import asyncio from typing import Callable from binance import AsyncClient, BinanceSocketManager from loguru import logger _RECONNECT_DELAY = 5 # 재연결 대기 초 _CLOSE_ORDER_TYPES = {"TAKE_PROFIT_MARKET", "STOP_MARKET"} class UserDataStream: """ Binance Futures User Data Stream을 구독하여 주문 체결 이벤트를 처리한다. - python-binance BinanceSocketManager의 내장 keepalive 활용 - 네트워크 단절 시 무한 재연결 루프 - ORDER_TRADE_UPDATE 이벤트에서 지정 심볼의 청산 주문만 필터링하여 콜백 호출 """ def __init__( self, symbol: str, # 감시할 심볼 (예: "XRPUSDT") on_order_filled: Callable, # bot._on_position_closed 콜백 ): self._symbol = symbol.upper() self._on_order_filled = on_order_filled async def start(self, api_key: str, api_secret: str) -> None: """User Data Stream 메인 루프 — 봇 종료 시까지 실행.""" client = await AsyncClient.create( api_key=api_key, api_secret=api_secret, ) bm = BinanceSocketManager(client) try: await self._run_loop(bm) finally: await client.close_connection() async def _run_loop(self, bm: BinanceSocketManager) -> None: """연결 → 재연결 무한 루프. BinanceSocketManager가 listenKey keepalive를 내부 처리한다.""" while True: try: async with bm.futures_user_socket() as stream: logger.info(f"User Data Stream 연결 완료 (심볼 필터: {self._symbol})") while True: msg = await stream.recv() if isinstance(msg, dict) and msg.get("e") == "error": logger.warning( f"웹소켓 내부 에러 수신: {msg.get('m', msg)} — " f"재연결을 위해 연결 종료" ) break await self._handle_message(msg) except asyncio.CancelledError: logger.info("User Data Stream 정상 종료") raise except Exception as e: logger.warning( f"User Data Stream 끊김: {e} — " f"{_RECONNECT_DELAY}초 후 재연결" ) await asyncio.sleep(_RECONNECT_DELAY) async def _handle_message(self, msg: dict) -> None: """ORDER_TRADE_UPDATE 이벤트에서 청산 주문을 필터링하여 콜백을 호출한다.""" if msg.get("e") != "ORDER_TRADE_UPDATE": return order = msg.get("o", {}) # 심볼 필터링: 봇이 관리하는 심볼만 처리 if order.get("s", "") != self._symbol: return # x: Execution Type, X: Order Status if order.get("x") != "TRADE" or order.get("X") != "FILLED": return order_type = order.get("o", "") is_reduce = order.get("R", False) realized_pnl = float(order.get("rp", "0")) # 청산 주문 판별: reduceOnly이거나, TP/SL 타입이거나, rp != 0 is_close = is_reduce or order_type in _CLOSE_ORDER_TYPES or realized_pnl != 0 if not is_close: return commission = abs(float(order.get("n", "0"))) net_pnl = realized_pnl - commission exit_price = float(order.get("ap", "0")) if order_type == "TAKE_PROFIT_MARKET": close_reason = "TP" elif order_type == "STOP_MARKET": close_reason = "SL" else: close_reason = "MANUAL" logger.info( f"청산 감지({close_reason}): exit={exit_price:.4f}, " f"rp={realized_pnl:+.4f}, commission={commission:.4f}, " f"net_pnl={net_pnl:+.4f}" ) await self._on_order_filled( net_pnl=net_pnl, close_reason=close_reason, exit_price=exit_price, )