diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 2d021cb..c60afc2 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -149,3 +149,5 @@ All design documents and implementation plans are stored in `docs/plans/` with t | 2026-03-21 | `purged-gap-and-ablation` (plan) | Completed | | 2026-03-21 | `ml-validation-result` | ML OFF > ML ON 확정, SOL/DOGE/TRX 제외, XRP 단독 운영 | | 2026-03-21 | `ml-validation-pipeline` (plan) | Completed | +| 2026-03-22 | `backtest-market-context` (design) | 설계 완료, 구현 대기 | +| 2026-03-22 | `testnet-uds-verification` (design) | 설계 완료, 구현 대기 | diff --git a/docs/plans/2026-03-22-backtest-market-context-design.md b/docs/plans/2026-03-22-backtest-market-context-design.md new file mode 100644 index 0000000..1747ef0 --- /dev/null +++ b/docs/plans/2026-03-22-backtest-market-context-design.md @@ -0,0 +1,192 @@ +# 백테스트 시장 컨텍스트 리포트 설계 + +**일자**: 2026-03-22 +**상태**: 설계 완료, 구현 대기 + +--- + +## 목적 + +Walk-Forward 백테스트 결과를 해석할 때, 각 폴드 기간의 시장 상황(BTC/ETH 추세, L/S ratio)을 함께 보여준다. **"왜 이 폴드에서 졌는가"**를 구조적으로 이해하기 위한 참조 데이터이며, 트레이딩 시그널이나 ML 피처로는 사용하지 않는다. + +## 접근 방식 + +Walk-Forward 폴드 테이블 출력 직후에 시장 컨텍스트 테이블 2개(Market Regime + L/S Ratio)를 추가한다. 기존 `scripts/run_backtest.py`만 수정하며, 별도 CLI 명령어는 만들지 않는다. + +--- + +## 데이터 소스 + +### 1. BTC/ETH 가격 데이터 (Market Regime) + +- **소스**: XRP의 `data/xrpusdt/combined_15m.parquet`에 임베딩된 `close_btc`, `high_btc`, `low_btc`, `close_eth`, `high_eth`, `low_eth` 컬럼 +- 별도 `data/btcusdt/combined_15m.parquet` 파일은 로컬/프로덕션 모두 **존재하지 않음** +- 백테스터가 이미 이 임베딩 컬럼을 로딩하므로 추가 데이터 fetch 불필요 +- 폴드 기간별로 슬라이싱하여 수익률, ADX 계산 + +### 2. L/S Ratio 데이터 + +- **소스**: `data/{symbol}/ls_ratio_15m.parquet` (로컬 파일) +- **심볼**: XRPUSDT, BTCUSDT, ETHUSDT +- **주기**: 15m +- **컬럼**: `timestamp` (datetime64[ms, UTC]), `top_acct_ls_ratio` (float64), `global_ls_ratio` (float64) + +#### 현재 데이터 상태 + +- L/S ratio collector는 운영 LXC(`10.1.10.24`)에서 가동 중 (commit `e2b0454`, 2026-03-22~) +- **프로덕션**: XRP/BTC/ETH 각 3건 (2026-03-22 13:15 ~ 13:45 UTC), 계속 축적 중 +- **로컬**: XRP 2건, BTC 2건, ETH 2건 (로컬 collector 테스트 시 생성된 데이터) +- 과거 폴드(2025-06, 2025-09, 2025-12)에 대한 L/S ratio 데이터는 **존재하지 않음** +- Binance API는 최근 30일만 historical 제공 → 과거 데이터 복구 불가능 + +#### 데이터 동기화 + +구현 전 프로덕션 LXC에서 L/S ratio parquet 파일을 로컬로 복사해야 한다: + +```bash +scp root@10.1.10.24:/root/cointrader/data/xrpusdt/ls_ratio_15m.parquet data/xrpusdt/ +scp root@10.1.10.24:/root/cointrader/data/btcusdt/ls_ratio_15m.parquet data/btcusdt/ +scp root@10.1.10.24:/root/cointrader/data/ethusdt/ls_ratio_15m.parquet data/ethusdt/ +``` + +#### Fallback 전략 + +1. **로컬 parquet 우선**: `data/{symbol}/ls_ratio_15m.parquet`에서 폴드 기간 데이터 조회 +2. **파일 없거나 해당 기간 데이터 없으면 `N/A`**: 폴드의 L/S ratio 셀을 `N/A`로 표시 +3. **전체 폴드가 N/A이면 L/S ratio 테이블 자체를 생략**: 불필요한 N/A 테이블을 출력하지 않음 +4. **Binance API에서 실시간 fetch하지 않음**: 백테스트는 오프라인 재현 가능해야 함 +5. **시간이 지나면 해결됨**: collector가 계속 수집하므로, 데이터 축적 후 백테스트에 자연스럽게 반영 + +--- + +## Market Regime 분류 기준 + +BTC