in_executor(
            None,
            lambda: self.client.futures_cancel_all_open_orders(
                symbol=self.config.symbol
            ),
        )
+        try:
+            await loop.run_in_executor(
+                None,
+                lambda: self.client.futures_cancel_all_algo_open_orders(
+                    symbol=self.config.symbol
+                ),
+            )
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"Algo 주문 전체 취소 실패 (무시): {e}")
+
+    async def get_open_interest(self) -> float | None:
+        """현재 미결제약정(OI)을 조회한다. 오류 시 None 반환."""
+        loop = asyncio.get_event_loop()
+        try:
+            result = await loop.run_in_executor(
+                None,
+                lambda: self.client.futures_open_interest(symbol=self.config.symbol),
+            )
+            return float(result["openInterest"])
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"OI 조회 실패 (무시): {e}")
+            return None
+
+    async def get_funding_rate(self) -> float | None:
+        """현재 펀딩비를 조회한다. 오류 시 None 반환."""
+        loop = asyncio.get_event_loop()
+        try:
+            result = await loop.run_in_executor(
+                None,
+                lambda: self.client.futures_mark_price(symbol=self.config.symbol),
+            )
+            return float(result["lastFundingRate"])
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"펀딩비 조회 실패 (무시): {e}")
+            return None
--- a/src/ml_features.py
+++ b/src/ml_features.py
@@ -34,11 +34,14 @@ def build_features(
    signal: str,
    btc_df: pd.DataFrame | None = None,
    eth_df: pd.DataFrame | None = None,
+    oi_change: float | None = None,
+    funding_rate: float | None = None,
 ) -> pd.Series:
    """
    기술 지표가 계산된 DataFrame의 마지막 행에서 ML 피처를 추출한다.
-    btc_df, eth_df가 제공되면 21개 피처를, 없으면 13개 피처를 반환한다.
+    btc_df, eth_df가 제공되면 23개 피처를, 없으면 15개 피처를 반환한다.
    signal: "LONG" | "SHORT"
+    oi_change, funding_rate: 실제 값이 제공되면 사용, 없으면 0.0으로 채운다.
    """
    last = df.iloc[-1]
    close = last["close"]
@@ -127,4 +130,8 @@ def build_features(
            "xrp_eth_rs": float(_calc_rs(ret_1, eth_ret_1)),
        })

+    # 실시간에서 실제 값이 제공되면 사용, 없으면 0으로 채운다
+    base["oi_change"]    = float(oi_change)    if oi_change    is not None else 0.0
+    base["funding_rate"] = float(funding_rate) if funding_rate is not None else 0.0
+
    return pd.Series(base)
--- a/src/ml_filter.py
+++ b/src/ml_filter.py
@@ -53,8 +53,12 @@ class MLFilter:
        if self._onnx_path.exists():
            try:
                import onnxruntime as ort
+                sess_opts = ort.SessionOptions()
+                sess_opts.intra_op_num_threads = 1
+                sess_opts.inter_op_num_threads = 1
                self._onnx_session = ort.InferenceSession(
                    str(self._onnx_path),
+                    sess_options=sess_opts,
                    providers=["CPUExecutionProvider"],
                )
                self._lgbm_model = None
--- a/src/mlx_filter.py
+++ b/src/mlx_filter.py
@@ -71,15 +71,20 @@ def _export_onnx(
                         transB=1),
        # sigmoid → (N, 1)
        helper.make_node("Sigmoid", ["logits"],          ["proba_2d"]),
-        # squeeze: (N, 1) → (N,)
-        helper.make_node("Flatten", ["proba_2d"],        ["proba"], axis=0),
+        # squeeze: (N, 1) → (N,)  — axis=-1 로 마지막 차원만 제거
+        helper.make_node("Squeeze", ["proba_2d", "squeeze_axes"], ["proba"]),
    ]

+    squeeze_axes = numpy_helper.from_array(
+        np.array([-1], dtype=np.int64), name="squeeze_axes"
+    )
+    initializers.append(squeeze_axes)
+
    graph = helper.make_graph(
        nodes,
        "mlx_filter",
        inputs=[helper.make_tensor_value_info("X", TensorProto.FLOAT, [None, input_dim])],
-        outputs=[helper.make_tensor_value_info("proba", TensorProto.FLOAT, [None])],
+        outputs=[helper.make_tensor_value_info("proba", TensorProto.FLOAT, [-1])],
        initializer=initializers,
    )
    model_proto = helper.make_model(graph, opset_imports=[helper.make_opsetid("", 17)])
@@ -142,8 +147,10 @@ class MLXFilter:

        # nan-safe 정규화: nanmean/nanstd로 통계 계산 후 nan → 0.0 대치
        # (z-score 후 0.0 = 평균값, 신경망에 줄 수 있는 가장 무난한 결측 대치값)
-        self._mean = np.nanmean(X_np, axis=0)
-        self._std  = np.nanstd(X_np, axis=0) + 1e-8
+        mean_vals  = np.nanmean(X_np, axis=0)
+        self._mean = np.nan_to_num(mean_vals, nan=0.0)   # 전체-NaN 컬럼 → 평균 0.0
+        std_vals   = np.nanstd(X_np, axis=0)
+        self._std  = np.nan_to_num(std_vals, nan=1.0) + 1e-8  # 전체-NaN 컬럼 → std 1.0
        X_np = (X_np - self._mean) / self._std
        X_np = np.nan_to_num(X_np, nan=0.0)

