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21in7 f53b8a5a0f research: MTF + BTC 추세 필터 백테스트 — FAIL, MTF 전략 최종 폐기

- 메인 가설(BTC 1h EMA50/200 ADX>20) OOS fees PF 0.90, 베이스라인(0.94)보다 악화
- 12개 sweep 조합 중 합격(fees PF>=1.2) 0개
- 761일 데이터로 전략 근본적 edge 부재 확인

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-05-04 09:24:45 +09:00

3.3 KiB

Raw Blame History

MTF + BTC 추세 필터 백테스트 결과

가설

BTC 추세 방향과 일치하는 MTF 풀백 시그널만 실행하면 비용 반영 후에도 PF > 1.2를 달성한다.

메인 가설 (사전 확정): BTC 1h + EMA 50/200 + ADX > 20

데이터

심볼: XRPUSDT
기간: 2024-04-02 ~ 2026-05-03 (761일, 73,123 bars)
IS: 2024-04-02 ~ 2025-09-17 (70%)
OOS: 2025-09-17 ~ 2026-05-03 (30%)
BTC OHLCV: XRP parquet 내 상관 컬럼 활용 (NaN 0%)

베이스라인 (BTC 필터 없음)

구분	IS PF(fees)	OOS PF(fees)	OOS 거래수
Total	1.02	0.94	206
LONG	1.04	0.71	69
SHORT	1.01	1.06	137

베이스라인 자체가 OOS에서 적자 (fees PF 0.94).

메인 가설 결과 (BTC 1h EMA50/200 ADX>20)

구분	IS PF(fees)	OOS PF(fees)	OOS PF(real)	OOS 거래수
Total	1.12	0.90	0.88	158
LONG	1.24	0.81	0.78	56
SHORT	1.02	0.95	0.92	102

합격 기준 체크

기준	결과	판정
OOS fees_only PF >= 1.2	0.90	FAIL
OOS realistic PF >= 1.0	0.88	FAIL
OOS 거래수 >= 50	158	PASS
LONG/SHORT fees PF >= 0.8	L:0.81 S:0.95	PASS
IS/OOS PF 격차 < 30%	19.6%	PASS
베이스라인 대비 개선	0.90 vs 0.94	FAIL

Sweep Robustness

조합	IS N	IS FPF	OOS FPF	OOS rPF	비고
BTC_1h_EMA20/100	327	1.19	0.84	0.81
BTC_1h_EMA20/200	333	1.16	0.86	0.84
BTC_1h_EMA50/100	335	1.14	0.83	0.80
BTC_1h_EMA50/200	333	1.12	0.90	0.88	메인 ★
BTC_4h_EMA20/100	310	1.00	1.04	1.01
BTC_4h_EMA20/200	269	0.95	1.09	1.06
BTC_4h_EMA50/100	271	0.91	1.07	1.04
BTC_4h_EMA50/200	231	0.91	1.01	0.98
BTC_1d_EMA20/100	151	1.10	1.17	1.13
BTC_1d_EMA20/200	94	1.41	1.28	1.25	IS<100 SKIP
BTC_1d_EMA50/100	129	1.28	1.20	1.16
BTC_1d_EMA50/200	96	1.44	1.14	1.11	IS<100 SKIP

1h 조합: 전멸 (OOS fees PF 0.83~0.90)
4h 조합: 1.01~1.09 — BEP 수준, 1.2 미달
1d 조합: 1.17~~1.28 — 겉보기 좋으나 IS 거래수 94~~151로 과적합 위험 + 사전 합의에 의해 구제 불가

12개 중 fees PF >= 1.2 통과는 1개 (BTC_1d_EMA20/100, 1.17로 미달 → 실제 0개).

핵심 발견

BTC 필터가 성과를 악화시킴: 메인 가설 OOS PF 0.90 < 베이스라인 0.94. 필터가 오히려 좋은 거래를 걸러냄
IS/OOS 격차 패턴: 1h 조합은 IS에서 과적합(1.12~~1.19) → OOS 붕괴(0.83~~0.90). 전형적 curve-fitting
1d가 좋아보이는 함정: IS 거래수가 94~151로 적어 통계적 유의성 부족. 사전 합의대로 구제 불가
MTF Pullback 자체의 한계: 베이스라인 OOS 0.94로 전략 자체에 edge 없음. 필터로 보완 불가능

결론

FAIL — MTF Pullback 전략 최종 폐기.

BTC 추세 필터(1h EMA50/200 ADX>20)는 OOS에서 베이스라인보다 오히려 악화. 12개 sweep 조합 중 합격 기준(fees PF >= 1.2)을 통과한 조합 0개. 베이스라인 자체도 OOS 적자(PF 0.94)로 전략의 근본적 edge 부재 확인.

3.3 KiB Raw Blame History