docs: 전략 리서치 결과 문서 일괄 추가

- FR+OI 백테스트 결과 (폐기)
- LS ratio 백테스트 설계/결과 (폐기)
- Binance 공개 API 리서치 (edge 없음)
- MTF 백테스트 및 OOS 중간 보고

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/plans/2026-03-30-fr-oi-backtest-result.md

@@ -0,0 +1,52 @@
+# FR × OI 변화율 백테스트 결과: 폐기
+
+**Date**: 2026-03-30
+**Status**: REJECTED — 대칭성 실패 (Case 2), 시장 베타 의심
+**Decision**: 설계 기준 준수, 폐기
+
+## 상관분석 결과
+
+| 피처 | → 4h | N |
+|------|------|---|
+| FR × OI변화율(1h) | r = -0.1734 | 448 |
+| FR × OI변화율 | r = -0.0944 | 451 |
+| OI 변화율 (1h) | r = +0.0916 | 448 |
+
+## 백테스트 결과 (12개 조합)
+
+| 조합 | 거래수 | PF | PnL(bps) |
+|------|--------|-----|----------|
+| SHORT 1h P75 | 36 | **1.88** | +304 |
+| SHORT 1h P50 | 63 | 1.07 | +54 |
+| SHORT 1h P25 | 80 | 1.16 | +163 |
+| SHORT 4h P75 | 17 | 1.68 | +314 |
+| SHORT 4h P50 | 23 | 1.56 | +327 |
+| SHORT 4h P25 | 26 | 1.50 | +303 |
+| LONG 전 조합 | — | **0.34~0.50** | 전부 손실 |
+
+## 폐기 근거 (3단계 필터)
+
+1. **필터 1 통과**: SHORT 1h P75 PF=1.88 > 1.5 ✓
+2. **필터 2 경고**: 36건 (🟡 참고만, 50건 미달) ⚠️
+3. **필터 3 실패**: LONG 전 조합 PF < 0.5 = Case 2 (한쪽만 성공) ✗
+
+**Case 2 = 시장 베타/우연. 폐기.**
+
+## 왜 SHORT만 작동했나
+
+- 데이터 기간: 3/1~3/30 (29일)
+- 이 기간 XRP: 하락 추세
+- SHORT가 잘 먹힌 건 시장 방향과 일치 (beta)
+- 상승장에서는 LONG이 작동하고 SHORT가 실패할 것
+
+## 4월 재검증 (선택사항)
+
+- 4/15: OI 29일 데이터로 동일 테스트 재실행
+- 상승장 구간 포함 시 SHORT PF 유지되는지 확인
+- 여전히 Case 2면 확정 폐기
+
+## 교훈
+
+- PF 1.88을 거절한 이유: 대칭성 없는 시그널은 시장 방향에 의존
+- "한 방향만 작동"은 가장 흔한 과적합 패턴
+- 설계 기준을 사전에 세우고 준수하는 것이 생존 전략

docs/plans/2026-03-30-ls-ratio-backtest-design.md

@@ -0,0 +1,76 @@
+# L/S Ratio 단독 백테스트 설계
+
+**Date**: 2026-03-30
+**Status**: Approved
+**Goal**: L/S ratio의 독립적 edge 유무를 빠르게 판정
+
+## 배경
+
+- 기존 시그널(RSI+MACD+BB+EMA+StochRSI)은 PF 0.89, 수익성 부족 확정 (2026-03-29)
+- L/S ratio 수집 중 (3/22~, 프로덕션 716행)
+- 이전 분석에서 XRP top_acct_ls_ratio → 1h return 상관계수 +0.1158 (Momentum)
+
+## Phase 1: Pure Edge Test
+
+### 데이터
+- L/S ratio: 프로덕션 수집 (716행, 3/22~3/30)
+- Kline: Binance XRPUSDT 15m (같은 기간)
+- 비교용: BTC/ETH L/S ratio
+
+### 전략 로직
+- 진입: `top_acct_ls_ratio` 백분위수 기반 임계값
+- 보유: 고정 4캔들 (1시간)
+- 청산: 1시간 후 종가
+- 수수료: 0.04% × 2 = 0.08%
+- 포지션: 1건씩만
+
+### 테스트 조합 (6개)
+
+| 임계값 | 방향 | 신호 |
+|--------|------|------|
+| 75th %ile | LONG | 모멘텀 강함 |
+| 75th %ile | SHORT | 모멘텀 약함 |
+| 50th %ile | LONG | 모멘텀 중간 |
+| 50th %ile | SHORT | 모멘텀 중간 |
+| 25th %ile | LONG | 모멘텀 약함 |
+| 25th %ile | SHORT | 모멘텀 강함 |
+
+### PF 계산
+- PF = Σ(Gross Profit - 비용) / Σ(|Gross Loss| + 비용)
+- 비용: 0.08% per trade
+
+### 판정 기준 (3단계 필터)
+
+**필터 1: 명확한 신호**
+- PF > 1.5 → edge 있음
+- PF < 0.5 → 실패
+- 0.5~1.5 → 판단 보류
+
+**필터 2: 거래수 신뢰도**
+- < 20건 → 🔴 폐기
+- 20~50건 → 🟡 참고만
+- 50~100건 → 🟢 검토
+- 100건+ → 🟢 우선
+
+**필터 3: 대칭성**
+- Case 1: LONG > 1.5 AND SHORT > 1.5 → 진정한 edge → Phase 2 진행
+- Case 2: 한쪽만 성공 → 시장 베타/우연 → 폐기
+- Case 3: 한쪽 강함 + 한쪽 애매 → 부분적 edge → 낮은 신뢰도로 Phase 2
+
+## Phase 2: Bot Simulation (조건부)
+
+Phase 1 필터 통과 시에만:
+- L/S ratio로 RSI/MACD 완전 대체
+- ATR SL 1.5x, TP 2.3x (기존 동일)
+- 역신호 시 반대 포지션 재진입
+
+## Phase 3: 4월 15일 재검증
+
+- 4/1~4/15 데이터로 동일 로직 재실행
+- 기준: PF > 1.15
+- GO/STOP/HOLD 최종 판정
+
+## 한계
+- 8일 = ~700 시그널 포인트, 조합당 ~115개
+- 극심한 과적합 위험 → 8일 결과는 "방향성 힌트"
+- 최종 판정은 4월 15일 재검증 기반