--- a/tests/test_bot.py
+++ b/tests/test_bot.py
@@ -69,3 +69,179 @@ async def test_bot_processes_signal(config, sample_df):
        mock_ind.get_atr_stop.return_value = (0.48, 0.56)
        MockInd.return_value = mock_ind
        await bot.process_candle(sample_df)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes(config, sample_df):
+    """반대 시그널 + ML 필터 통과 시 청산 후 재진입해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.risk = MagicMock()
+    bot.risk.can_open_new_position.return_value = True
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_awaited_once_with("SHORT", sample_df)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks(config, sample_df):
+    """ML 필터 차단 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached(config, sample_df):
+    """최대 포지션 수 도달 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.risk = MagicMock()
+    bot.risk.can_open_new_position.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_process_candle_calls_close_and_reenter_on_reverse_signal(config, sample_df):
+    """반대 시그널 시 process_candle이 _close_and_reenter를 호출해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot.exchange = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_position = AsyncMock(return_value={
+        "positionAmt": "100",
+        "entryPrice": "0.5",
+        "markPrice": "0.52",
+    })
+    bot._close_and_reenter = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = False
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    with patch("src.bot.Indicators") as MockInd:
+        mock_ind = MagicMock()
+        mock_ind.calculate_all.return_value = sample_df
+        mock_ind.get_signal.return_value = "SHORT"  # 현재 LONG 포지션에 반대 시그널
+        MockInd.return_value = mock_ind
+        await bot.process_candle(sample_df)
+
+    bot._close_and_reenter.assert_awaited_once()
+    call_args = bot._close_and_reenter.call_args
+    assert call_args.args[1] == "SHORT"
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_process_candle_passes_raw_signal_to_close_and_reenter_even_if_ml_loaded(config, sample_df):
+    """포지션 보유 시 ML 필터가 로드되어 있어도 process_candle은 raw signal을 _close_and_reenter에 전달한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot.exchange = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_position = AsyncMock(return_value={
+        "positionAmt": "100",
+        "entryPrice": "0.5",
+        "markPrice": "0.52",
+    })
+    bot._close_and_reenter = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True  # 모델 로드됨
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = False    # ML이 차단하더라도
+
+    with patch("src.bot.Indicators") as MockInd:
+        mock_ind = MagicMock()
+        mock_ind.calculate_all.return_value = sample_df
+        mock_ind.get_signal.return_value = "SHORT"
+        MockInd.return_value = mock_ind
+        await bot.process_candle(sample_df)
+
+    # ML 필터가 차단해도 _close_and_reenter는 호출되어야 한다 (ML 재평가는 내부에서)
+    bot._close_and_reenter.assert_awaited_once()
+    call_args = bot._close_and_reenter.call_args
+    assert call_args.args[1] == "SHORT"
+    # process_candle에서 ml_filter.should_enter가 호출되지 않아야 한다
+    bot.ml_filter.should_enter.assert_not_called()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_process_candle_fetches_oi_and_funding(config, sample_df):
+    """process_candle()이 OI와 펀딩비를 조회하고 build_features에 전달하는지 확인."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot.exchange = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_balance = AsyncMock(return_value=1000.0)
+    bot.exchange.get_position = AsyncMock(return_value=None)
+    bot.exchange.place_order = AsyncMock(return_value={"orderId": "1"})
+    bot.exchange.set_leverage = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_open_interest = AsyncMock(return_value=5000000.0)
+    bot.exchange.get_funding_rate = AsyncMock(return_value=0.0001)
+
+    # 신호를 LONG으로 강제해 build_features가 반드시 호출되도록 함
+    with patch("src.bot.Indicators") as mock_ind_cls:
+        mock_ind = MagicMock()
+        mock_ind.calculate_all.return_value = sample_df
+        mock_ind.get_signal.return_value = "LONG"
+        mock_ind_cls.return_value = mock_ind
+
+        with patch("src.bot.build_features") as mock_build:
+            from src.ml_features import FEATURE_COLS
+            mock_build.return_value = pd.Series({col: 0.0 for col in FEATURE_COLS})
+            bot.ml_filter.is_model_loaded = MagicMock(return_value=False)
+            # _open_position은 이 테스트의 관심사가 아니므로 mock 처리
+            bot._open_position = AsyncMock()
+            await bot.process_candle(sample_df)
+
+    assert mock_build.called
+    call_kwargs = mock_build.call_args.kwargs
+    assert "oi_change" in call_kwargs
+    assert "funding_rate" in call_kwargs
+
+
+def test_calc_oi_change_first_candle_returns_zero(config):
+    """첫 캔들은 0.0을 반환하고 _prev_oi를 설정한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+    assert bot._calc_oi_change(5000000.0) == 0.0
+    assert bot._prev_oi == 5000000.0
+
+
+def test_calc_oi_change_api_failure_does_not_corrupt_state(config):
+    """API 실패 시 _fetch_market_microstructure가 _calc_oi_change를 호출하지 않아 상태가 오염되지 않는다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+    bot._prev_oi = 5000000.0
+    # API 실패 시 _fetch_market_microstructure는 oi_val > 0 체크로 _calc_oi_change를 건너뜀
+    # _calc_oi_change(0.0)을 직접 호출하면 _prev_oi가 0.0으로 오염되는 이전 버그를 재현
+    # 수정 후에는 _fetch_market_microstructure에서 0.0을 직접 반환하므로 이 경로가 없음
+    # 대신 _calc_oi_change가 정상 값에서만 호출되는지 확인
+    result = bot._calc_oi_change(5100000.0)
+    assert abs(result - 0.02) < 1e-6  # (5100000 - 5000000) / 5000000 = 0.02
+    assert bot._prev_oi == 5100000.0
--- a/tests/test_data_stream.py
+++ b/tests/test_data_stream.py
@@ -23,6 +23,7 @@ def test_multi_symbol_stream_get_dataframe_returns_none_when_empty():