ADX와 수익률 기반으로 **코드에 명확히 정의**하여 주관적 해석을 방지한다: + +| 조건 | 라벨 | +|------|------| +| ADX ≥ 25 and return > 0 | 상승 추세 | +| ADX ≥ 25 and return < 0 | 하락 추세 | +| ADX < 25 | 횡보 | + +- ADX는 폴드 기간 내 BTC 15m 캔들(`high_btc`, `low_btc`, `close_btc`)로 계산한 **기간 평균 ADX** (`pandas_ta.adx(length=14)` 사용) +- return은 폴드 시작가 대비 종료가의 **단순 수익률** (`close_btc`) +- 라벨 뒤에 `(BTC ADX {값:.0f})` 형태로 실제 수치 병기 + +--- + +## 출력 형식 + +기존 폴드 테이블 바로 아래에 출력: + +``` +📊 Market Context per Fold +┌──────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┐ +│ Fold │ BTC Return │ ETH Return │ Market Regime │ +├──────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ +│ 1 │ +12.3% │ +8.7% │ 상승 추세 (BTC ADX 32) │ +│ 2 │ -2.1% │ -5.4% │ 횡보 (BTC ADX 18) │ +│ 3 │ +25.6% │ +18.2% │ 상승 추세 (BTC ADX 41) │ +└──────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────┘ + +📊 L/S Ratio Context per Fold (period avg) +┌──────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ +│ Fold │ XRP Top/Global │ BTC Top/Global │ ETH Top/Global │ +├──────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ +│ 1 │ N/A │ N/A │ N/A │ +│ 2 │ N/A │ N/A │ N/A │ +│ 3 │ 1.15 / 0.98 │ 0.95 / 1.02 │ 1.08 / 1.05 │ +└──────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ + → Fold 1~2: L/S ratio 데이터 없음 (collector 가동 전) + → Fold 3: 데이터 가용 +``` + +**전체 폴드가 N/A인 경우** (현재 상태에서 과거 데이터만으로 백테스트하면): + +``` +📊 Market Context per Fold +┌──────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┐ +│ Fold │ BTC Return │ ETH Return │ Market Regime │ +├──────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ +│ 1 │ +12.3% │ +8.7% │ 상승 추세 (BTC ADX 32) │ +│ 2 │ -2.1% │ -5.4% │ 횡보 (BTC ADX 18) │ +│ 3 │ +25.6% │ +18.2% │ 상승 추세 (BTC ADX 41) │ +└──────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────┘ + ℹ️ L/S ratio 데이터 없음 — collector 데이터 축적 후 표시됩니다 +``` + +### JSON 출력 + +walk-forward 결과 JSON에도 `market_context` 필드 추가: + +```json +{ + "folds": [ + { + "fold": 1, + "test_period": "2025-06-07 ~ 2025-07-06", + "test_start": "2025-06-07T00:00:00", + "test_end": "2025-07-06T00:00:00", + "summary": { "..." : "..." }, + "market_context": { + "btc_return_pct": 12.3, + "eth_return_pct": 8.7, + "btc_avg_adx": 32.1, + "market_regime": "상승 추세", + "ls_ratio": null + } + }, + { + "fold": 3, + "test_period": "2026-03-01 ~ 2026-04-01", + "test_start": "2026-03-01T00:00:00", + "test_end": "2026-04-01T00:00:00", + "summary": { "..." : "..." }, + "market_context": { + "btc_return_pct": 5.2, + "eth_return_pct": 3.1, + "btc_avg_adx": 28.5, + "market_regime": "상승 추세", + "ls_ratio": { + "xrp": { "top_acct_avg": 1.15, "global_avg": 0.98 }, + "btc": { "top_acct_avg": 0.95, "global_avg": 1.02 }, + "eth": { "top_acct_avg": 1.08, "global_avg": 1.05 } + } + } + } + ] +} +``` + +--- + +## 수정 대상 파일 + +| 파일 | 변경 유형 | 역할 | +|------|-----------|------| +| `scripts/run_backtest.py` | Modify | 시장 컨텍스트 계산 + 출력 함수 추가 | +| `src/backtester.py` | Modify (최소) | 폴드 결과에 `test_start`/`test_end`를 timestamp로 노출 (현재는 문자열 `test_period`만 있음) | + +### 변경하지 않는 것 + +- `src/indicators.py` — ADX 계산은 `run_backtest.py` 내에서 `pandas_ta.adx()` 직접 사용 +- `scripts/collect_ls_ratio.py` — 기존 collector 로직 변경 없음 +- `src/ml_filter.py`, `src/ml_features.py` — ML 피처와 무관 +- `scripts/fetch_history.py` — BTC/ETH 별도 fetch 불필요 (XRP parquet에 임베딩됨) + +--- + +## 구현 전 선행 작업 + +1. ~~BTC/ETH 히스토리 데이터 fetch~~ → **불필요** (XRP parquet에 `close_btc`, `close_eth` 등 임베딩됨) +2. `backtester.py`에서 `test_start`/`test_end`를 timestamp로 노출하도록 수정 +3. 프로덕션 LXC에서 L/S ratio parquet 파일 로컬 동기화 + +--- + +## 구현 범위 제한 + +- **참조 전용**: 시장 컨텍스트는 출력/리포트에만 사용. 트레이딩 로직에 영향 없음 +- **오프라인 우선**: Binance API 호출 없음. 로컬 데이터만 사용 +- **기존 테스트 영향 없음**: 출력 함수 추가이므로 기존 백테스트 로직 불변 +- **L/S ratio 테이블 조건부 출력**: 전체 N/A이면 테이블 생략, 한 줄 안내 메시지만 출력 diff --git a/docs/plans/2026-03-23-algo-order-fix-design.md b/docs/plans/2026-03-23-algo-order-fix-design.md index 20ea9ac..54fd769 100644 --- a/docs/plans/2026-03-23-algo-order-fix-design.md +++ b/docs/plans/2026-03-23-algo-order-fix-design.md @@ -116,13 +116,11 @@ UDS의 close_reason 판별 로직은 유지하되, 콜백 시그니처에 `exit_ 현재 UDS에서 `ot`로 판별 → 실전에서 `ot=MARKET` → `close_reason="MANUAL"` → bot.py에서 가격 비교로 SL/TP 재판별. 이 흐름이 테스트넷에서도 안전 (테스트넷은 `ot=STOP_MARKET`이 오므로 재판별 자체가 불필요). -### 4. 포지션 모니터 SYNC 경로 +### 4. 포지션 모니터 SYNC 경로 — 이미 구현됨 -`_position_monitor()`의 SYNC 폴백(line 669-722)에서 잔여주문 취소 누락 → 추가. -```python -# 상태 동기화 후 잔여 주문 취소 -await self._cancel_remaining_orders("SYNC") -``` +`_position_monitor()`의 SYNC 폴백에서 잔여주문 취소는 **이미 구현되어 있음**. 추가 수정 불필요. + +> **참고**: `_place_sl_tp_with_retry()`의 algoId 저장도 이미 구현됨 (bot.py line 539, 550). ### 5. 테스트 계획 diff --git a/scripts/verify_prod_api.py b/scripts/verify_prod_api.py new file mode 100644 index 0000000..fe3a0b7 --- /dev/null +++ b/scripts/verify_prod_api.py @@ -0,0 +1,230 @@ +"""실전 API SL/TP 콜백 검증 스크립트. + +검증 항목: + 1. SL/TP 주문 응답에 orderId vs algoId 확인 + 2. SL 트리거 시 UDS 콜백의 o, ot 필드 값 + 3. futures_cancel_order(orderId=...)로 TP 취소 가능 여부 + +사용법: + 1. 바이낸스 앱/웹에서 XRPUSDT 소액 LONG 포지션 수동 진입 + 2. python scripts/verify_prod_api.py 실행 + → 자동으로 SL/TP 배치 + UDS 리스닝 + 3. SL이 트리거되면 콜백 로그 확인 + TP 자동 취소 시도 + +환경변수: BINANCE_API_KEY, BINANCE_API_SECRET (실전 키) +""" + +import asyncio +import json +import os +import sys + +sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))) + +from dotenv import load_dotenv +from binance import AsyncClient, BinanceSocketManager +from loguru import logger + +from src.exchange import BinanceFuturesClient +from src.config import Config + +# .env에서 실전 키 로드 (BINANCE_TESTNET이 설정되어 있으면 해제) +os.environ.pop("BINANCE_TESTNET", None) +load_dotenv() + +SYMBOL = "XRPUSDT" + + +async def main(): + api_key = os.getenv("BINANCE_API_KEY", "") + api_secret = os.getenv("BINANCE_API_SECRET", "") + + if not api_key or not api_secret: + logger.error("BINANCE_API_KEY / BINANCE_API_SECRET 환경변수 필요") + return + + # Exchange 클라이언트 (실전) + config = Config() + config.testnet = False + config.api_key = api_key + config.api_secret = api_secret + config.symbol = SYMBOL + + exchange = BinanceFuturesClient(config, symbol=SYMBOL) + + # ── Step 1: 현재 포지션 확인 ── + position = await exchange.get_position() + if position is None: + logger.error( + f"[{SYMBOL}] 포지션 없음. 