feat: implement immediate re-entry after closing position on reverse signal

- Added `_close_and_reenter` method to handle immediate re-entry after closing a position when a reverse signal is detected, contingent on passing the ML filter.
- Updated `process_candle` to call `_close_and_reenter` instead of `_close_position` for reverse signals.
- Enhanced test coverage for the new functionality, ensuring correct behavior under various conditions, including ML filter checks and position limits.

docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-design.md

@@ -0,0 +1,125 @@
+# 반대 시그널 시 청산 후 즉시 재진입 설계
+
+- **날짜**: 2026-03-02
+- **파일**: `src/bot.py`
+- **상태**: 설계 완료, 구현 대기
+
+---
+
+## 배경
+
+현재 `TradingBot.process_candle`은 반대 방향 시그널이 오면 기존 포지션을 청산만 하고 종료한다.
+새 포지션은 다음 캔들에서 시그널이 다시 나와야 잡힌다.
+
+```
+현재: 반대 시그널 → 청산 → 다음 캔들 대기
+목표: 반대 시그널 → 청산 → (ML 필터 통과 시) 즉시 반대 방향 재진입
+```
+
+같은 방향 시그널이 오거나 HOLD이면 기존 포지션을 그대로 유지한다.
+
+---
+
+## 요구사항
+
+| 항목 | 결정 |
+|------|------|
+| 포지션 크기 | 재진입 시점 잔고 + 동적 증거금 비율로 새로 계산 |
+| SL/TP | 청산 시 기존 주문 전부 취소, 재진입 시 새로 설정 |
+| ML 필터 | 재진입에도 동일하게 적용 (차단 시 청산만 하고 대기) |
+| 같은 방향 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+| HOLD 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+
+---
+
+## 설계
+
+### 변경 범위
+
+`src/bot.py` 한 파일만 수정한다.
+
+1. `_close_and_reenter` 메서드 신규 추가
+2. `process_candle` 내 반대 시그널 분기에서 `_close_position` 대신 `_close_and_reenter` 호출
+
+### 데이터 흐름
+
+```
+process_candle()
+  └─ 반대 시그널 감지
+       └─ _close_and_reenter(position, signal, df, btc_df, eth_df)
+            ├─ _close_position(position)          # 청산 + cancel_all_orders
+            ├─ risk.can_open_new_position() 체크
+            │    └─ 불가 → 로그 + 종료
+            ├─ ML 필터 체크 (ml_filter.is_model_loaded())
+            │    ├─ 차단 → 로그 + 종료 (포지션 없는 상태로 대기)
+            │    └─ 통과 → 계속
+            └─ _open_position(signal, df)          # 재진입 + 새 SL/TP 설정
+```
+
+### `process_candle` 수정
+
+```python
+# 변경 전
+elif position is not None:
+    pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+    if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+       (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+        await self._close_position(position)
+
+# 변경 후
+elif position is not None:
+    pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+    if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+       (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+        await self._close_and_reenter(position, signal, df_with_indicators, btc_df, eth_df)
+```
+
+### 신규 메서드 `_close_and_reenter`
+
+```python
+async def _close_and_reenter(
+    self,
+    position: dict,
+    signal: str,
+    df,
+    btc_df=None,
+    eth_df=None,
+) -> None:
+    """기존 포지션을 청산하고, ML 필터 통과 시 반대 방향으로 즉시 재진입한다."""
+    await self._close_position(position)
+
+    if not self.risk.can_open_new_position():
+        logger.info("최대 포지션 수 도달 — 재진입 건너뜀")
+        return
+
+    if self.ml_filter.is_model_loaded():
+        features = build_features(df, signal, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
+        if not self.ml_filter.should_enter(features):
+            logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 재진입 무시")
+            return
+
+    await self._open_position(signal, df)
+```
+
+---
+
+## 엣지 케이스
+
+| 상황 | 처리 |
+|------|------|
+| 청산 후 ML 필터 차단 | 청산만 하고 포지션 없는 상태로 대기 |
+| 청산 후 잔고 부족 (명목금액 미달) | `_open_position` 내부 경고 후 건너뜀 (기존 로직) |
+| 청산 후 최대 포지션 수 초과 | 재진입 건너뜀 |
+| 같은 방향 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+| HOLD 시그널 | 포지션 유지 (변경 없음) |
+| 봇 재시작 후 포지션 복구 | `_recover_position` 로직 변경 없음 |
+
+---
+
+## 영향 없는 코드
+
+- `_close_position` — 변경 없음
+- `_open_position` — 변경 없음
+- `_recover_position` — 변경 없음
+- `RiskManager` — 변경 없음
+- `MLFilter` — 변경 없음

docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-plan.md

@@ -0,0 +1,269 @@
+# 반대 시그널 시 청산 후 즉시 재진입 구현 플랜
+
+> **For Claude:** REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task.
+
+**Goal:** 반대 방향 시그널이 오면 기존 포지션을 청산하고 ML 필터 통과 시 즉시 반대 방향으로 재진입한다.
+
+**Architecture:** `src/bot.py`에 `_close_and_reenter` 메서드를 추가하고, `process_candle`의 반대 시그널 분기에서 이를 호출한다. 기존 `_close_position`과 `_open_position`을 그대로 재사용하므로 중복 없음.
+
+**Tech Stack:** Python 3.12, pytest, unittest.mock
+
+---
+
+## 테스트 스크립트
+
+각 태스크 단계마다 아래 스크립트로 테스트를 실행한다.
+
+```bash
+# Task 1 — 신규 테스트 실행 (구현 전, FAIL 확인용)
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 1
+
+# Task 2 — _close_and_reenter 메서드 테스트 (구현 후, PASS 확인)
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 2
+
+# Task 3 — process_candle 분기 테스트 (수정 후, PASS 확인)
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 3
+
+# test_bot.py 전체
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh bot
+
+# 전체 테스트 스위트
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh all
+```
+
+---
+
+## 참고 파일
+
+- 설계 문서: `docs/plans/2026-03-02-reverse-signal-reenter-design.md`
+- 구현 대상: `src/bot.py`
+- 기존 테스트: `tests/test_bot.py`
+
+---
+
+## Task 1: `_close_and_reenter` 테스트 작성
+
+**Files:**
+- Modify: `tests/test_bot.py`
+
+### Step 1: 테스트 3개 추가
+
+`tests/test_bot.py` 맨 아래에 다음 테스트를 추가한다.
+
+```python
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes(config, sample_df):
+    """반대 시그널 + ML 필터 통과 시 청산 후 재진입해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_awaited_once_with("SHORT", sample_df)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks(config, sample_df):
+    """ML 필터 차단 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached(config, sample_df):
+    """최대 포지션 수 도달 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.risk = MagicMock()
+    bot.risk.can_open_new_position.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+```
+
+### Step 2: 테스트 실행 — 실패 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 1
+```
+
+예상 결과: `AttributeError: 'TradingBot' object has no attribute '_close_and_reenter'` 로 3개 FAIL
+
+---
+
+## Task 2: `_close_and_reenter` 메서드 구현
+
+**Files:**
+- Modify: `src/bot.py:148` (`_close_position` 메서드 바로 아래에 추가)
+
+### Step 1: `_close_position` 다음에 메서드 추가
+
+`src/bot.py`에서 `_close_position` 메서드(148~167번째 줄) 바로 뒤에 다음을 추가한다.
+
+```python
+    async def _close_and_reenter(
+        self,
+        position: dict,
+        signal: str,
+        df,
+        btc_df=None,
+        eth_df=None,
+    ) -> None:
+        """기존 포지션을 청산하고, ML 필터 통과 시 반대 방향으로 즉시 재진입한다."""
+        await self._close_position(position)
+
+        if not self.risk.can_open_new_position():
+            logger.info("최대 포지션 수 도달 — 재진입 건너뜀")
+            return
+
+        if self.ml_filter.is_model_loaded():
+            features = build_features(df, signal, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
+            if not self.ml_filter.should_enter(features):
+                logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 재진입 무시")
+                return
+
+        await self._open_position(signal, df)
+```
+
+### Step 2: 테스트 실행 — 통과 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 2
+```
+
+예상 결과: 3개 PASS
+
+### Step 3: 커밋
+
+```bash
+git add src/bot.py tests/test_bot.py
+git commit -m "feat: add _close_and_reenter method for reverse signal handling"
+```
+
+---
+
+## Task 3: `process_candle` 분기 수정
+
+**Files:**
+- Modify: `src/bot.py:83-85`
+
+### Step 1: 기존 분기 테스트 추가
+
+`tests/test_bot.py`에 다음 테스트를 추가한다.
+
+```python
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_process_candle_calls_close_and_reenter_on_reverse_signal(config, sample_df):
+    """반대 시그널 시 process_candle이 _close_and_reenter를 호출해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot.exchange = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_position = AsyncMock(return_value={
+        "positionAmt": "100",
+        "entryPrice": "0.5",
+        "markPrice": "0.52",
+    })
+    bot._close_and_reenter = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = False
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    with patch("src.bot.Indicators") as MockInd:
+        mock_ind = MagicMock()
+        mock_ind.calculate_all.return_value = sample_df
+        mock_ind.get_signal.return_value = "SHORT"  # 현재 LONG 포지션에 반대 시그널
+        MockInd.return_value = mock_ind
+        await bot.process_candle(sample_df)
+
+    bot._close_and_reenter.assert_awaited_once()
+    call_args = bot._close_and_reenter.call_args
+    assert call_args.args[1] == "SHORT"
+```
+
+### Step 2: 테스트 실행 — 실패 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh 3
+```
+
+예상 결과: FAIL (`_close_and_reenter`가 아직 호출되지 않음)
+
+### Step 3: `process_candle` 수정
+
+`src/bot.py`에서 아래 부분을 찾아 수정한다.
+
+```python
+# 변경 전 (81~85번째 줄 근처)
+        elif position is not None:
+            pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+            if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+               (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+                await self._close_position(position)
+
+# 변경 후
+        elif position is not None:
+            pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
+            if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
+               (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
+                await self._close_and_reenter(
+                    position, signal, df_with_indicators, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df
+                )
+```
+
+### Step 4: 전체 테스트 실행 — 통과 확인
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh bot
+```
+
+예상 결과: 전체 PASS (기존 테스트 포함)
+
+### Step 5: 커밋
+
+```bash
+git add src/bot.py tests/test_bot.py
+git commit -m "feat: call _close_and_reenter on reverse signal in process_candle"
+```
+
+---
+
+## Task 4: 전체 테스트 스위트 확인
+
+### Step 1: 전체 테스트 실행
+
+```bash
+bash scripts/test_reverse_reenter.sh all
+```
+
+예상 결과: 모든 테스트 PASS
+
+### Step 2: 실패 테스트 있으면 수정 후 재실행
+
+실패가 있으면 원인을 파악하고 수정한다. 기존 테스트를 깨뜨리지 않도록 주의.