 def test_multi_symbol_stream_get_dataframe_returns_df_when_full():
    import pandas as pd
+    from src.data_stream import _MIN_CANDLES_FOR_SIGNAL
    stream = MultiSymbolStream(
        symbols=["XRPUSDT", "BTCUSDT", "ETHUSDT"],
        interval="1m",
@@ -32,13 +33,13 @@ def test_multi_symbol_stream_get_dataframe_returns_df_when_full():
        "timestamp": 1000, "open": 1.0, "high": 1.1,
        "low": 0.9, "close": 1.05, "volume": 100.0, "is_closed": True,
    }
-    for i in range(50):
+    for i in range(_MIN_CANDLES_FOR_SIGNAL):
        c = candle.copy()
        c["timestamp"] = 1000 + i
        stream.buffers["xrpusdt"].append(c)
    df = stream.get_dataframe("XRPUSDT")
    assert df is not None
-    assert len(df) == 50
+    assert len(df) == _MIN_CANDLES_FOR_SIGNAL


@pytest.mark.asyncio
@@ -62,11 +63,11 @@ async def test_kline_stream_parses_message():

@pytest.mark.asyncio
 async def test_callback_called_on_closed_candle():
-    received = []
+    callback = AsyncMock()
    stream = KlineStream(
        symbol="XRPUSDT",
        interval="1m",
-        on_candle=lambda c: received.append(c),
+        on_candle=callback,
    )
    raw_msg = {
        "k": {
@@ -79,8 +80,8 @@ async def test_callback_called_on_closed_candle():
            "x": True,
        }
    }
-    stream.handle_message(raw_msg)
-    assert len(received) == 1
+    await stream.handle_message(raw_msg)
+    assert callback.call_count == 1


@pytest.mark.asyncio
--- a/tests/test_dataset_builder.py
+++ b/tests/test_dataset_builder.py
@@ -160,3 +160,51 @@ def test_oi_nan_masking_with_zeros():
    feat = _calc_features_vectorized(d, sig)

    assert feat["oi_change"].iloc[50:].notna().any(), "실제 OI 값 구간에 유한값이 있어야 함"
+
+
+def test_rs_zero_denominator():
+    """btc_r1=0일 때 RS가 inf/nan이 아닌 0.0이어야 한다 (np.divide 방식 검증)."""
+    import numpy as np
+    import pandas as pd
+    from src.dataset_builder import _calc_features_vectorized, _calc_signals, _calc_indicators
+
+    n = 500
+    np.random.seed(7)
+    # XRP close: 약간의 변동
+    xrp_close = np.cumprod(1 + np.random.randn(n) * 0.001) * 1.0
+    xrp_df = pd.DataFrame({
+        "open":   xrp_close * 0.999,
+        "high":   xrp_close * 1.005,
+        "low":    xrp_close * 0.995,
+        "close":  xrp_close,
+        "volume": np.random.rand(n) * 1000 + 500,
+    })
+    # BTC close: 완전히 고정 → btc_r1 = 0.0
+    btc_close = np.ones(n) * 50000.0
+    btc_df = pd.DataFrame({
+        "open":   btc_close,
+        "high":   btc_close,
+        "low":    btc_close,
+        "close":  btc_close,
+        "volume": np.random.rand(n) * 1000 + 500,
+    })
+    # ETH close: 약간의 변동 (eth_df 없으면 BTC 피처 자체가 계산 안 됨)
+    eth_close = np.cumprod(1 + np.random.randn(n) * 0.001) * 3000.0
+    eth_df = pd.DataFrame({
+        "open":   eth_close * 0.999,
+        "high":   eth_close * 1.005,
+        "low":    eth_close * 0.995,
+        "close":  eth_close,
+        "volume": np.random.rand(n) * 1000 + 500,
+    })
+
+    # _calc_features_vectorized를 직접 호출해 BTC/ETH 피처를 포함한 전체 피처를 검증
+    d = _calc_indicators(xrp_df)
+    signal_arr = _calc_signals(d)
+    feat = _calc_features_vectorized(d, signal_arr, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
+
+    assert "xrp_btc_rs" in feat.columns, "xrp_btc_rs 컬럼이 있어야 함"
+    assert not feat["xrp_btc_rs"].isin([np.inf, -np.inf]).any(), \
+        "xrp_btc_rs에 inf가 있으면 안 됨"
+    assert not feat["xrp_btc_rs"].isna().all(), \
+        "xrp_btc_rs가 전부 nan이면 안 됨"
--- a/tests/test_exchange.py
+++ b/tests/test_exchange.py
@@ -25,6 +25,21 @@ def client():
    return c


