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- FR+OI 백테스트 결과 (폐기) - LS ratio 백테스트 설계/결과 (폐기) - Binance 공개 API 리서치 (edge 없음) - MTF 백테스트 및 OOS 중간 보고 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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L/S Ratio 백테스트 결과: Edge 없음
Date: 2026-03-30 Status: CLOSED — Edge 없음 확정, 폐기 Decision: Option B (결과 수용 + 방향 전환)
테스트 요약
- 데이터: 8일 (3/22~3/30), 716 candles, XRPUSDT top_acct_ls_ratio
- 방법: 6개 조합 (3 percentile × 2 direction), 1시간 보유, 수수료 0.08%
- 판정 기준: PF > 1.5 + 거래수 > 20 + 양방향 대칭
결과
| 조합 | 거래수 | 승률 | PF | PnL(bps) |
|---|---|---|---|---|
| P75 LONG (모멘텀) | 39 | 35.9% | 0.53 | -306 |
| P75 SHORT (역모멘텀) | 39 | 46.2% | 0.51 | -314 |
| P50 LONG | 76 | 34.2% | 0.38 | -1252 |
| P50 SHORT | 75 | 44.0% | 0.63 | -699 |
| P25 LONG (역모멘텀) | 41 | 41.5% | 0.86 | -161 |
| P25 SHORT (모멘텀) | 41 | 48.8% | 0.64 | -466 |
6개 조합 전부 PF < 1.0. 최고값 0.86은 기존 시그널(0.89)보다 못함.
판정 근거
- 상관분석 r=0.1158 (약함) → 거래비용 커버 불가 예상 → 백테스트로 확인
- Momentum도 Contrarian도 작동 안 함
- 추가 조합 테스트는 과적합 위험 (8일 데이터에 20+ 조합 = 우연의 승자 필연)
다음 단계
- L/S ratio 단독 시그널 폐기
- collector는 유지 (4/15 재검증용 + 향후 복합 피처 가능성)
- 새 데이터 소스 탐색: Funding Rate, OI Velocity, Close Ratio, USDT Perp Inflows
- 4/15: L/S ratio 24일 재검증 (마지막 확인, 여전히 실패 시 확정 폐기)
교훈
- 약한 상관계수(r < 0.15)는 거래비용 후 수익 불가능 시사
- "혹시 다른 형태로는?" = curve-fitting의 시작
- 빠르게 실패하고 폐기하는 것이 생존 능력