# MTF + BTC 추세 필터 백테스트 결과

## 가설

BTC 추세 방향과 일치하는 MTF 풀백 시그널만 실행하면 비용 반영 후에도 PF > 1.2를 달성한다.

메인 가설 (사전 확정): BTC 1h + EMA 50/200 + ADX > 20

## 데이터

- 심볼: XRPUSDT
- 기간: 2024-04-02 ~ 2026-05-03 (761일, 73,123 bars)
- IS: 2024-04-02 ~ 2025-09-17 (70%)
- OOS: 2025-09-17 ~ 2026-05-03 (30%)
- BTC OHLCV: XRP parquet 내 상관 컬럼 활용 (NaN 0%)

## 베이스라인 (BTC 필터 없음)

| 구분 | IS PF(fees) | OOS PF(fees) | OOS 거래수 |
|------|------------|-------------|-----------|
| Total | 1.02 | 0.94 | 206 |
| LONG | 1.04 | 0.71 | 69 |
| SHORT | 1.01 | 1.06 | 137 |

베이스라인 자체가 OOS에서 적자 (fees PF 0.94).

## 메인 가설 결과 (BTC 1h EMA50/200 ADX>20)

| 구분 | IS PF(fees) | OOS PF(fees) | OOS PF(real) | OOS 거래수 |
|------|------------|-------------|-------------|-----------|
| Total | 1.12 | **0.90** | 0.88 | 158 |
| LONG | 1.24 | 0.81 | 0.78 | 56 |
| SHORT | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 102 |

## 합격 기준 체크

| 기준 | 결과 | 판정 |
|------|------|------|
| OOS fees_only PF >= 1.2 | 0.90 | **FAIL** |
| OOS realistic PF >= 1.0 | 0.88 | **FAIL** |
| OOS 거래수 >= 50 | 158 | PASS |
| LONG/SHORT fees PF >= 0.8 | L:0.81 S:0.95 | PASS |
| IS/OOS PF 격차 < 30% | 19.6% | PASS |
| 베이스라인 대비 개선 | 0.90 vs 0.94 | **FAIL** |

## Sweep Robustness

| 조합 | IS N | IS FPF | OOS FPF | OOS rPF | 비고 |
|------|------|--------|---------|---------|------|
| BTC_1h_EMA20/100 | 327 | 1.19 | 0.84 | 0.81 | |
| BTC_1h_EMA20/200 | 333 | 1.16 | 0.86 | 0.84 | |
| BTC_1h_EMA50/100 | 335 | 1.14 | 0.83 | 0.80 | |
| **BTC_1h_EMA50/200** | **333** | **1.12** | **0.90** | **0.88** | **메인 ★** |
| BTC_4h_EMA20/100 | 310 | 1.00 | 1.04 | 1.01 | |
| BTC_4h_EMA20/200 | 269 | 0.95 | 1.09 | 1.06 | |
| BTC_4h_EMA50/100 | 271 | 0.91 | 1.07 | 1.04 | |
| BTC_4h_EMA50/200 | 231 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | |
| BTC_1d_EMA20/100 | 151 | 1.10 | 1.17 | 1.13 | |
| BTC_1d_EMA20/200 | 94 | 1.41 | 1.28 | 1.25 | IS<100 SKIP |
| BTC_1d_EMA50/100 | 129 | 1.28 | 1.20 | 1.16 | |
| BTC_1d_EMA50/200 | 96 | 1.44 | 1.14 | 1.11 | IS<100 SKIP |

- 1h 조합: **전멸** (OOS fees PF 0.83~0.90)
- 4h 조합: 1.01~1.09 — BEP 수준, 1.2 미달
- 1d 조합: 1.17~1.28 — 겉보기 좋으나 IS 거래수 94~151로 과적합 위험 + 사전 합의에 의해 구제 불가

12개 중 fees PF >= 1.2 통과는 **1개** (BTC_1d_EMA20/100, 1.17로 미달 → 실제 0개).

## 핵심 발견

1. **BTC 필터가 성과를 악화시킴**: 메인 가설 OOS PF 0.90 < 베이스라인 0.94. 필터가 오히려 좋은 거래를 걸러냄
2. **IS/OOS 격차 패턴**: 1h 조합은 IS에서 과적합(1.12~1.19) → OOS 붕괴(0.83~0.90). 전형적 curve-fitting
3. **1d가 좋아보이는 함정**: IS 거래수가 94~151로 적어 통계적 유의성 부족. 사전 합의대로 구제 불가
4. **MTF Pullback 자체의 한계**: 베이스라인 OOS 0.94로 전략 자체에 edge 없음. 필터로 보완 불가능

## 결론

**FAIL** — MTF Pullback 전략 최종 폐기.

BTC 추세 필터(1h EMA50/200 ADX>20)는 OOS에서 베이스라인보다 오히려 악화. 12개 sweep 조합 중 합격 기준(fees PF >= 1.2)을 통과한 조합 0개. 베이스라인 자체도 OOS 적자(PF 0.94)로 전략의 근본적 edge 부재 확인.