cointrader/docs/plans/2026-03-23-algo-order-fix-design.md

Algo Order 호환성 수정 설계

배경

실전 바이낸스 API 검증 결과, 조건부 주문(STOP_MARKET, TAKE_PROFIT_MARKET)이 Algo Order로 처리되며 테스트넷과 동작이 다름이 확인됨.

검증 결과 요약

항목	테스트넷	실전
SL/TP 응답	orderId 반환	algoId만 반환, orderId=None
SL 트리거 UDS	ot=STOP_MARKET	ot=MARKET
SL 후 TP 자동만료	EXPIRED 이벤트 수신	만료 안 됨 → 고아주문
get_open_orders()	algo 주문 조회됨	algo 주문 조회 안 됨
cancel_all_orders()	algo 주문 취소됨	algo 주문 취소 안 됨
UDS i 필드 vs 배치 ID	동일	i ≠ algoId (서로 다른 값)

수정 대상 파일

1. src/exchange.py — algo API 병행 호출
2. src/bot.py — SL/TP 가격 저장, close_reason 판별, 복구 로직
3. src/user_data_stream.py — 가격 기반 close_reason 판별
4. tests/ — 변경사항 반영

설계

1. exchange.py: Algo API 병행

cancel_all_orders(): 일반 주문 취소 + algo 주문 전체 취소를 모두 호출.

async def cancel_all_orders(self):
    await self._run_api(
        lambda: self.client.futures_cancel_all_open_orders(symbol=self.symbol)
    )
    try:
        await self._run_api(
            lambda: self.client.futures_cancel_all_algo_open_orders(symbol=self.symbol)
        )
    except Exception:
        pass  # algo 주문 없으면 실패 가능 — 무시

cancel_order(): ID 크기나 타입으로 분기하지 않고, 일반 취소 시도 → 실패 시 algo 취소 (현재와 동일, 이미 올바른 구조).

get_open_orders(): 일반 주문 + algo 주문을 병합 반환. algo 주문 응답의 필드명이 다르므로 정규화 필요.

async def get_open_orders(self) -> list[dict]:
    orders = await self._run_api(
        lambda: self.client.futures_get_open_orders(symbol=self.symbol)
    )
    try:
        algo_orders = await self._run_api(
            lambda: self.client.futures_get_algo_open_orders(symbol=self.symbol)
        )
        for ao in algo_orders.get("orders", []):
            orders.append({
                "orderId": ao.get("algoId"),
                "type": ao.get("orderType"),   # STOP_MARKET / TAKE_PROFIT_MARKET
                "stopPrice": ao.get("triggerPrice"),
                "side": ao.get("side"),
                "status": ao.get("algoStatus"),
                "_is_algo": True,
            })
    except Exception:
        pass
    return orders

2. bot.py: SL/TP 가격 저장 + close_reason 판별

새 필드 추가 (__init__):

self._sl_price: float | None = None
self._tp_price: float | None = None

_open_position(): SL/TP 배치 후 가격 저장.

# _place_sl_tp_with_retry 호출 전에 이미 stop_loss, take_profit 계산됨
self._sl_price = stop_loss
self._tp_price = take_profit

_ensure_sl_tp_orders() (복구): 오픈 주문에서 SL/TP 가격 복원.

for o in open_orders:
    otype = o.get("type", "")
    if otype == "STOP_MARKET":
        self._sl_price = float(o.get("stopPrice", 0))
    elif otype == "TAKE_PROFIT_MARKET":
        self._tp_price = float(o.get("stopPrice", 0))

_on_position_closed(): close_reason이 "MANUAL"일 때 가격 비교로 재판별.

if close_reason == "MANUAL" and self._sl_price and self._tp_price:
    sl_dist = abs(exit_price - self._sl_price)
    tp_dist = abs(exit_price - self._tp_price)
    if sl_dist < tp_dist:
        close_reason = "SL"
    else:
        close_reason = "TP"

상태 초기화: _on_position_closed() 및 _close_and_reenter()에서 포지션 Flat 전환 시:

self._sl_price = None
self._tp_price = None

3. user_data_stream.py: close_reason을 콜백에 위임

UDS의 close_reason 판별 로직은 유지하되, 콜백 시그니처에 exit_price가 이미 전달되므로 bot.py에서 재판별 가능. UDS 자체는 변경 최소화.

현재 UDS에서 ot로 판별 → 실전에서 ot=MARKET → close_reason="MANUAL" → bot.py에서 가격 비교로 SL/TP 재판별. 이 흐름이 테스트넷에서도 안전 (테스트넷은 ot=STOP_MARKET이 오므로 재판별 자체가 불필요).

4. 포지션 모니터 SYNC 경로 — 이미 구현됨

_position_monitor()의 SYNC 폴백에서 잔여주문 취소는 이미 구현되어 있음. 추가 수정 불필요.

참고: _place_sl_tp_with_retry()의 algoId 저장도 이미 구현됨 (bot.py line 539, 550).

5. 테스트 계획

• 테스트넷에서 SL 트리거 → TP 고아주문 자동 취소 확인
• 테스트넷에서 TP 트리거 → SL 고아주문 자동 취소 확인
• 테스트넷에서 역방향 재진입 → 기존 SL/TP 취소 확인
• 봇 재시작 → SL/TP 가격 복원 확인
• close_reason이 SL/TP로 정확히 분류되는지 확인
• 위 모든 항목 통과 후 실전 배포