scripts/test_reverse_reenter.sh

@@ -0,0 +1,83 @@
+#!/usr/bin/env bash
+# 반대 시그널 재진입 기능 테스트 스크립트
+# 사용법: bash scripts/test_reverse_reenter.sh [task]
+#
+# 예시:
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh          # 전체 태스크 순서대로 실행
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh 1        # Task 1: 신규 테스트만 (실패 확인)
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh 2        # Task 2: _close_and_reenter 메서드 테스트
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh 3        # Task 3: process_candle 분기 테스트
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh bot      # test_bot.py 전체
+#   bash scripts/test_reverse_reenter.sh all      # tests/ 전체
+
+set -euo pipefail
+
+SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
+PROJECT_ROOT="$(cd "$SCRIPT_DIR/.." && pwd)"
+
+VENV_PATH="${VENV_PATH:-$PROJECT_ROOT/.venv}"
+if [ -f "$VENV_PATH/bin/activate" ]; then
+    # shellcheck source=/dev/null
+    source "$VENV_PATH/bin/activate"
+else
+    echo "경고: 가상환경을 찾을 수 없습니다 ($VENV_PATH). 시스템 Python을 사용합니다." >&2
+fi
+
+cd "$PROJECT_ROOT"
+
+TASK="${1:-all}"
+
+# ── 태스크별 테스트 이름 ──────────────────────────────────────────────────────
+TASK1_TESTS=(
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached"
+)
+
+TASK2_TESTS=(
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks"
+    "tests/test_bot.py::test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached"
+)
+
+TASK3_TESTS=(
+    "tests/test_bot.py::test_process_candle_calls_close_and_reenter_on_reverse_signal"
+)
+
+run_pytest() {
+    echo ""
+    echo "▶ pytest $*"
+    echo "────────────────────────────────────────"
+    python -m pytest "$@" -v
+}
+
+case "$TASK" in
+    1)
+        echo "=== Task 1: 신규 테스트 실행 (구현 전 → FAIL 예상) ==="
+        run_pytest "${TASK1_TESTS[@]}"
+        ;;
+    2)
+        echo "=== Task 2: _close_and_reenter 메서드 테스트 (구현 후 → PASS 예상) ==="
+        run_pytest "${TASK2_TESTS[@]}"
+        ;;
+    3)
+        echo "=== Task 3: process_candle 분기 테스트 (수정 후 → PASS 예상) ==="
+        run_pytest "${TASK3_TESTS[@]}"
+        ;;
+    bot)
+        echo "=== test_bot.py 전체 ==="
+        run_pytest tests/test_bot.py
+        ;;
+    all)
+        echo "=== 전체 테스트 스위트 ==="
+        run_pytest tests/
+        ;;
+    *)
+        echo "알 수 없는 태스크: $TASK"
+        echo "사용법: bash scripts/test_reverse_reenter.sh [1|2|3|bot|all]"
+        exit 1
+        ;;
+esac
+
+echo ""
+echo "=== 완료 ==="

