feat: implement ML filter with LightGBM for trading signal validation
- Added MLFilter class to load and evaluate LightGBM model for trading signals. - Introduced retraining mechanism to update the model daily based on new data. - Created feature engineering and label building utilities for model training. - Updated bot logic to incorporate ML filter for signal validation. - Added scripts for data fetching and model training. Made-with: Cursor
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src/ml_filter.py
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src/ml_filter.py
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from pathlib import Path
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import joblib
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import pandas as pd
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from loguru import logger
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class MLFilter:
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"""
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LightGBM 모델을 로드하고 진입 여부를 판단한다.
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모델 파일이 없으면 항상 진입을 허용한다 (폴백).
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"""
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def __init__(self, model_path: str = "models/lgbm_filter.pkl", threshold: float = 0.60):
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self._model_path = Path(model_path)
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self._threshold = threshold
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self._model = None
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self._try_load()
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def _try_load(self):
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if self._model_path.exists():
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try:
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self._model = joblib.load(self._model_path)
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logger.info(f"ML 필터 모델 로드 완료: {self._model_path}")
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except Exception as e:
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logger.warning(f"ML 필터 모델 로드 실패: {e}")
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self._model = None
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def is_model_loaded(self) -> bool:
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return self._model is not None
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def should_enter(self, features: pd.Series) -> bool:
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"""
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확률 >= threshold 이면 True (진입 허용).
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모델 없으면 True 반환 (폴백).
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"""
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if not self.is_model_loaded():
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return True
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try:
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X = features.to_frame().T
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proba = self._model.predict_proba(X)[0][1]
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logger.debug(f"ML 필터 확률: {proba:.3f} (임계값: {self._threshold})")
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return bool(proba >= self._threshold)
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except Exception as e:
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logger.warning(f"ML 필터 예측 오류 (폴백 허용): {e}")
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return True
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def reload_model(self):
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"""재학습 후 모델을 핫 리로드한다."""
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self._try_load()
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logger.info("ML 필터 모델 리로드 완료")
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