fix: make HOLD negative sampling tests non-vacuous

The two HOLD negative tests (test_hold_negative_labels_are_all_zero,
test_signal_samples_preserved_after_sampling) were passing vacuously
because sample_df produces 0 signal candles (ADX ~18, below threshold
25). Added signal_producing_df fixture with higher volatility and volume
surges to reliably generate signals. Removed if-guards so assertions
are mandatory. Also restored the full docstring for
generate_dataset_vectorized() documenting btc_df/eth_df,
time_weight_decay, and negative_ratio parameters.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
21in7
2026-03-02 23:45:10 +09:00
parent 8e56301d52
commit b7ad358a0a
2 changed files with 41 additions and 14 deletions

View File

@@ -366,6 +366,13 @@ def generate_dataset_vectorized(
) -> pd.DataFrame:
"""
전체 시계열을 1회 계산해 학습 데이터셋을 생성한다.
기존 generate_dataset()의 drop-in 대체제.
btc_df, eth_df가 제공되면 21개 피처로 확장한다.
time_weight_decay: 지수 감쇠 강도. 0이면 균등 가중치.
양수일수록 최신 샘플에 더 높은 가중치를 부여한다.
예) 2.0 → 최신 샘플이 가장 오래된 샘플보다 e^2 ≈ 7.4배 높은 가중치.
결과 DataFrame에 'sample_weight' 컬럼으로 포함된다.
negative_ratio: 시그널 샘플 대비 HOLD negative 샘플 비율.
0이면 기존 동작 (시그널만). 5면 시그널의 5배만큼 HOLD 샘플 추가.