+@pytest.fixture
+def exchange():
+    os.environ.update({
+        "BINANCE_API_KEY": "test_key",
+        "BINANCE_API_SECRET": "test_secret",
+        "SYMBOL": "XRPUSDT",
+        "LEVERAGE": "10",
+    })
+    config = Config()
+    c = BinanceFuturesClient.__new__(BinanceFuturesClient)
+    c.config = config
+    c.client = MagicMock()
+    return c
+
+
@pytest.mark.asyncio
 async def test_set_leverage(config):
    with patch("src.exchange.Client") as MockClient:
@@ -54,3 +69,47 @@ def test_calculate_quantity_zero_balance(client):
    """잔고 0이면 최소 명목금액 기반 수량 반환"""
    qty = client.calculate_quantity(balance=0.0, price=2.5, leverage=10, margin_ratio=0.50)
    assert qty > 0
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_open_interest(exchange):
+    """get_open_interest()가 float을 반환하는지 확인."""
+    exchange.client.futures_open_interest = MagicMock(
+        return_value={"openInterest": "123456.789"}
+    )
+    result = await exchange.get_open_interest()
+    assert isinstance(result, float)
+    assert result == pytest.approx(123456.789)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_funding_rate(exchange):
+    """get_funding_rate()가 float을 반환하는지 확인."""
+    exchange.client.futures_mark_price = MagicMock(
+        return_value={"lastFundingRate": "0.0001"}
+    )
+    result = await exchange.get_funding_rate()
+    assert isinstance(result, float)
+    assert result == pytest.approx(0.0001)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_open_interest_error_returns_none(exchange):
+    """API 오류 시 None 반환 확인."""
+    from binance.exceptions import BinanceAPIException
+    exchange.client.futures_open_interest = MagicMock(
+        side_effect=BinanceAPIException(MagicMock(status_code=400), 400, '{"code":-1121,"msg":"Invalid symbol"}')
+    )
+    result = await exchange.get_open_interest()
+    assert result is None
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_get_funding_rate_error_returns_none(exchange):
+    """API 오류 시 None 반환 확인."""
+    from binance.exceptions import BinanceAPIException
+    exchange.client.futures_mark_price = MagicMock(
+        side_effect=BinanceAPIException(MagicMock(status_code=400), 400, '{"code":-1121,"msg":"Invalid symbol"}')
+    )
+    result = await exchange.get_funding_rate()
+    assert result is None
--- a/tests/test_fetch_history.py
+++ b/tests/test_fetch_history.py
@@ -0,0 +1,131 @@
+"""fetch_history.py의 upsert_parquet() 함수 테스트."""
+import pandas as pd
+import numpy as np
+import pytest
+from pathlib import Path
+
+
+def _make_parquet(tmp_path: Path, rows: dict) -> Path:
+    """테스트용 parquet 파일 생성 헬퍼."""
+    df = pd.DataFrame(rows)
+    df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"], utc=True)
+    df = df.set_index("timestamp")
+    path = tmp_path / "test.parquet"
+    df.to_parquet(path)
+    return path
+
+
+def test_upsert_fills_zero_oi_with_real_value(tmp_path):
+    """기존 행의 oi_change=0.0이 신규 데이터의 실제 값으로 덮어써진다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15"],
+        "close": [1.0, 1.1],
+        "oi_change": [0.0, 0.0],
+        "funding_rate": [0.0, 0.0],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0, 1.1],
+        "oi_change": [0.05, 0.03],
+        "funding_rate": [0.0001, 0.0001],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    assert result.loc["2026-01-01 00:00+00:00", "oi_change"] == pytest.approx(0.05)
+    assert result.loc["2026-01-01 00:15+00:00", "oi_change"] == pytest.approx(0.03)
+
+
+def test_upsert_appends_new_rows(tmp_path):
+    """신규 타임스탬프 행이 기존 데이터 아래에 추가된다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:00"],
+        "close": [1.0],
+        "oi_change": [0.05],
+        "funding_rate": [0.0001],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.1],
+        "oi_change": [0.03],
+        "funding_rate": [0.0002],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:15"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    assert len(result) == 2
+    assert pd.Timestamp("2026-01-01 00:15", tz="UTC") in result.index
+
+
+def test_upsert_keeps_nonzero_existing_oi(tmp_path):
+    """기존 행의 oi_change가 이미 0이 아니면 덮어쓰지 않는다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:00"],
+        "close": [1.0],
+        "oi_change": [0.07],   # 이미 실제 값 존재
+        "funding_rate": [0.0003],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0],
+        "oi_change": [0.05],   # 다른 값으로 덮어쓰려 해도
+        "funding_rate": [0.0001],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:00"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    # 기존 값(0.07)이 유지되어야 한다
+    assert result.iloc[0]["oi_change"] == pytest.approx(0.07)
+
+
+def test_upsert_no_existing_file_returns_new_df(tmp_path):
+    """기존 parquet 파일이 없으면 신규 데이터를 그대로 반환한다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    nonexistent_path = tmp_path / "nonexistent.parquet"
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0, 1.1],
+        "oi_change": [0.05, 0.03],
+        "funding_rate": [0.0001, 0.0001],
+    }, index=pd.to_datetime(["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15"], utc=True))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(nonexistent_path, new_df)
+
+    assert len(result) == 2
+    assert result.iloc[0]["oi_change"] == pytest.approx(0.05)
+
+
+def test_upsert_result_is_sorted_by_timestamp(tmp_path):
+    """결과 DataFrame이 timestamp 기준 오름차순 정렬되어 있다."""
+    from scripts.fetch_history import upsert_parquet
+
+    existing_path = _make_parquet(tmp_path, {
+        "timestamp": ["2026-01-01 00:15"],
+        "close": [1.1],
+        "oi_change": [0.0],
+        "funding_rate": [0.0],
+    })
+
+    new_df = pd.DataFrame({
+        "close": [1.0, 1.1, 1.2],
+        "oi_change": [0.05, 0.03, 0.02],
+        "funding_rate": [0.0001, 0.0001, 0.0002],
+    }, index=pd.to_datetime(
+        ["2026-01-01 00:00", "2026-01-01 00:15", "2026-01-01 00:30"], utc=True
+    ))
+    new_df.index.name = "timestamp"
+
+    result = upsert_parquet(existing_path, new_df)
+
+    assert result.index.is_monotonic_increasing
+    assert len(result) == 3
--- a/tests/test_ml_features.py
+++ b/tests/test_ml_features.py
@@ -25,12 +25,12 @@ def test_build_features_with_btc_eth_has_21_features():
    btc_df = _make_df(10, base_price=50000.0)
    eth_df = _make_df(10, base_price=3000.0)
    features = build_features(xrp_df, "LONG", btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
-    assert len(features) == 21
+    assert len(features) == 23

