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- FR+OI 백테스트 결과 (폐기) - LS ratio 백테스트 설계/결과 (폐기) - Binance 공개 API 리서치 (edge 없음) - MTF 백테스트 및 OOS 중간 보고 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1.4 KiB
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MTF Pullback Bot OOS Dry-run 중간 보고
가설
MTF Pullback Bot의 멀티타임프레임 풀백 시그널이 XRPUSDT LONG/SHORT 양방향에서 수익을 낸다.
데이터
- 심볼: XRPUSDT
- 기간: 2026-04-02 ~ 2026-04-20 (19일)
- 거래 수: 24건 (LONG 17, SHORT 7) — 목표 50건 미달
- 테스트 마감: 2026-04-30
중간 결과
방향별 상세 (Raw, 수수료 미반영)
| 방향 | 거래 수 | 승률 | PF | CumPnL(bps) | 평균보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 41.7% | 0.98 | -15.8 | 240m |
| LONG | 17 | 47.1% | 1.17 | +103.1 | 277m |
| SHORT | 7 | 28.6% | 0.58 | -118.9 | 150m |
비용 보정 시나리오
| 시나리오 | Total PF | Total CumPnL | LONG PF | SHORT PF |
|---|---|---|---|---|
| fees_only | 0.79 | -207.8 | 0.95 | 0.46 |
| realistic | 0.74 | -264.8 | 0.90 | 0.42 |
| pessimistic | 0.66 | -369.8 | 0.80 | 0.37 |
현재 상태
판단 불가 — 거래 수 24건 < 50건 기준, 테스트 기간 잔여 9일 (4/30 마감)
우려 사항 (최종 판정 시 확인 필요)
- SHORT 승률 28.6%, PF 0.58 — 역 edge 가능성
- Raw PF 0.98 — 수수료 미반영으로도 손익분기 미달
- LONG은 Raw PF 1.17이나 수수료 반영 시 PF 0.95로 하락
결론
4/30 마감 후 50건 이상 누적 시 최종 판정 예정.