52d05f2ddd
- FR/OI 백테스트, LS ratio 백테스트 스크립트 - 펀딩/OI 분석, 거래 LS 분석 스크립트 - evaluate_oos 테스트 추가 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
50 lines
1.5 KiB
Python
50 lines
1.5 KiB
Python
"""
|
||
4월 15일 재검증 스크립트 — L/S ratio + FR×OI 동시 재실행
|
||
|
||
crontab: 0 10 15 4 * cd /root/cointrader && /root/cointrader/.venv/bin/python scripts/revalidate_apr15.py
|
||
|
||
재검증 대상:
|
||
1. L/S ratio (top_acct_ls_ratio) — 24일 데이터로 6개 조합
|
||
2. FR × OI변화율(1h) — 29일 데이터로 12개 조합
|
||
3. 대칭성 재판정
|
||
|
||
Usage: python scripts/revalidate_apr15.py
|
||
"""
|
||
|
||
import subprocess
|
||
import sys
|
||
from datetime import datetime, timezone
|
||
|
||
def main():
|
||
now = datetime.now(timezone.utc)
|
||
print("=" * 80)
|
||
print(f" 4월 재검증 실행 — {now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M UTC')}")
|
||
print("=" * 80)
|
||
|
||
print("\n[1/2] L/S ratio 백테스트 재실행")
|
||
print("-" * 40)
|
||
r1 = subprocess.run(
|
||
[sys.executable, "scripts/ls_ratio_backtest.py"],
|
||
capture_output=False,
|
||
)
|
||
|
||
print("\n\n[2/2] FR × OI 백테스트 재실행")
|
||
print("-" * 40)
|
||
r2 = subprocess.run(
|
||
[sys.executable, "scripts/fr_oi_backtest.py"],
|
||
capture_output=False,
|
||
)
|
||
|
||
print("\n" + "=" * 80)
|
||
print(" 재검증 완료")
|
||
print("=" * 80)
|
||
print(f"\n L/S ratio: {'성공' if r1.returncode == 0 else '실패'}")
|
||
print(f" FR × OI: {'성공' if r2.returncode == 0 else '실패'}")
|
||
print(f"\n 판정 기준:")
|
||
print(f" - L/S ratio: PF > 1.0인 조합 있으면 재검토")
|
||
print(f" - FR × OI: SHORT+LONG 모두 PF > 1.0이면 대칭성 통과")
|
||
print(f" - 둘 다 실패 시 확정 폐기")
|
||
|
||
if __name__ == "__main__":
|
||
main()
|