먼저 바이낸스 앱/웹에서 소액 포지션을 수동으로 진입하세요." + ) + return + + pos_amt = float(position["positionAmt"]) + entry_price = float(position["entryPrice"]) + mark_price = float(position.get("markPrice", entry_price)) + side = "LONG" if pos_amt > 0 else "SHORT" + quantity = abs(pos_amt) + + logger.info(f"[{SYMBOL}] 포지션 확인: {side} qty={quantity}, entry={entry_price}, mark={mark_price}") + + # ── Step 2: 기존 오픈 주문 확인/정리 ── + open_orders = await exchange.get_open_orders() + if open_orders: + logger.info(f"[{SYMBOL}] 기존 오픈 주문 {len(open_orders)}개 — 전체 취소") + await exchange.cancel_all_orders() + await asyncio.sleep(1) + + # ── Step 3: SL/TP 주문 배치 (현재가 기준 가까운 값) ── + # SL: 현재가에서 0.15% 떨어진 곳 (빨리 트리거되도록) + # TP: 현재가에서 2% 떨어진 곳 (트리거 안 되도록) + sl_side = "SELL" if side == "LONG" else "BUY" + + if side == "LONG": + stop_loss = exchange._round_price(mark_price * 0.9985) # -0.15% + take_profit = exchange._round_price(mark_price * 1.02) # +2% + else: + stop_loss = exchange._round_price(mark_price * 1.0015) # +0.15% + take_profit = exchange._round_price(mark_price * 0.98) # -2% + + logger.info(f"[{SYMBOL}] SL/TP 배치 예정: SL={stop_loss}, TP={take_profit}, side={sl_side}") + + # SL 배치 + sl_result = await exchange.place_order( + side=sl_side, + quantity=quantity, + order_type="STOP_MARKET", + stop_price=stop_loss, + reduce_only=True, + ) + logger.success(f"[검증1] SL 주문 응답 전체:\n{json.dumps(sl_result, indent=2)}") + sl_order_id = sl_result.get("orderId") + sl_algo_id = sl_result.get("algoId") + logger.info(f" → orderId={sl_order_id}, algoId={sl_algo_id}") + + # TP 배치 + tp_result = await exchange.place_order( + side=sl_side, + quantity=quantity, + order_type="TAKE_PROFIT_MARKET", + stop_price=take_profit, + reduce_only=True, + ) + logger.success(f"[검증1] TP 주문 응답 전체:\n{json.dumps(tp_result, indent=2)}") + tp_order_id = tp_result.get("orderId") + tp_algo_id = tp_result.get("algoId") + logger.info(f" → orderId={tp_order_id}, algoId={tp_algo_id}") + + # ── Step 4: UDS 리스닝 — SL 트리거 대기 ── + logger.info(f"[{SYMBOL}] UDS 리스닝 시작 — SL 트리거 대기 중 (mark={mark_price}, SL={stop_loss})") + logger.info(" SL이 트리거되면 자동으로 TP 취소를 시도합니다.") + logger.info(" Ctrl+C로 중단 가능 (중단 시 잔여 주문 정리)") + + sl_triggered = asyncio.Event() + + async def on_uds_message(msg: dict): + if msg.get("e") != "ORDER_TRADE_UPDATE": + return + + order = msg.get("o", {}) + if order.get("s") != SYMBOL: + return + + # 모든 이벤트 원본 로깅 + logger.info( + f"[검증2] UDS 원본: " + f"s={order.get('s')} " + f"o={order.get('o')} " + f"ot={order.get('ot')} " + f"x={order.get('x')} " + f"X={order.get('X')} " + f"R={order.get('R')} " + f"S={order.get('S')} " + f"i={order.get('i')} " + f"ap={order.get('ap')} " + f"rp={order.get('rp')} " + f"n={order.get('n')}" + ) + + # FILLED된 SL 감지 + if order.get("x") == "TRADE" and order.get("X") == "FILLED": + ot = order.get("ot", "") + if ot == "STOP_MARKET": + logger.success( + f"[검증2] SL FILLED 확인! " + f"o={order.get('o')}, ot={ot}, " + f"orderId={order.get('i')}, " + f"exit_price={order.get('ap')}, rp={order.get('rp')}" + ) + sl_triggered.set() + + # UDS 연결 + client = await AsyncClient.create( + api_key=api_key, + api_secret=api_secret, + ) + + try: + bm = BinanceSocketManager(client) + async with bm.futures_user_socket() as stream: + logger.info("UDS 연결 완료") + + while True: + try: + msg = await asyncio.wait_for(stream.recv(), timeout=1.0) + await on_uds_message(msg) + except asyncio.TimeoutError: + pass + + if sl_triggered.is_set(): + break + + # ── Step 5: TP 취소 검증 ── + cancel_id = tp_order_id or tp_algo_id + logger.info(f"[검증3] TP 취소 시도: futures_cancel_order(orderId={cancel_id})") + + try: + cancel_result = await exchange.cancel_order(cancel_id) + logger.success(f"[검증3] TP 취소 성공:\n{json.dumps(cancel_result, indent=2)}") + except Exception as e: + logger.error(f"[검증3] TP 취소 실패: {e}") + + # cancel_all_orders 폴백 + logger.info("[검증3] cancel_all_orders 폴백 시도") + try: + fallback_result = await exchange.cancel_all_orders() + logger.success(f"[검증3] cancel_all_orders 결과: {fallback_result}") + except Exception as e2: + logger.error(f"[검증3] cancel_all_orders도 실패: {e2}") + + # 최종 오픈 주문 확인 + remaining = await exchange.get_open_orders() + if remaining: + logger.warning(f"[검증3] 잔여 오픈 주문 {len(remaining)}개:") + for o in remaining: + logger.warning(f" id={o.get('orderId')}, type={o.get('type')}, status={o.get('status')}") + else: + logger.success("[검증3] 잔여 오픈 주문 없음 — 고아주문 없음 확인!") + + except KeyboardInterrupt: + logger.info("중단 — 잔여 주문 정리 중...") + try: + await exchange.cancel_all_orders() + logger.info("잔여 주문 전체 취소 완료") + except Exception as e: + logger.warning(f"잔여 주문 취소 실패: {e}") + finally: + await client.close_connection() + + # ── 결과 요약 ── + logger.info("=" * 60) + logger.info("검증 결과 요약") + logger.info("=" * 60) + logger.info(f"[1] SL orderId={sl_order_id}, algoId={sl_algo_id}") + logger.info(f"[1] TP orderId={tp_order_id}, algoId={tp_algo_id}") + logger.info(f"[2] SL 트리거 감지: {'YES' if sl_triggered.is_set() else 'NO (타임아웃/중단)'}") + logger.info(f"[3] 위 로그에서 TP 취소 성공 여부 확인") + + +if __name__ == "__main__": + asyncio.run(main()) diff --git a/src/bot.py b/src/bot.py index d644d69..27b23a7 100644 --- a/src/bot.py +++ b/src/bot.py @@ -78,6 +78,10 @@ class TradingBot: self._entry_quantity: float | None = None self._is_reentering: bool = False # _close_and_reenter 중 콜백 상태 초기화 방지 self._entry_time_ms: int | None = None # 포지션 진입 시각 (ms, SYNC PnL 범위 제한용) + self._sl_order_id: int | None = None # SL 주문 ID (고아 주문 취소용) + self._tp_order_id: int | None = None # TP 주문 ID (고아 주문 취소용) + self._sl_price: float | None = None # SL 가격 (가격 기반 close_reason 판별용) + self._tp_price: float | None = None # TP 가격 (가격 기반 close_reason 판별용) self._close_event = asyncio.Event() # 콜백 청산 완료 대기용 self._close_lock = asyncio.Lock() # 청산 처리 원자성 보장 (C3 fix) self._prev_oi: float | None = None # OI 변화율 계산용 이전 값 @@ -236,6 +240,13 @@ class TradingBot: open_orders = await self.exchange.get_open_orders() has_sl = any(o.get("type") == "STOP_MARKET" for o in open_orders) has_tp = any(o.get("type") == "TAKE_PROFIT_MARKET" for o in open_orders) + # 오픈 주문에서 SL/TP 가격 복원 (가격 기반 close_reason 판별용) + for o in open_orders: + otype = o.get("type", "") + if otype == "STOP_MARKET": + self._sl_price = float(o.get("stopPrice", 0)) + elif otype == "TAKE_PROFIT_MARKET": + self._tp_price = float(o.get("stopPrice", 0)) if has_sl and has_tp: return missing = [] @@ -398,6 +409,8 @@ class TradingBot: self.current_trade_side = None self._entry_price = None self._entry_quantity = None + self._sl_price = None + self._tp_price = None if not await self.risk.can_open_new_position(self.symbol, raw_signal): logger.info(f"[{self.symbol}] 포지션 오픈 불가") return @@ -485,6 +498,8 @@ class TradingBot: self._entry_price = price self._entry_quantity = quantity self._entry_time_ms = int(time.time() * 1000) + self._sl_price = stop_loss + self._tp_price = take_profit self.notifier.notify_open( symbol=self.symbol, side=signal, @@ -527,22 +542,26 @@ class TradingBot: for attempt in range(1, self._SL_TP_MAX_RETRIES + 1): try: if not sl_placed: - await self.exchange.place_order( + sl_result = await self.exchange.place_order( side=sl_side, quantity=quantity, order_type="STOP_MARKET", stop_price=self.exchange._round_price(stop_loss), reduce_only=True, ) + self._sl_order_id = sl_result.get("orderId") or sl_result.get("algoId") + logger.info(f"[{self.symbol}] SL 주문 배치: id={self._sl_order_id}") sl_placed = True if not tp_placed: - await self.exchange.place_order( + tp_result = await self.exchange.place_order( side=sl_side, quantity=quantity, order_type="TAKE_PROFIT_MARKET", stop_price=self.exchange._round_price(take_profit), reduce_only=True, ) + self._tp_order_id = tp_result.get("orderId") or tp_result.get("algoId") + logger.info(f"[{self.symbol}] TP 주문 배치: id={self._tp_order_id}") tp_placed = True return # 둘 다 성공 except Exception as e: @@ -567,6 +586,8 @@ class TradingBot: self.current_trade_side = None self._entry_price = None self._entry_quantity = None + self._sl_price = None + self._tp_price = None self.notifier.notify_info( f"🚨 [{self.symbol}] SL/TP 배치 실패 → 긴급 청산 완료" ) @@ -579,6 +600,28 @@ class TradingBot: f"🔴 [{self.symbol}] 긴급 청산 실패! 