340 lines
12 KiB
Python
340 lines
12 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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|
"""
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|
주간 전략 리포트: 데이터 수집 → WF 백테스트 → 실전 로그 → 추이 → Discord 알림.
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사용법:
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python scripts/weekly_report.py
|
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python scripts/weekly_report.py --skip-fetch
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python scripts/weekly_report.py --date 2026-03-07
|
|
"""
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import sys
|
|
from pathlib import Path
|
|
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))
|
|
|
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import json
|
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import os
|
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import re
|
|
import subprocess
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from datetime import date, timedelta
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from loguru import logger
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from src.backtester import WalkForwardBacktester, WalkForwardConfig
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from src.notifier import DiscordNotifier
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# ── 프로덕션 파라미터 ──────────────────────────────────────────────
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SYMBOLS = ["XRPUSDT", "TRXUSDT", "DOGEUSDT"]
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PROD_PARAMS = {
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|
"atr_sl_mult": 2.0,
|
|
"atr_tp_mult": 2.0,
|
|
"signal_threshold": 3,
|
|
"adx_threshold": 25,
|
|
"volume_multiplier": 2.5,
|
|
}
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TRAIN_MONTHS = 3
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TEST_MONTHS = 1
|
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FETCH_DAYS = 35
|
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|
|
|
|
def fetch_latest_data(symbols: list[str], days: int = FETCH_DAYS) -> None:
|
|
"""심볼별로 fetch_history.py를 subprocess로 호출하여 최신 데이터를 수집한다."""
|
|
script = str(Path(__file__).parent / "fetch_history.py")
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|
for sym in symbols:
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|
cmd = [
|
|
sys.executable, script,
|
|
"--symbol", sym,
|
|
"--interval", "15m",
|
|
"--days", str(days),
|
|
]
|
|
logger.info(f"데이터 수집: {sym} (최근 {days}일)")
|
|
result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
|
|
if result.returncode != 0:
|
|
logger.warning(f" {sym} 수집 실패: {result.stderr[:200]}")
|
|
else:
|
|
logger.info(f" {sym} 수집 완료")
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|
|
|
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|
def run_backtest(
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|
symbols: list[str],
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|
train_months: int,
|
|
test_months: int,
|
|
params: dict,
|
|
) -> dict:
|
|
"""현재 파라미터로 Walk-Forward 백테스트를 실행하고 결과를 반환한다."""
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|
cfg = WalkForwardConfig(
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|
symbols=symbols,
|
|
use_ml=False,
|
|
train_months=train_months,
|
|
test_months=test_months,
|
|
**params,
|
|
)
|
|
wf = WalkForwardBacktester(cfg)
|
|
return wf.run()
|
|
|
|
|
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# ── 로그 파싱 패턴 ────────────────────────────────────────────────
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|
_RE_ENTRY = re.compile(
|
|
r"\[(\w+)\]\s+(LONG|SHORT)\s+진입:\s+가격=([\d.]+),\s+수량=([\d.]+),\s+SL=([\d.]+),\s+TP=([\d.]+)"
|
|
)
|
|
_RE_CLOSE = re.compile(
|
|
r"\[(\w+)\]\s+청산 감지\((\w+)\):\s+exit=([\d.]+),\s+rp=([\d.-]+),\s+commission=([\d.]+),\s+net_pnl=([\d.-]+)"
|
|
)
|
|
_RE_TIMESTAMP = re.compile(r"^(\d{4}-\d{2}-\d{2})\s")
|
|
|
|
|
|
def parse_live_trades(log_path: str, days: int = 7) -> list[dict]:
|
|
"""봇 로그에서 최근 N일간의 진입/청산 기록을 파싱한다."""
