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fix: prevent OI API failure from corrupting _prev_oi state and ML features

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- _fetch_market_microstructure: oi_val > 0 체크 후에만 _calc_oi_change 호출하여
  API 실패(None/Exception) 시 0.0으로 폴백하고 _prev_oi 상태 오염 방지
- README: ML 피처 수 오기재 수정 (25개 → 23개)
- tests: _calc_oi_change 첫 캔들 및 API 실패 시 상태 보존 유닛 테스트 추가

Made-with: Cursor
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21in7
2026-03-02 14:01:50 +09:00
parent b57b00051a
commit aa52047f14
3 changed files with 29 additions and 5 deletions
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README.md
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@@ -10,7 +10,7 @@ Binance Futures 자동매매 봇. 복합 기술 지표와 ML 필터(LightGBM / M
- **ML 필터 (ONNX 우선 / LightGBM 폴백)**: 기술 지표 신호를 한 번 더 검증하여 오진입 차단. 우선순위: ONNX > LightGBM > 폴백(항상 허용)
- **모델 핫리로드**: 캔들마다 모델 파일 mtime을 감지해 변경 시 자동 리로드 (봇 재시작 불필요)
- **멀티심볼 스트림**: XRP/BTC/ETH 3개 심볼을 단일 Combined WebSocket으로 수신, BTC·ETH 상관관계 피처 활용
- **25개 ML 피처**: XRP 기술 지표 13개 + BTC/ETH 수익률·상대강도 8개 + OI 변화율·펀딩비 2개 (캔들 마감 시 실시간 조회, 실패 시 0으로 폴백)
- **23개 ML 피처**: XRP 기술 지표 13개 + BTC/ETH 수익률·상대강도 8개 + OI 변화율·펀딩비 2개 (캔들 마감 시 실시간 조회, 실패 시 0으로 폴백)
- **실시간 OI/펀딩비 조회**: 캔들 마감마다 `get_open_interest()` / `get_funding_rate()`를 비동기 병렬 조회하여 ML 피처에 전달. 이전 캔들 대비 OI 변화율로 변환하여 train-serve skew 해소
- **ATR 기반 손절/익절**: 변동성에 따라 동적으로 SL/TP 계산 (1.5× / 3.0× ATR)
- **Algo Order API 지원**: 계정 설정에 따라 STOP_MARKET/TAKE_PROFIT_MARKET 주문을 `/fapi/v1/algoOrder` 엔드포인트로 자동 전송 (오류 코드 -4120 대응)