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21in7 2a767c35d4 feat(weekly-report): implement weekly report generation with live trade data and performance tracking

- Added functionality to fetch live trade data from the dashboard API.
- Implemented weekly report generation that includes backtest results, live trade statistics, and performance trends.
- Enhanced error handling for API requests and improved logging for better traceability.
- Updated tests to cover new features and ensure reliability of the report generation process.

2026-03-07 01:13:03 +09:00

4.9 KiB

Raw Blame History

전략 파라미터 스윕 계획

날짜: 2026-03-06 상태: 완료

목표

Walk-Forward 백테스트를 활용하여 기본 기술 지표 전략(ML OFF)의 수익성 높은 파라미터 조합을 탐색하고, PF >= 1.0을 ML 재설계의 기반으로 확보한다.

배경

Walk-Forward 백테스트 결과 현재 XRP 전략이 비수익적(PF 0.71, -641 PnL)으로 확인되었다. 전략 파라미터 스윕은 5개 파라미터의 324개 조합을 체계적으로 테스트하여 수익 구간을 탐색한다.

스윕 파라미터

파라미터	값	설명
`atr_sl_mult`	1.0, 1.5, 2.0	손절 ATR 배수
`atr_tp_mult`	2.0, 3.0, 4.0	익절 ATR 배수
`signal_threshold`	3, 4, 5	진입을 위한 최소 가중치 지표 점수
`adx_threshold`	0, 20, 25, 30	ADX 필터 (0=비활성, N=ADX>=N 필요)
`volume_multiplier`	1.5, 2.0, 2.5	거래량 급증 감지 배수

총 조합: 3 x 3 x 3 x 4 x 3 = 324

구현

수정된 파일

src/indicators.py — get_signal()에 signal_threshold, adx_threshold, volume_multiplier 파라미터 추가
src/dataset_builder.py — _calc_signals()에 동일 파라미터를 받아 벡터화 계산에 적용
src/backtester.py — BacktestConfig에 전략 파라미터 포함; WalkForwardBacktester가 테스트 폴드에 전파

신규 생성 파일

scripts/strategy_sweep.py — 파라미터 그리드 스윕 CLI 도구

버그 수정

WalkForwardBacktester가 signal_threshold, adx_threshold, volume_multiplier, use_ml을 폴드 BacktestConfig에 전달하지 않는 버그 수정. 모든 신호 파라미터가 기본값으로 적용되어 ADX/거래량/임계값 스윕이 효과 없이 실행되고 있었음.

결과 (XRPUSDT, Walk-Forward 3/1)

상위 10개 조합

순위	SL×ATR	TP×ATR	신호	ADX	거래량	거래 수	승률	PF	MDD	PnL	샤프
1	1.5	4.0	3	30	2.5	19	52.6%	2.39	7.0%	+469	61.0
2	1.5	2.0	3	30	2.5	19	68.4%	2.23	6.5%	+282	61.2
3	1.0	2.0	3	30	2.5	19	57.9%	1.98	5.0%	+213	50.8
4	1.0	4.0	3	30	2.5	19	36.8%	1.80	7.7%	+248	37.1
5	1.5	3.0	3	30	2.5	19	52.6%	1.76	10.1%	+258	40.9
6	1.5	4.0	3	25	2.5	28	42.9%	1.75	13.1%	+381	36.8
7	2.0	4.0	3	30	1.5	39	48.7%	1.67	16.9%	+572	35.3
8	1.0	2.0	3	25	2.5	28	50.0%	1.64	5.8%	+205	35.7
9	1.5	2.0	3	25	2.5	28	57.1%	1.62	10.3%	+229	35.7
10	2.0	2.0	3	25	2.5	27	66.7%	1.57	12.0%	+217	33.3

현재 프로덕션 (324개 중 93위)

SL×ATR	TP×ATR	신호	ADX	거래량	거래 수	승률	PF	MDD	PnL
1.5	3.0	3	0	1.5	118	30.5%	0.71	65.9%	-641

핵심 발견 사항

ADX 필터가 가장 영향력 있는 단일 파라미터. 상위 10개 결과 모두 ADX >= 25를 사용하며, 상위 5개는 ADX=30이 지배적. 횡보/박스권 시장에서 노이즈 신호를 필터링한다.
거래량 배수 2.5가 지배적. 높은 거래량 임계값은 진정한 돌파에서만 진입을 보장한다 (노이즈 대비 실질 돌파).
신호 임계값 3이 최적. 더 높은 임계값(4, 5)은 대부분의 ADX 필터링 구간에서 거래가 너무 적거나 0건이었다.
SL/TP 비율보다 진입 필터가 더 중요. 상위 결과는 모든 SL/TP 조합에 걸쳐 있지만, 모두 ADX=25-30 + Vol=2.5를 공유한다.
필터 적용 시 거래 수가 크게 감소. 상위 조합은 19-39건 vs 현재 118건. 적지만 높은 품질의 진입.
324개 중 41개 조합이 PF >= 1.0 달성 (12.7%).

권장 다음 단계

프로덕션 기본값 업데이트: ADX=25, volume_multiplier=2.0을 보수적 선택으로 적용 (ADX=30보다 더 많은 거래 확보)
TRXUSDT, DOGEUSDT에서 검증: ADX 필터가 XRP에만 특화된 것이 아닌지 확인
ML 모델 재학습: 업데이트된 전략 파라미터로 — ML 필터가 수익성 있는 기반 위에서 개선 가능
수익 구간 주변 세밀 스윕: ADX [25-35], Vol [2.0-3.0]

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