 def test_build_features_without_btc_eth_has_13_features():
    xrp_df = _make_df(10, base_price=1.0)
    features = build_features(xrp_df, "LONG")
-    assert len(features) == 13
+    assert len(features) == 15

 def test_build_features_btc_ret_1_correct():
    xrp_df = _make_df(10, base_price=1.0)
@@ -49,9 +49,9 @@ def test_build_features_rs_zero_when_btc_ret_zero():
    features = build_features(xrp_df, "LONG", btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
    assert features["xrp_btc_rs"] == 0.0

-def test_feature_cols_has_21_items():
+def test_feature_cols_has_23_items():
    from src.ml_features import FEATURE_COLS
-    assert len(FEATURE_COLS) == 21
+    assert len(FEATURE_COLS) == 23


 def make_df(n=100):
@@ -111,3 +111,30 @@ def test_side_encoding():
    short_feat = build_features(df_ind, signal="SHORT")
    assert long_feat["side"] == 1
    assert short_feat["side"] == 0
+
+
+@pytest.fixture
+def sample_df_with_indicators():
+    from src.indicators import Indicators
+    df = make_df(100)
+    ind = Indicators(df)
+    return ind.calculate_all()
+
+
+def test_build_features_uses_provided_oi_funding(sample_df_with_indicators):
+    """oi_change, funding_rate 파라미터가 제공되면 실제 값이 피처에 반영된다."""
+    feat = build_features(
+        sample_df_with_indicators,
+        signal="LONG",
+        oi_change=0.05,
+        funding_rate=0.0002,
+    )
+    assert feat["oi_change"] == pytest.approx(0.05)
+    assert feat["funding_rate"] == pytest.approx(0.0002)
+
+
+def test_build_features_defaults_to_zero_when_not_provided(sample_df_with_indicators):
+    """oi_change, funding_rate 파라미터 미제공 시 0.0으로 채워진다."""
+    feat = build_features(sample_df_with_indicators, signal="LONG")
+    assert feat["oi_change"] == pytest.approx(0.0)
+    assert feat["funding_rate"] == pytest.approx(0.0)
--- a/tests/test_ml_filter.py
+++ b/tests/test_ml_filter.py
@@ -12,13 +12,19 @@ def make_features(side="LONG") -> pd.Series:


 def test_no_model_file_is_not_loaded(tmp_path):
-    f = MLFilter(model_path=str(tmp_path / "nonexistent.pkl"))
+    f = MLFilter(
+        onnx_path=str(tmp_path / "nonexistent.onnx"),
+        lgbm_path=str(tmp_path / "nonexistent.pkl"),
+    )
    assert not f.is_model_loaded()


 def test_no_model_should_enter_returns_true(tmp_path):
    """모델 없으면 항상 진입 허용 (폴백)"""
-    f = MLFilter(model_path=str(tmp_path / "nonexistent.pkl"))
+    f = MLFilter(
+        onnx_path=str(tmp_path / "nonexistent.onnx"),
+        lgbm_path=str(tmp_path / "nonexistent.pkl"),
+    )
    features = make_features()
    assert f.should_enter(features) is True