|
|
path = Path(log_path)
|
|
if not path.exists():
|
|
return []
|
|
|
|
cutoff = (date.today() - timedelta(days=days)).isoformat()
|
|
open_trades: dict[str, dict] = {}
|
|
closed_trades: list[dict] = []
|
|
|
|
for line in path.read_text().splitlines():
|
|
m_ts = _RE_TIMESTAMP.match(line)
|
|
if m_ts and m_ts.group(1) < cutoff:
|
|
continue
|
|
|
|
m = _RE_ENTRY.search(line)
|
|
if m:
|
|
sym, side, price, qty, sl, tp = m.groups()
|
|
open_trades[sym] = {
|
|
"symbol": sym, "side": side,
|
|
"entry_price": float(price), "quantity": float(qty),
|
|
"sl": float(sl), "tp": float(tp),
|
|
"entry_time": m_ts.group(1) if m_ts else "",
|
|
}
|
|
continue
|
|
|
|
m = _RE_CLOSE.search(line)
|
|
if m:
|
|
sym, reason, exit_price, rp, commission, net_pnl = m.groups()
|
|
trade = open_trades.pop(sym, {"symbol": sym, "side": "UNKNOWN"})
|
|
trade.update({
|
|
"close_reason": reason, "exit_price": float(exit_price),
|
|
"expected_pnl": float(rp), "commission": float(commission),
|
|
"net_pnl": float(net_pnl),
|
|
"exit_time": m_ts.group(1) if m_ts else "",
|
|
})
|
|
closed_trades.append(trade)
|
|
|
|
return closed_trades
|
|
|
|
|
|
# ── 추이 추적 ────────────────────────────────────────────────────
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|
WEEKLY_DIR = Path("results/weekly")
|
|
|
|
|
|
def load_trend(report_dir: str, weeks: int = 4) -> dict:
|
|
"""이전 주간 리포트에서 PF/승률/MDD 추이를 로드한다."""
|
|
rdir = Path(report_dir)
|
|
if not rdir.exists():
|
|
return {"pf": [], "win_rate": [], "mdd": [], "pf_declining_3w": False}
|
|
|
|
reports = sorted(rdir.glob("report_*.json"))
|
|
recent = reports[-weeks:] if len(reports) >= weeks else reports
|
|
|
|
pf_list, wr_list, mdd_list = [], [], []
|
|
for rpath in recent:
|
|
try:
|
|
data = json.loads(rpath.read_text())
|
|
s = data["backtest"]["summary"]
|
|
pf_list.append(s["profit_factor"])
|
|
wr_list.append(s["win_rate"])
|
|
mdd_list.append(s["max_drawdown_pct"])
|
|
except (json.JSONDecodeError, KeyError):
|
|
continue
|
|
|
|
declining = False
|
|
if len(pf_list) >= 3:
|
|
last3 = pf_list[-3:]
|
|
declining = last3[0] > last3[1] > last3[2]
|
|
|
|
return {
|
|
"pf": pf_list,
|
|
"win_rate": wr_list,
|
|
"mdd": mdd_list,
|
|
"pf_declining_3w": declining,
|
|
}
|
|
|
|
|
|
# ── ML 재학습 트리거 & 성능 저하 스윕 ─────────────────────────────
|
|
from scripts.strategy_sweep import (
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|
run_single_backtest,
|
|
generate_combinations,
|
|
PARAM_GRID,
|
|
)
|
|
|
|
ML_TRADE_THRESHOLD = 150
|
|
|
|
|
|
def check_ml_trigger(
|
|
cumulative_trades: int,
|
|
current_pf: float,
|
|
pf_declining_3w: bool,
|
|
) -> dict:
|
|
"""ML 재학습 조건 체크. 3개 중 2개 이상 충족 시 권장."""