수동 청산 필요: {e}" ) + async def _cancel_remaining_orders(self, reason: str = "") -> None: + """잔여 SL/TP 고아 주문을 저장된 주문 ID로 직접 취소한다.""" + ctx = f" ({reason})" if reason else "" + cancelled = 0 + for label, oid in [("SL", self._sl_order_id), ("TP", self._tp_order_id)]: + if oid is None: + continue + try: + result = await self.exchange.cancel_order(oid) + logger.info( + f"[{self.symbol}] {label} 주문 취소 완료{ctx}: " + f"id={oid} → status={result.get('status', 'N/A')}" + ) + cancelled += 1 + except Exception as e: + # 이미 체결/취소된 주문이면 무시 + logger.debug(f"[{self.symbol}] {label} 주문 취소 스킵{ctx}: id={oid}: {e}") + self._sl_order_id = None + self._tp_order_id = None + if cancelled == 0: + logger.info(f"[{self.symbol}] 취소할 잔여 주문 없음{ctx}") + def _calc_estimated_pnl(self, exit_price: float) -> float: """진입가·수량 기반 예상 PnL 계산 (수수료 미반영).""" if self._entry_price is None or self._entry_quantity is None or self.current_trade_side is None: @@ -601,6 +644,17 @@ class TradingBot: self._close_event.set() return + # 실전 API에서 algo order는 ot=MARKET로 오므로 MANUAL로 판별됨 + # → SL/TP 가격과 exit_price 비교로 재판별 + if close_reason == "MANUAL" and self._sl_price and self._tp_price: + sl_dist = abs(exit_price - self._sl_price) + tp_dist = abs(exit_price - self._tp_price) + close_reason = "SL" if sl_dist < tp_dist else "TP" + logger.info( + f"[{self.symbol}] close_reason 재판별: MANUAL → {close_reason} " + f"(exit={exit_price:.4f}, SL={self._sl_price:.4f}, TP={self._tp_price:.4f})" + ) + estimated_pnl = self._calc_estimated_pnl(exit_price) diff = net_pnl - estimated_pnl @@ -632,11 +686,16 @@ class TradingBot: if self._is_reentering: return + # 잔여 SL/TP 고아 주문 취소 + await self._cancel_remaining_orders("UDS 청산 콜백") + # Flat 상태로 초기화 self.current_trade_side = None self._entry_price = None self._entry_quantity = None self._entry_time_ms = None + self._sl_price = None + self._tp_price = None _MONITOR_INTERVAL = 300 # 5분 @@ -698,10 +757,14 @@ class TradingBot: ) self._append_trade(net_pnl, "SYNC") self._check_kill_switch() + # 잔여 SL/TP 주문 취소 + await self._cancel_remaining_orders("SYNC 폴백") self.current_trade_side = None self._entry_price = None self._entry_quantity = None self._entry_time_ms = None + self._sl_price = None + self._tp_price = None self._close_event.set() continue except Exception as e: @@ -760,6 +823,11 @@ class TradingBot: self._entry_price = None self._entry_quantity = None self._entry_time_ms = None + self._sl_price = None + self._tp_price = None + + # 잔여 SL/TP 주문 취소 확인 (_close_position에서 cancel_all 호출하지만 검증) + await self._cancel_remaining_orders("재진입 전 검증") if self._killed: logger.info(f"[{self.symbol}] 킬스위치 활성 — 재진입 건너뜀 (청산만 수행)") @@ -799,6 +867,14 @@ class TradingBot: await self._recover_position() await self._init_oi_history() + # 봇 시작 시 포지션 없으면 고아 주문 정리 (저장된 ID 없으므로 cancel_all 사용) + if self.current_trade_side is None: + try: + result = await self.exchange.cancel_all_orders() + logger.info(f"[{self.symbol}] 봇 시작 — cancel_all_orders 응답: {result}") + except Exception as e: + logger.warning(f"[{self.symbol}] 봇 시작 — 주문 취소 실패: {e}") + user_stream = UserDataStream( symbol=self.symbol, on_order_filled=self._on_position_closed, diff --git a/src/exchange.py b/src/exchange.py index 7628b38..65c1bbe 100644 --- a/src/exchange.py +++ b/src/exchange.py @@ -171,18 +171,54 @@ class BinanceFuturesClient: return None async def get_open_orders(self) -> list[dict]: - """현재 심볼의 오픈 주문 목록을 조회한다.""" - return await self._run_api( + """현재 심볼의 오픈 주문 + algo 주문을 병합 반환한다.""" + orders = await self._run_api( lambda: self.client.futures_get_open_orders(symbol=self.symbol), ) + try: + algo_orders = await self._run_api( + lambda: self.client.futures_get_open_algo_orders(symbol=self.symbol) + ) + for ao in algo_orders.get("orders", []): + orders.append({ + "orderId": ao.get("algoId"), + "type": ao.get("orderType"), + "stopPrice": ao.get("triggerPrice"), + "side": ao.get("side"), + "status": ao.get("algoStatus"), + "_is_algo": True, + }) + except Exception: + pass # algo 주문 없으면 실패 가능 + return orders async def cancel_all_orders(self): - """오픈 주문을 모두 취소한다.""" + """일반 주문 + algo 주문을 모두 취소한다.""" await self._run_api( lambda: self.client.futures_cancel_all_open_orders( symbol=self.symbol ), ) + try: + await self._run_api( + lambda: self.client.futures_cancel_all_algo_open_orders(symbol=self.symbol) + ) + except Exception: + pass # algo 주문 없으면 실패 가능 + + async def cancel_order(self, order_id: int): + """개별 주문을 취소한다. 일반 주문 실패 시 algo 주문으로 재시도.""" + try: + return await self._run_api( + lambda: self.client.futures_cancel_order( + symbol=self.symbol, orderId=order_id + ), + ) + except Exception: + # Algo order (데모 API의 조건부 주문) 취소 시도 + return await self._run_api( + lambda: self.client.futures_cancel_algo_order(algoId=order_id), + ) async def get_recent_income(self, limit: int = 5, start_time: int | None = None) -> tuple[list[dict], list[dict]]: """최근 REALIZED_PNL + COMMISSION 내역을 조회한다. diff --git a/tests/test_bot.py b/tests/test_bot.py index 93f791b..62e10f6 100644 --- a/tests/test_bot.py +++ b/tests/test_bot.py @@ -19,6 +19,7 @@ def config(): "NOTION_TOKEN": "secret_test", "NOTION_DATABASE_ID": "db_test", "DISCORD_WEBHOOK_URL": "", + "BINANCE_TESTNET": "false", }) return Config() @@ -34,6 +35,7 @@ def sample_df(): "low": close * 0.995, "close": close, "volume": np.random.randint(100000, 1000000, n).astype(float), + "atr": np.full(n, 0.005), }) diff --git a/tests/test_ml_filter.py b/tests/test_ml_filter.py index d37548d..ab0feb1 100644 --- a/tests/test_ml_filter.py +++ b/tests/test_ml_filter.py @@ -29,6 +29,7 @@ def test_no_model_should_enter_returns_true(tmp_path): assert f.should_enter(features) is True +@patch.dict("os.environ", {"NO_ML_FILTER": "false"}) def test_should_enter_above_threshold(): """확률 >= 0.60 이면 True""" f = MLFilter(threshold=0.60) @@ -40,6 +41,7 @@ def test_should_enter_above_threshold(): assert f.should_enter(features) is True +@patch.dict("os.environ", {"NO_ML_FILTER": "false"}) def test_should_enter_below_threshold(): """확률 < 0.60 이면 False""" f = MLFilter(threshold=0.60)