src/bot.py

@@ -82,7 +82,9 @@ class TradingBot:
             pos_side = "LONG" if float(position["positionAmt"]) > 0 else "SHORT"
             if (pos_side == "LONG" and signal == "SHORT") or \
                (pos_side == "SHORT" and signal == "LONG"):
-                await self._close_position(position)
+                await self._close_and_reenter(
+                    position, signal, df_with_indicators, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df
+                )
 
     async def _open_position(self, signal: str, df):
         balance = await self.exchange.get_balance()
@@ -166,6 +168,29 @@ class TradingBot:
         self.current_trade_side = None
         logger.success(f"포지션 청산: PnL={pnl:.4f} USDT")
 
+    async def _close_and_reenter(
+        self,
+        position: dict,
+        signal: str,
+        df,
+        btc_df=None,
+        eth_df=None,
+    ) -> None:
+        """기존 포지션을 청산하고, ML 필터 통과 시 반대 방향으로 즉시 재진입한다."""
+        await self._close_position(position)
+
+        if not self.risk.can_open_new_position():
+            logger.info("최대 포지션 수 도달 — 재진입 건너뜀")
+            return
+
+        if self.ml_filter.is_model_loaded():
+            features = build_features(df, signal, btc_df=btc_df, eth_df=eth_df)
+            if not self.ml_filter.should_enter(features):
+                logger.info(f"ML 필터 차단: {signal} 재진입 무시")
+                return
+
+        await self._open_position(signal, df)
+
     async def run(self):
         logger.info(f"봇 시작: {self.config.symbol}, 레버리지 {self.config.leverage}x")
         await self._recover_position()

tests/test_bot.py

@@ -69,3 +69,88 @@ async def test_bot_processes_signal(config, sample_df):
         mock_ind.get_atr_stop.return_value = (0.48, 0.56)
         MockInd.return_value = mock_ind
         await bot.process_candle(sample_df)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_calls_open_when_ml_passes(config, sample_df):
+    """반대 시그널 + ML 필터 통과 시 청산 후 재진입해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_awaited_once_with("SHORT", sample_df)
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_ml_blocks(config, sample_df):
+    """ML 필터 차단 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = True
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_close_and_reenter_skips_open_when_max_positions_reached(config, sample_df):
+    """최대 포지션 수 도달 시 청산만 하고 재진입하지 않아야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot._close_position = AsyncMock()
+    bot._open_position = AsyncMock()
+    bot.risk = MagicMock()
+    bot.risk.can_open_new_position.return_value = False
+
+    position = {"positionAmt": "100", "entryPrice": "0.5", "markPrice": "0.52"}
+    await bot._close_and_reenter(position, "SHORT", sample_df)
+
+    bot._close_position.assert_awaited_once_with(position)
+    bot._open_position.assert_not_called()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_process_candle_calls_close_and_reenter_on_reverse_signal(config, sample_df):
+    """반대 시그널 시 process_candle이 _close_and_reenter를 호출해야 한다."""
+    with patch("src.bot.BinanceFuturesClient"):
+        bot = TradingBot(config)
+
+    bot.exchange = AsyncMock()
+    bot.exchange.get_position = AsyncMock(return_value={
+        "positionAmt": "100",
+        "entryPrice": "0.5",
+        "markPrice": "0.52",
+    })
+    bot._close_and_reenter = AsyncMock()
+    bot.ml_filter = MagicMock()
+    bot.ml_filter.is_model_loaded.return_value = False
+    bot.ml_filter.should_enter.return_value = True
+
+    with patch("src.bot.Indicators") as MockInd:
+        mock_ind = MagicMock()
+        mock_ind.calculate_all.return_value = sample_df
+        mock_ind.get_signal.return_value = "SHORT"  # 현재 LONG 포지션에 반대 시그널
+        MockInd.return_value = mock_ind
+        await bot.process_candle(sample_df)
+
+    bot._close_and_reenter.assert_awaited_once()
+    call_args = bot._close_and_reenter.call_args
+    assert call_args.args[1] == "SHORT"