@@ -28,7 +34,7 @@ def test_should_enter_above_threshold():
    f = MLFilter(threshold=0.60)
    mock_model = MagicMock()
    mock_model.predict_proba.return_value = np.array([[0.35, 0.65]])
-    f._model = mock_model
+    f._lgbm_model = mock_model
    features = make_features()
    assert f.should_enter(features) is True

@@ -38,7 +44,7 @@ def test_should_enter_below_threshold():
    f = MLFilter(threshold=0.60)
    mock_model = MagicMock()
    mock_model.predict_proba.return_value = np.array([[0.55, 0.45]])
-    f._model = mock_model
+    f._lgbm_model = mock_model
    features = make_features()
    assert f.should_enter(features) is False

@@ -48,16 +54,18 @@ def test_reload_model(tmp_path):
    import joblib

    # 모델 파일이 없는 상태에서 시작
-    model_path = tmp_path / "lgbm_filter.pkl"
-    f = MLFilter(model_path=str(model_path))
+    f = MLFilter(
+        onnx_path=str(tmp_path / "nonexistent.onnx"),
+        lgbm_path=str(tmp_path / "lgbm_filter.pkl"),
+    )
    assert not f.is_model_loaded()

-    # _model을 직접 주입해서 is_model_loaded가 True인지 확인
+    # _lgbm_model을 직접 주입해서 is_model_loaded가 True인지 확인
    mock_model = MagicMock()
-    f._model = mock_model
+    f._lgbm_model = mock_model
    assert f.is_model_loaded()

-    # reload_model 호출 시 파일이 없으면 _try_load가 _model을 변경하지 않음
-    # (기존 동작 유지 - 파일 없으면 None으로 초기화하지 않음)
+    # reload_model은 항상 _lgbm_model/_onnx_session을 초기화 후 재로드한다.
+    # 파일이 없으면 None으로 리셋되어 폴백 상태가 된다.
    f.reload_model()
-    assert f.is_model_loaded()  # mock_model이 유지됨
+    assert not f.is_model_loaded()  # 파일 없으므로 폴백 상태
--- a/tests/test_mlx_filter.py
+++ b/tests/test_mlx_filter.py
@@ -10,23 +10,11 @@ mlx = pytest.importorskip("mlx.core", reason="MLX 미설치")


 def _make_X(n: int = 4) -> pd.DataFrame:
+    from src.ml_features import FEATURE_COLS
    rng = np.random.default_rng(0)
    return pd.DataFrame(
-        {
-            "rsi": rng.uniform(20, 80, n),
-            "macd_hist": rng.uniform(-0.1, 0.1, n),
-            "bb_pct": rng.uniform(0, 1, n),
-            "ema_align": rng.choice([-1.0, 0.0, 1.0], n),
-            "stoch_k": rng.uniform(0, 100, n),
-            "stoch_d": rng.uniform(0, 100, n),
-            "atr_pct": rng.uniform(0.001, 0.05, n),
-            "vol_ratio": rng.uniform(0.5, 3.0, n),
-            "ret_1": rng.uniform(-0.01, 0.01, n),
-            "ret_3": rng.uniform(-0.02, 0.02, n),
-            "ret_5": rng.uniform(-0.03, 0.03, n),
-            "signal_strength": rng.integers(0, 6, n).astype(float),
-            "side": rng.choice([0.0, 1.0], n),
-        }
+        rng.uniform(-1.0, 1.0, (n, len(FEATURE_COLS))).astype(np.float32),
+        columns=FEATURE_COLS,
    )


@@ -41,9 +29,10 @@ def test_mlx_gpu_device():
 def test_mlx_filter_predict_shape_untrained():
    """학습 전에도 predict_proba가 (N,) 형태를 반환해야 한다."""
    from src.mlx_filter import MLXFilter
+    from src.ml_features import FEATURE_COLS

    X = _make_X(4)
-    model = MLXFilter(input_dim=13, hidden_dim=32)
+    model = MLXFilter(input_dim=len(FEATURE_COLS), hidden_dim=32)
    proba = model.predict_proba(X)
    assert proba.shape == (4,)
    assert np.all((proba >= 0.0) & (proba <= 1.0))
@@ -52,12 +41,13 @@ def test_mlx_filter_predict_shape_untrained():
 def test_mlx_filter_fit_and_predict():
    """학습 후 predict_proba가 유효한 확률값을 반환해야 한다."""
    from src.mlx_filter import MLXFilter
+    from src.ml_features import FEATURE_COLS

    n = 100
    X = _make_X(n)
    y = pd.Series(np.random.randint(0, 2, n))

