cc0838e854
- FR+OI 백테스트 결과 (폐기) - LS ratio 백테스트 설계/결과 (폐기) - Binance 공개 API 리서치 (edge 없음) - MTF 백테스트 및 OOS 중간 보고 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1.7 KiB
1.7 KiB
FR × OI 변화율 백테스트 결과: 폐기
Date: 2026-03-30 Status: REJECTED — 대칭성 실패 (Case 2), 시장 베타 의심 Decision: 설계 기준 준수, 폐기
상관분석 결과
| 피처 | → 4h | N |
|---|---|---|
| FR × OI변화율(1h) | r = -0.1734 | 448 |
| FR × OI변화율 | r = -0.0944 | 451 |
| OI 변화율 (1h) | r = +0.0916 | 448 |
백테스트 결과 (12개 조합)
| 조합 | 거래수 | PF | PnL(bps) |
|---|---|---|---|
| SHORT 1h P75 | 36 | 1.88 | +304 |
| SHORT 1h P50 | 63 | 1.07 | +54 |
| SHORT 1h P25 | 80 | 1.16 | +163 |
| SHORT 4h P75 | 17 | 1.68 | +314 |
| SHORT 4h P50 | 23 | 1.56 | +327 |
| SHORT 4h P25 | 26 | 1.50 | +303 |
| LONG 전 조합 | — | 0.34~0.50 | 전부 손실 |
폐기 근거 (3단계 필터)
- 필터 1 통과: SHORT 1h P75 PF=1.88 > 1.5 ✓
- 필터 2 경고: 36건 (🟡 참고만, 50건 미달) ⚠️
- 필터 3 실패: LONG 전 조합 PF < 0.5 = Case 2 (한쪽만 성공) ✗
Case 2 = 시장 베타/우연. 폐기.
왜 SHORT만 작동했나
- 데이터 기간: 3/1~3/30 (29일)
- 이 기간 XRP: 하락 추세
- SHORT가 잘 먹힌 건 시장 방향과 일치 (beta)
- 상승장에서는 LONG이 작동하고 SHORT가 실패할 것
4월 재검증 (선택사항)
- 4/15: OI 29일 데이터로 동일 테스트 재실행
- 상승장 구간 포함 시 SHORT PF 유지되는지 확인
- 여전히 Case 2면 확정 폐기
교훈
- PF 1.88을 거절한 이유: 대칭성 없는 시그널은 시장 방향에 의존
- "한 방향만 작동"은 가장 흔한 과적합 패턴
- 설계 기준을 사전에 세우고 준수하는 것이 생존 전략