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- 판정 기준을 Raw PF → fees_only PF로 변경 (Raw PF는 비현실적) - LONG/SHORT 대칭성 체크 추가 (양쪽 PF >= 0.8) - MTF OOS 최종 결과: FAIL 폐기 (30건, fees_only PF 0.84, SHORT PF 0.56) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1.7 KiB
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MTF Pullback Bot OOS Dry-run 최종 결과
가설
MTF Pullback Bot의 멀티타임프레임 풀백 시그널이 XRPUSDT LONG/SHORT 양방향에서 수익을 낸다.
데이터
- 심볼: XRPUSDT
- 기간: 2026-04-02 ~ 2026-04-29 (28일)
- 거래 수: 30건 (LONG 18, SHORT 12)
- 실제 자금 투입: 0 (dry-run, 시그널+주문 기록만)
결과
Raw (비용 미반영, 참고용)
| 방향 | 거래 수 | 승률 | PF | CumPnL(bps) | 평균보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 43.3% | 1.06 | +61.6 | 237m |
| LONG | 18 | 50.0% | 1.28 | +167.7 | 272m |
| SHORT | 12 | 33.3% | 0.73 | -106.1 | 185m |
비용 보정 시나리오
| 시나리오 | Total PF | Total CumPnL | LONG PF | SHORT PF |
|---|---|---|---|---|
| fees_only | 0.84 | -178.4 | 1.04 | 0.56 |
| realistic | 0.79 | -250.4 | 0.98 | 0.52 |
| pessimistic | 0.69 | -382.4 | 0.87 | 0.45 |
4/21 중간 보고 대비 변화
| 지표 | 중간(24건) | 최종(30건) |
|---|---|---|
| Raw Total PF | 0.98 | 1.06 |
| fees_only Total PF | 0.79 | 0.84 |
| SHORT Raw PF | 0.58 | 0.73 |
| SHORT fees_only PF | 0.46 | 0.56 |
마지막 6건에서 소폭 개선됐으나 구조적 문제(SHORT 역 edge, 비용 흡수 불가) 불변.
결론
FAIL — 폐기 사유 2개 해당:
- OOS PF < 1.0 (비용 반영): fees_only 시나리오에서도 PF 0.84, 수수료를 이길 수 없음
- LONG/SHORT 대칭성 실패: SHORT Raw PF 0.73 — 전략 자체에 SHORT edge 없음
Raw PF 1.06은 수수료(taker 왕복 8bps)를 흡수하기엔 마진이 너무 얇음. LONG만 분리 운영해도 fees_only PF 1.04로 거래 비용 감당 불가.