-    model = MLXFilter(input_dim=13, hidden_dim=32, epochs=5, batch_size=32)
+    model = MLXFilter(input_dim=len(FEATURE_COLS), hidden_dim=32, epochs=5, batch_size=32)
    model.fit(X, y)
    proba = model.predict_proba(X)

@@ -93,12 +83,13 @@ def test_fit_with_nan_features():
 def test_mlx_filter_save_load(tmp_path):
    """저장 후 로드한 모델이 동일한 예측값을 반환해야 한다."""
    from src.mlx_filter import MLXFilter
+    from src.ml_features import FEATURE_COLS

    n = 50
    X = _make_X(n)
    y = pd.Series(np.random.randint(0, 2, n))

-    model = MLXFilter(input_dim=13, hidden_dim=32, epochs=3, batch_size=32)
+    model = MLXFilter(input_dim=len(FEATURE_COLS), hidden_dim=32, epochs=3, batch_size=32)
    model.fit(X, y)
    proba_before = model.predict_proba(X)
Author	SHA1	Message	Date
21in7	4c09d63505	feat: implement upsert functionality in fetch_history.py to accumulate OI/funding data - Added `--upsert` flag to `fetch_history.py` for merging new data into existing parquet files. - Implemented `upsert_parquet()` function to update existing rows with new values where `oi_change` and `funding_rate` are 0.0, while appending new rows. - Created tests in `tests/test_fetch_history.py` to validate upsert behavior. - Updated `.gitignore` to include `.cursor/` directory. Made-with: Cursor	2026-03-02 14:16:09 +09:00
21in7	0fca14a1c2	feat: auto-detect first run in train_and_deploy.sh (365d full vs 35d upsert) Made-with: Cursor	2026-03-02 14:15:00 +09:00
21in7	2f5227222b	docs: add initial data setup instructions and OI accumulation strategy Made-with: Cursor	2026-03-02 14:13:45 +09:00
21in7	10b1ecd273	feat: fetch 35 days for daily upsert instead of overwriting 365 days Made-with: Cursor	2026-03-02 14:13:16 +09:00
21in7	016b13a8f1	fix: fill NaN in oi_change/funding_rate after concat when columns missing in existing parquet Made-with: Cursor	2026-03-02 14:13:00 +09:00
21in7	3c3c7fd56b	feat: add upsert_parquet to accumulate OI/funding data incrementally 바이낸스 OI 히스토리 API가 최근 30일치만 제공하는 제약을 우회하기 위해 upsert_parquet() 함수를 추가. 매일 실행 시 기존 parquet의 oi_change/funding_rate가 0.0인 구간만 신규 값으로 덮어써 점진적으로 과거 데이터를 채워나감. --no-upsert 플래그로 기존 덮어쓰기 동작 유지 가능. Made-with: Cursor	2026-03-02 14:09:36 +09:00
21in7	aa52047f14	fix: prevent OI API failure from corrupting _prev_oi state and ML features - _fetch_market_microstructure: oi_val > 0 체크 후에만 _calc_oi_change 호출하여 API 실패(None/Exception) 시 0.0으로 폴백하고 _prev_oi 상태 오염 방지 - README: ML 피처 수 오기재 수정 (25개 → 23개) - tests: _calc_oi_change 첫 캔들 및 API 실패 시 상태 보존 유닛 테스트 추가 Made-with: Cursor	2026-03-02 14:01:50 +09:00
21in7	b57b00051a	fix: update test to force LONG signal so build_features is called Made-with: Cursor	2026-03-02 13:57:08 +09:00
21in7	3f4e7910fd	docs: update README to reflect realtime OI/funding rate ML feature integration Made-with: Cursor	2026-03-02 13:55:45 +09:00
21in7	dfd4990ae5	feat: fetch realtime OI and funding rate on candle close for ML features - Add asyncio import to bot.py - Add _prev_oi state for OI change rate calculation - Add _fetch_market_microstructure() for concurrent OI/funding rate fetch with exception fallback - Add _calc_oi_change() for relative OI change calculation - Always call build_features() before ML filter check in process_candle() - Pass oi_change/funding_rate kwargs to build_features() in both process_candle() and _close_and_reenter() - Update _close_and_reenter() signature to accept oi_change/funding_rate params Made-with: Cursor	2026-03-02 13:55:29 +09:00
21in7	4669d08cb4	feat: build_features accepts oi_change and funding_rate params Made-with: Cursor	2026-03-02 13:50:39 +09:00
21in7	2b315ad6d7	feat: add get_open_interest and get_funding_rate to BinanceFuturesClient Made-with: Cursor	2026-03-02 13:46:25 +09:00
21in7	7a1abc7b72	chore: update python-binance dependency and improve error handling in BinanceFuturesClient - Changed python-binance version requirement from 1.0.19 to >=1.0.28 for better compatibility and features. - Modified exception handling in the cancel_all_orders method to catch all exceptions instead of just BinanceAPIException, enhancing robustness.	2026-03-02 13:24:27 +09:00
