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- FR+OI 백테스트 결과 (폐기) - LS ratio 백테스트 설계/결과 (폐기) - Binance 공개 API 리서치 (edge 없음) - MTF 백테스트 및 OOS 중간 보고 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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【MTF 백테스트: 기존 vs 개선】
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데이터:
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├─ XRPUSDT kline (15m, 2026-02-01 ~ 현재)
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├─ 타겟: 다음 4시간 수익률
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└─ 기간: 2개월
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Step 1: 기존 신호 백테스트
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├─ 신호: 15분봉 RSI+MACD (메타필터 없음)
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├─ SL: ATR 1.5x, TP: ATR 2.3x
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├─ 결과 기대값: PF ≈ 0.89 (이미 알고 있는 값)
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└─ 거래수: X건
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Step 2: MTF 필터링 적용 백테스트
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├─ Meta Filter 1: 1h EMA 50 vs EMA 200
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├─ Meta Filter 2: 1h ADX > 20
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├─ Trigger: 15분봉 RSI+MACD (필터 조건과 일치할 때만)
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├─ SL: ATR 1.5x, TP: ATR 2.3x (동일)
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├─ 결과 기대값: PF > 1.0 (목표)
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└─ 거래수: Y건 (X의 40~60%)
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Step 3: 비교 분석
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├─ 기존: Trades X, PF 0.89, PnL A
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├─ MTF: Trades Y, PF ?, PnL B
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├─ 개선도: (PF_new - 0.89) / 0.89 = ?%
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출력:
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결과를 테이블 형식으로 정렬
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│ 구분 │ Trades │ Win Rate │ PF │ PnL │ 개선율 │
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