docs/plans/2026-03-30-ls-ratio-backtest-result.md

@@ -0,0 +1,43 @@
+# L/S Ratio 백테스트 결과: Edge 없음
+
+**Date**: 2026-03-30
+**Status**: CLOSED — Edge 없음 확정, 폐기
+**Decision**: Option B (결과 수용 + 방향 전환)
+
+## 테스트 요약
+
+- 데이터: 8일 (3/22~3/30), 716 candles, XRPUSDT top_acct_ls_ratio
+- 방법: 6개 조합 (3 percentile × 2 direction), 1시간 보유, 수수료 0.08%
+- 판정 기준: PF > 1.5 + 거래수 > 20 + 양방향 대칭
+
+## 결과
+
+| 조합 | 거래수 | 승률 | PF | PnL(bps) |
+|------|--------|------|----|----------|
+| P75 LONG (모멘텀) | 39 | 35.9% | 0.53 | -306 |
+| P75 SHORT (역모멘텀) | 39 | 46.2% | 0.51 | -314 |
+| P50 LONG | 76 | 34.2% | 0.38 | -1252 |
+| P50 SHORT | 75 | 44.0% | 0.63 | -699 |
+| P25 LONG (역모멘텀) | 41 | 41.5% | 0.86 | -161 |
+| P25 SHORT (모멘텀) | 41 | 48.8% | 0.64 | -466 |
+
+**6개 조합 전부 PF < 1.0. 최고값 0.86은 기존 시그널(0.89)보다 못함.**
+
+## 판정 근거
+
+1. 상관분석 r=0.1158 (약함) → 거래비용 커버 불가 예상 → 백테스트로 확인
+2. Momentum도 Contrarian도 작동 안 함
+3. 추가 조합 테스트는 과적합 위험 (8일 데이터에 20+ 조합 = 우연의 승자 필연)
+
+## 다음 단계
+
+- L/S ratio 단독 시그널 폐기
+- collector는 유지 (4/15 재검증용 + 향후 복합 피처 가능성)
+- 새 데이터 소스 탐색: Funding Rate, OI Velocity, Close Ratio, USDT Perp Inflows
+- 4/15: L/S ratio 24일 재검증 (마지막 확인, 여전히 실패 시 확정 폐기)
+
+## 교훈
+
+- 약한 상관계수(r < 0.15)는 거래비용 후 수익 불가능 시사
+- "혹시 다른 형태로는?" = curve-fitting의 시작
+- 빠르게 실패하고 폐기하는 것이 생존 능력

