From b6ba45f8de6eff12234cfb3f5c30b984469e8878 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 21in7 Date: Tue, 7 Apr 2026 17:57:27 +0900 Subject: [PATCH] docs: add MTF bot motivation and background to ARCHITECTURE.md MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 메인 봇 PF 0.89, ML/멀티심볼/공개API 피처 전수 테스트 실패 이력을 정리하고, 피처 추가가 아닌 접근 방식 전환(MTF 풀백)으로의 의사결정 맥락을 기술. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) --- ARCHITECTURE.md | 23 +++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 23 insertions(+) diff --git a/ARCHITECTURE.md b/ARCHITECTURE.md index 2c524d0..4e334fd 100644 --- a/ARCHITECTURE.md +++ b/ARCHITECTURE.md @@ -675,6 +675,29 @@ sequenceDiagram **파일:** `src/mtf_bot.py` +### 왜 MTF 봇을 만들었는가 + +메인 봇의 기술 지표 기반 접근(RSI+MACD+BB+EMA+StochRSI)은 PF 0.89로 수익성이 부족했습니다. 이를 개선하기 위해 여러 방향을 시도했으나 모두 실패했습니다: + +| 시도 | 결과 | 판정 | +|------|------|------| +| ML 필터 (LightGBM 26피처) | ML OFF > ML ON | 폐기 — 피처 알파 부족 | +| 멀티심볼 확장 (SOL/DOGE/TRX) | 전 심볼 PF < 1.0 | 폐기 — XRP 단독 운영 | +| L/S Ratio 시그널 | 전 조합 PF < 1.0 | 폐기 — edge 없음 | +| FR × OI 변화율 | SHORT PF=1.88 / LONG PF=0.50 | 폐기 — 대칭성 실패 | +| Taker Buy/Sell Ratio | PF 0.93 | 폐기 — 거래비용 커버 불가 | + +Binance 공개 API 피처 전수 테스트(2026-03-30) 결과, **단독 edge를 가진 피처가 없음**이 확정되었습니다. 핵심 교훈은 "r < 0.15인 시그널은 거래비용(0.08%) 커버 불가"라는 것이었습니다. + +이에 **피처 추가가 아닌 접근 방식 자체를 전환**했습니다: + +- **기존**: 15분봉 단일 타임프레임 + 지표 가중치 합산 → 피처 알파 부족 +- **전환**: 멀티타임프레임 정보 비대칭 활용 → 1h 추세 확인 후 15m 풀백 패턴 진입 + +MTF 접근은 동일 Binance 데이터로도 **"언제 진입하느냐"를 바꿈으로써** edge를 확보하려는 시도입니다. 1h 추세 필터가 횡보장 거래를 제거하고, 3캔들 풀백 시퀀스가 노이즈 진입을 줄여 거래 품질을 높입니다. + +현재 4월 OOS Dry-run으로 실전 검증 중이며, 50건 이상 누적 후 PF를 기준으로 LIVE 전환 여부를 판단합니다. + ### 전략 핵심 아이디어 > **"1시간봉으로 추세를 확인하고, 15분봉에서 일시적 이탈(풀백) 후 복귀하는 순간에 추세 방향으로 진입한다."**