21in7	de2a402bc1	feat: enhance cancel_all_orders method to include Algo order cancellation - Updated the cancel_all_orders method to also cancel all Algo open orders in addition to regular open orders. - Added error handling to log warnings if the cancellation of Algo orders fails.	2026-03-02 02:15:49 +09:00
21in7	684c8a32b9	feat: add Algo Order API support and update ML feature handling - Introduced support for Algo Order API, allowing automatic sending of STOP_MARKET and TAKE_PROFIT_MARKET orders. - Updated README.md to include new features related to Algo Order API and real-time handling of ML features. - Enhanced ML feature processing to fill missing OI and funding rate values with zeros for consistency in training data. - Added new training log entries for the lgbm model with updated metrics.	2026-03-02 02:03:50 +09:00
21in7	c89374410e	feat: enhance trading bot functionality and documentation - Updated README.md to reflect new features including dynamic margin ratio, model hot-reload, and multi-symbol streaming. - Modified bot logic to ensure raw signals are passed to the `_close_and_reenter` method, even when the ML filter is loaded. - Introduced a new script `run_tests.sh` for streamlined test execution. - Improved test coverage for signal processing and re-entry logic, ensuring correct behavior under various conditions.	2026-03-02 01:51:53 +09:00
21in7	9ec78d76bd	feat: implement immediate re-entry after closing position on reverse signal - Added `_close_and_reenter` method to handle immediate re-entry after closing a position when a reverse signal is detected, contingent on passing the ML filter. - Updated `process_candle` to call `_close_and_reenter` instead of `_close_position` for reverse signals. - Enhanced test coverage for the new functionality, ensuring correct behavior under various conditions, including ML filter checks and position limits.	2026-03-02 01:34:36 +09:00
21in7	725a4349ee	chore: Update MLXFilter model deployment and logging with new training results and ONNX file management - Added new training log entries for lgbm backend with AUC, precision, and recall metrics. - Enhanced deploy_model.sh to manage ONNX and lgbm model files based on the selected backend. - Adjusted output shape in mlx_filter.py for ONNX export to support dynamic batch sizes.	2026-03-02 01:08:12 +09:00
21in7	5e6cdcc358	fix: _on_candle_closed async 콜백 구조 수정 — asyncio.create_task 제거 동기 콜백 내부에서 asyncio.create_task()를 호출하면 이벤트 루프 컨텍스트 밖에서 실패하여 캔들 처리가 전혀 이루어지지 않는 버그 수정. - _on_candle_closed: 동기 → async, create_task → await - handle_message (KlineStream/MultiSymbolStream): 동기 → async, on_candle await - test_callback_called_on_closed_candle: AsyncMock + await handle_message로 수정 Made-with: Cursor	2026-03-02 01:00:59 +09:00
21in7	361b0f4e00	fix: Update TradingBot signal processing to handle NaN values and improve MLFilter ONNX session configuration	2026-03-02 00:47:17 +09:00
21in7	031adac977	chore: .gitignore에 .DS_Store 추가 및 MLXFilter 훈련 로그 업데이트	2026-03-02 00:41:34 +09:00
21in7	747ab45bb0	fix: test_reload_model 단언을 실제 동작(파일 없으면 폴백 상태)에 맞게 수정 Made-with: Cursor	2026-03-02 00:38:08 +09:00
21in7	6fa6e854ca	fix: test_reload_model _model → _lgbm_model 주입 방식으로 수정 Made-with: Cursor	2026-03-02 00:36:47 +09:00
21in7	518f1846b8	fix: 기존 테스트를 현재 코드 구조에 맞게 수정 — MLFilter API, FEATURE_COLS 수, 버퍼 최솟값 반영 Made-with: Cursor	2026-03-02 00:36:13 +09:00
21in7	3bfd1ca5a3	fix: test_mlx_filter _make_X를 FEATURE_COLS 기반으로 수정 — 피처 확장 후 input_dim 불일치 해소 Made-with: Cursor	2026-03-02 00:34:21 +09:00
21in7	7fdd8bff94	fix: MLXFilter self._mean/std 저장 전 nan_to_num 적용 — 전체-NaN 컬럼 predict_proba 오염 차단 Made-with: Cursor	2026-03-02 00:31:08 +09:00
21in7	bcc717776d	fix: RS 계산을 np.divide(where=) 방식으로 교체 — epsilon 이상치 폭발 차단 Made-with: Cursor	2026-03-02 00:30:36 +09:00
gihyeon	9cac8a4afd	Merge pull request 'feat: OI nan 마스킹 / epsilon 통일 / 정밀도 우선 임계값' (#1 ) from feature/oi-nan-epsilon-precision-threshold into main Reviewed-on: http://10.1.10.28:3000/gihyeon/cointrader/pulls/1	2026-03-01 23:57:32 +09:00