|
|
conditions = {
|
|
"cumulative_trades_enough": cumulative_trades >= ML_TRADE_THRESHOLD,
|
|
"pf_below_1": current_pf < 1.0,
|
|
"pf_declining_3w": pf_declining_3w,
|
|
}
|
|
met = sum(conditions.values())
|
|
return {
|
|
"conditions": conditions,
|
|
"met_count": met,
|
|
"recommend": met >= 2,
|
|
"cumulative_trades": cumulative_trades,
|
|
"threshold": ML_TRADE_THRESHOLD,
|
|
}
|
|
|
|
|
|
def run_degradation_sweep(
|
|
symbols: list[str],
|
|
train_months: int,
|
|
test_months: int,
|
|
top_n: int = 3,
|
|
) -> list[dict]:
|
|
"""전체 파라미터 스윕을 실행하고 PF 상위 N개 대안을 반환한다."""
|
|
combos = generate_combinations(PARAM_GRID)
|
|
results = []
|
|
|
|
for params in combos:
|
|
try:
|
|
summary = run_single_backtest(symbols, params, train_months, test_months)
|
|
results.append({"params": params, "summary": summary})
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.warning(f"스윕 실패: {e}")
|
|
|
|
results.sort(
|
|
key=lambda r: r["summary"]["profit_factor"]
|
|
if r["summary"]["profit_factor"] != float("inf") else 999,
|
|
reverse=True,
|
|
)
|
|
return results[:top_n]
|
|
|
|
|
|
# ── Discord 리포트 포맷 & 전송 ─────────────────────────────────────
|
|
|
|
_EMOJI_CHART = "\U0001F4CA"
|
|
_EMOJI_ALERT = "\U0001F6A8"
|
|
_EMOJI_BELL = "\U0001F514"
|
|
_CHECK = "\u2705"
|
|
_UNCHECK = "\u2610"
|
|
_WARN = "\u26A0"
|
|
_ARROW = "\u2192"
|
|
|
|
|
|
def format_report(data: dict) -> str:
|
|
"""리포트 데이터를 Discord 메시지 텍스트로 포맷한다."""
|
|
d = data["date"]
|
|
bt = data["backtest"]["summary"]
|
|
pf = bt["profit_factor"]
|
|
pf_str = f"{pf:.2f}" if pf != float("inf") else "INF"
|
|
|
|
status = ""
|
|
if pf < 1.0:
|
|
status = f" {_EMOJI_ALERT} 손실 구간"
|
|
|
|
lines = [
|
|
f"{_EMOJI_CHART} 주간 전략 리포트 ({d})",
|
|
"",
|
|
"[현재 성능 — Walk-Forward 백테스트]",
|
|
f" 합산 PF: {pf_str} | 승률: {bt['win_rate']:.0f}% | MDD: {bt['max_drawdown_pct']:.0f}%{status}",
|
|
]
|
|
|
|
# 심볼별 성능
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|
per_sym = data["backtest"].get("per_symbol", {})
|
|
if per_sym:
|
|
sym_parts = []
|
|
for sym, s in per_sym.items():
|
|
short = sym.replace("USDT", "")
|
|
spf = f"{s['profit_factor']:.2f}" if s["profit_factor"] != float("inf") else "INF"
|
|
sym_parts.append(f"{short}: PF {spf} ({s['total_trades']}건)")
|
|
lines.append(f" {' | '.join(sym_parts)}")
|
|
|
|
# 실전 트레이드
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|
lt = data["live_trades"]
|
|
if lt["count"] > 0:
|
|
lines += [
|
|
"",
|
|
"[실전 트레이드 (이번 주)]",
|
|
f" 거래: {lt['count']}건 | 순수익: {lt['net_pnl']:+.2f} USDT | 승률: {lt['win_rate']:.1f}%",
|
|
]
|
|
|
|
# 추이
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|
trend = data["trend"]
|
|
if trend["pf"]:
|
|