docs/plans/2026-03-30-public-api-research-closed.md

@@ -0,0 +1,40 @@
+# Binance Public API Signal Research: 공식 종료
+
+**Date**: 2026-03-30
+**Status**: CLOSED — 단독 edge 가진 피처 없음
+
+## 전수 테스트 결과
+
+| # | 피처 | 상관계수 | 백테스트 Best PF | 판정 |
+|---|------|---------|-----------------|------|
+| 1 | RSI+MACD+BB+EMA+StochRSI | — | 0.89 | 폐기 (수익성 부족) |
+| 2 | top_acct_ls_ratio | r=+0.116 (1h) | 0.86 | 폐기 (전 조합 < 1.0) |
+| 3 | global_ls_ratio | r=+0.048 (1h) | — | 약함, 미실시 |
+| 4 | top_pos_ls_ratio | r=+0.032 (1h) | — | 약함, 미실시 |
+| 5 | Funding Rate | r=-0.054 (4h) | — | 약함, 미실시 |
+| 6 | FR × OI변화율(1h) | r=-0.173 (4h) | SHORT 1.88 / LONG 0.50 | 폐기 (대칭성 실패) |
+| 7 | Taker Buy/Sell Ratio | r=-0.079 (1h) | 0.93 | 폐기 (전 조합 < 1.0) |
+| 8 | Liquidation (allForceOrders) | API 폐기됨 | — | 사용 불가 |
+
+## 핵심 교훈
+
+1. **r < 0.15는 거래비용(0.08%) 커버 불가** — 모든 피처에서 확인
+2. **대칭성(LONG+SHORT) 없는 시그널은 시장 베타** — FR×OI에서 확인
+3. **8일~29일 데이터는 "방향성 힌트"** — 최종 판정엔 더 긴 기간 필요
+4. **PF 1.88도 거절할 수 있어야 함** — 설계 기준 사전 수립이 핵심
+
+## 4월 15일 재검증
+
+- crontab 등록 완료 (프로덕션 10.1.10.24)
+- `scripts/revalidate_apr15.py` — L/S ratio + FR×OI 동시 재실행
+- 추가 데이터(24일/29일)로 동일 테스트
+- 여전히 실패 시 확정 폐기
+
+## 다음 방향 (4월 이후)
+
+Binance 공개 API 한정으로는 단독 edge 불가. 탐색 필요:
+- 온체인 데이터 (whale wallet tracking, exchange inflow/outflow)
+- 크로스 거래소 데이터 (OKX, Bybit OI/FR 차이)
+- 소셜 센티먼트 (Fear & Greed, Twitter/X sentiment)
+- 멀티피처 복합 시그널 (ML with L/S + FR + OI + Taker 조합)
+- 다른 타임프레임 (1h, 4h candle 기반)

docs/plans/2026-04-01-mtf_backtest.md

@@ -0,0 +1,30 @@
+【MTF 백테스트: 기존 vs 개선】
+
+데이터:
+├─ XRPUSDT kline (15m, 2026-02-01 ~ 현재)
+├─ 타겟: 다음 4시간 수익률
+└─ 기간: 2개월
+
+Step 1: 기존 신호 백테스트
+├─ 신호: 15분봉 RSI+MACD (메타필터 없음)
+├─ SL: ATR 1.5x, TP: ATR 2.3x
+├─ 결과 기대값: PF ≈ 0.89 (이미 알고 있는 값)
+└─ 거래수: X건
+
+Step 2: MTF 필터링 적용 백테스트
+├─ Meta Filter 1: 1h EMA 50 vs EMA 200
+├─ Meta Filter 2: 1h ADX > 20
+├─ Trigger: 15분봉 RSI+MACD (필터 조건과 일치할 때만)
+├─ SL: ATR 1.5x, TP: ATR 2.3x (동일)
+├─ 결과 기대값: PF > 1.0 (목표)
+└─ 거래수: Y건 (X의 40~60%)
+
+Step 3: 비교 분석
+├─ 기존: Trades X, PF 0.89, PnL A
+├─ MTF: Trades Y, PF ?, PnL B
+├─ 개선도: (PF_new - 0.89) / 0.89 = ?%
+
+출력:
+결과를 테이블 형식으로 정렬
+│ 구분 │ Trades │ Win Rate │ PF │ PnL │ 개선율 │
+└─────────────────────────────────────────

docs/plans/2026-04-21-mtf-oos-dryrun-result.md

@@ -0,0 +1,40 @@
+# MTF Pullback Bot OOS Dry-run 중간 보고
+
+## 가설
+MTF Pullback Bot의 멀티타임프레임 풀백 시그널이 XRPUSDT LONG/SHORT 양방향에서 수익을 낸다.
+
+## 데이터
+- 심볼: XRPUSDT
+- 기간: 2026-04-02 ~ 2026-04-20 (19일)
+- 거래 수: 24건 (LONG 17, SHORT 7) — 목표 50건 미달
+- 테스트 마감: 2026-04-30
+
+## 중간 결과
+
+### 방향별 상세 (Raw, 수수료 미반영)
+
+| 방향 | 거래 수 | 승률 | PF | CumPnL(bps) | 평균보유 |
+|------|---------|------|----|-------------|---------|
+| Total | 24 | 41.7% | 0.98 | -15.8 | 240m |
+| LONG | 17 | 47.1% | 1.17 | +103.1 | 277m |
+| SHORT | 7 | 28.6% | 0.58 | -118.9 | 150m |
+
+### 비용 보정 시나리오
+
+| 시나리오 | Total PF | Total CumPnL | LONG PF | SHORT PF |
+|----------|----------|-------------|---------|----------|
+| fees_only | 0.79 | -207.8 | 0.95 | 0.46 |
+| realistic | 0.74 | -264.8 | 0.90 | 0.42 |
+| pessimistic | 0.66 | -369.8 | 0.80 | 0.37 |
+
+## 현재 상태
+
+**판단 불가** — 거래 수 24건 < 50건 기준, 테스트 기간 잔여 9일 (4/30 마감)
+
+### 우려 사항 (최종 판정 시 확인 필요)
+- SHORT 승률 28.6%, PF 0.58 — 역 edge 가능성
+- Raw PF 0.98 — 수수료 미반영으로도 손익분기 미달
+- LONG은 Raw PF 1.17이나 수수료 반영 시 PF 0.95로 하락
+
+## 결론
+4/30 마감 후 50건 이상 누적 시 최종 판정 예정.