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- FR+OI 백테스트 결과 (폐기) - LS ratio 백테스트 설계/결과 (폐기) - Binance 공개 API 리서치 (edge 없음) - MTF 백테스트 및 OOS 중간 보고 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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【MTF 백테스트: 기존 vs 개선】
데이터: ├─ XRPUSDT kline (15m, 2026-02-01 ~ 현재) ├─ 타겟: 다음 4시간 수익률 └─ 기간: 2개월
Step 1: 기존 신호 백테스트 ├─ 신호: 15분봉 RSI+MACD (메타필터 없음) ├─ SL: ATR 1.5x, TP: ATR 2.3x ├─ 결과 기대값: PF ≈ 0.89 (이미 알고 있는 값) └─ 거래수: X건
Step 2: MTF 필터링 적용 백테스트 ├─ Meta Filter 1: 1h EMA 50 vs EMA 200 ├─ Meta Filter 2: 1h ADX > 20 ├─ Trigger: 15분봉 RSI+MACD (필터 조건과 일치할 때만) ├─ SL: ATR 1.5x, TP: ATR 2.3x (동일) ├─ 결과 기대값: PF > 1.0 (목표) └─ 거래수: Y건 (X의 40~60%)
Step 3: 비교 분석 ├─ 기존: Trades X, PF 0.89, PnL A ├─ MTF: Trades Y, PF ?, PnL B ├─ 개선도: (PF_new - 0.89) / 0.89 = ?%
출력: 결과를 테이블 형식으로 정렬 │ 구분 │ Trades │ Win Rate │ PF │ PnL │ 개선율 │ └─────────────────────────────────────────