pf_trend = f" {_ARROW} ".join(f"{v:.2f}" for v in trend["pf"])
|
|
warn = f" {_WARN} 하락 추세" if trend["pf_declining_3w"] else ""
|
|
pf_len = len(trend["pf"])
|
|
lines += ["", f"[추이 (최근 {pf_len}주)]", f" PF: {pf_trend}{warn}"]
|
|
if trend["win_rate"]:
|
|
wr_trend = f" {_ARROW} ".join(f"{v:.0f}%" for v in trend["win_rate"])
|
|
lines.append(f" 승률: {wr_trend}")
|
|
if trend["mdd"]:
|
|
mdd_trend = f" {_ARROW} ".join(f"{v:.0f}%" for v in trend["mdd"])
|
|
lines.append(f" MDD: {mdd_trend}")
|
|
|
|
# ML 재도전 체크리스트
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|
ml = data["ml_trigger"]
|
|
cond = ml["conditions"]
|
|
threshold = ml["threshold"]
|
|
cum_trades = ml["cumulative_trades"]
|
|
|
|
c1 = _CHECK if cond["cumulative_trades_enough"] else _UNCHECK
|
|
c2 = _CHECK if cond["pf_below_1"] else _UNCHECK
|
|
c3 = _CHECK if cond["pf_declining_3w"] else _UNCHECK
|
|
pf_below_label = "예" if cond["pf_below_1"] else "아니오"
|
|
pf_dec_label = f"예 {_WARN}" if cond["pf_declining_3w"] else "아니오"
|
|
|
|
lines += [
|
|
"",
|
|
"[ML 재도전 체크리스트]",
|
|
f" {c1} 누적 트레이드 \u2265 {threshold}건: {cum_trades}/{threshold}",
|
|
f" {c2} PF < 1.0: {pf_below_label} (현재 {pf_str})",
|
|
f" {c3} PF 3주 연속 하락: {pf_dec_label}",
|
|
]
|
|
met_count = ml["met_count"]
|
|
if ml["recommend"]:
|
|
lines.append(f" {_ARROW} {_EMOJI_BELL} ML 재학습 권장! ({met_count}/3 충족)")
|
|
else:
|
|
lines.append(f" {_ARROW} ML 재도전 시점: 아직 아님 ({met_count}/3 충족)")
|
|
|
|
# 파라미터 스윕
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|
sweep = data.get("sweep")
|
|
if sweep:
|
|
lines += ["", "[파라미터 스윕 결과]"]
|
|
lines.append(f" 현재: {_param_str(PROD_PARAMS)} {_ARROW} PF {pf_str}")
|
|
for i, alt in enumerate(sweep):
|
|
apf = alt["summary"]["profit_factor"]
|
|
apf_str = f"{apf:.2f}" if apf != float("inf") else "INF"
|
|
diff = apf - pf
|
|
idx = i + 1
|
|
lines.append(f" 대안 {idx}: {_param_str(alt['params'])} {_ARROW} PF {apf_str} ({diff:+.2f})")
|
|
lines.append("")
|
|
lines.append(f" {_WARN} 자동 적용되지 않음. 검토 후 승인 필요.")
|
|
elif pf >= 1.0:
|
|
lines += ["", "[파라미터 스윕]", " 현재 파라미터가 최적 — 스윕 불필요"]
|
|
|
|
return "\n".join(lines)
|
|
|
|
|
|
def _param_str(p: dict) -> str:
|
|
return (f"SL={p.get('atr_sl_mult', '?')}, TP={p.get('atr_tp_mult', '?')}, "
|
|
f"ADX={p.get('adx_threshold', '?')}, Vol={p.get('volume_multiplier', '?')}")
|
|
|
|
|
|
def send_report(content: str, webhook_url: str | None = None) -> None:
|
|
"""Discord 웹훅으로 리포트를 전송한다."""
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|
url = webhook_url or os.getenv("DISCORD_WEBHOOK_URL", "")
|
|
if not url:
|
|
logger.warning("DISCORD_WEBHOOK_URL이 설정되지 않아 전송 스킵")
|
|
return
|
|
notifier = DiscordNotifier(url)
|
|
notifier._send(content)
|
|
logger.info("Discord 리포트 전송 완료")
|